PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSPAX с AFNIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GSPAX с AFNIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund Class A (GSPAX) и AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I (AFNIX).

GSPAX - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 31 авг. 2010 г.. AFNIX управляется AAM. Фонд был запущен 5 июл. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности GSPAX и AFNIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund Class A (GSPAX) и AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I (AFNIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSPAX и AFNIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSPAX
Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund Class A		-6.05%13.27%29.10%21.09%-15.36%22.39%13.66%24.67%-6.63%14.84%
AFNIX
AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I		1.74%11.36%16.23%6.59%-8.77%25.23%6.60%25.71%-1.98%19.51%

Доходность по периодам

С начала года, GSPAX показывает доходность -6.05%, что значительно ниже, чем у AFNIX с доходностью 1.74%. За последние 10 лет акции GSPAX превзошли акции AFNIX по среднегодовой доходности: 11.04% против 10.47% соответственно.

GSPAX

1 день
-0.37%
1 месяц
-6.87%
С начала года
-6.05%
6 месяцев
-3.16%
1 год
10.90%
3 года*
15.89%
5 лет*
10.21%
10 лет*
11.04%

AFNIX

1 день
0.00%
1 месяц
-5.57%
С начала года
1.74%
6 месяцев
2.64%
1 год
12.52%
3 года*
12.09%
5 лет*
8.54%
10 лет*
10.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund Class A

AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I

Часто сравнивают с GSPAX:
GSPAX с QQQGSPAX с CAIFXGSPAX с AMINXGSPAX с EPDPXGSPAX с FINFXGSPAX с AMECXGSPAX с CDDYX
Часто сравнивают с AFNIX:
AFNIX с VUGAFNIX с VOOAFNIX с VTVAFNIX с SPYAFNIX с CAIFXAFNIX с FLCPXAFNIX с ALSMX

Сравнение комиссий GSPAX и AFNIX

GSPAX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии AFNIX в 0.83%.

GSPAX
Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund Class A
AFNIX
AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I

Доходность на риск

GSPAX vs. AFNIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSPAX
Ранг доходности на риск GSPAX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSPAX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSPAX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSPAX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSPAX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSPAX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
AFNIX
Ранг доходности на риск AFNIX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFNIX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFNIX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFNIX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFNIX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFNIX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSPAX c AFNIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund Class A (GSPAX) и AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I (AFNIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSPAXAFNIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

1.00

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.12

1.43

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.22

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.71

1.20

-0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.68

5.93

-2.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSPAX vs. AFNIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSPAX на текущий момент составляет 0.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AFNIX равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSPAX и AFNIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSPAXAFNIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

1.00

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.62

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.65

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.69

-0.22

Корреляция

Корреляция между GSPAX и AFNIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSPAX и AFNIX

Дивидендная доходность GSPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.67%, что меньше доходности AFNIX в 31.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSPAX
Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund Class A		6.67%6.05%12.41%6.14%6.12%5.67%6.81%6.47%7.50%5.73%5.25%5.86%
AFNIX
AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I		31.45%14.13%6.88%3.43%4.61%1.78%1.75%2.13%2.04%1.72%1.79%2.66%

Просадки

Сравнение просадок GSPAX и AFNIX

Максимальная просадка GSPAX за все время составила -52.07%, что больше максимальной просадки AFNIX в -35.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSPAX и AFNIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GSPAXAFNIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.07%

-35.60%

-16.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.99%

-10.43%

-1.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.39%

-19.57%

-2.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.71%

-35.60%

+2.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.92%

-5.60%

-2.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.22%

-3.54%

-2.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

2.12%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности GSPAX и AFNIX

Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund Class A (GSPAX) имеет более высокую волатильность в 3.95% по сравнению с AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I (AFNIX) с волатильностью 3.07%. Это указывает на то, что GSPAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AFNIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GSPAXAFNIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.95%

3.07%

+0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.66%

6.63%

+1.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.70%

13.64%

+3.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.96%

13.89%

+2.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.86%

16.25%

+0.61%