Сравнение GSPAX с AFNIX
GSPAX (Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund Class A) and AFNIX (AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I) are both mutual funds - GSPAX is a Dividend fund actively managed by Goldman Sachs, while AFNIX is a Large Cap Blend Equities fund managed by AAM. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. GSPAX charges 1.01%/yr vs 0.83%/yr for AFNIX.
Доходность
Сравнение доходности GSPAX и AFNIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GSPAX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 4.80%
- С начала года
- 10.39%
- 6 месяцев
- 10.76%
- 1 год
- 24.52%
- 3 года*
- 20.59%
- 5 лет*
- 12.89%
- 10 лет*
- 12.69%
AFNIX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GSPAX и AFNIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSPAX Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund Class A | 10.39% | 13.27% | 29.10% | 21.09% | -15.36% | 22.39% | 13.66% | 24.67% | -6.63% | 14.84% |
AFNIX AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I | 1.74% | 11.36% | 16.23% | 6.59% | -8.77% | 25.23% | 6.60% | 25.71% | -1.98% | 19.51% |
Correlation
The correlation between GSPAX and AFNIX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г. | 0.88 |
Over the past year, the correlation between GSPAX and AFNIX has dropped to 0.57 - well below their long-term average of 0.88, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSPAX vs. AFNIX — Ранг доходности на риск
GSPAX
AFNIX
Сравнение GSPAX c AFNIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund Class A (GSPAX) и AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I (AFNIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSPAX | AFNIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.19 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.15 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSPAX | AFNIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок GSPAX и AFNIX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSPAX | AFNIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.07% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.92% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.51% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.39% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.17% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.56% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GSPAX и AFNIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSPAX | AFNIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.98% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.73% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.85% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.01% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.89% | — | — |
Сравнение комиссий GSPAX и AFNIX
GSPAX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии AFNIX в 0.83%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSPAX и AFNIX
Дивидендная доходность GSPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.68%, что меньше доходности AFNIX в 31.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFNIX AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I | 31.18% | 14.13% | 6.88% | 3.43% | 4.61% | 1.78% | 1.75% | 2.13% | 2.04% | 1.72% | 1.79% | 2.66% |
GSPAX Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund Class A | 5.68% | 6.05% | 12.41% | 6.14% | 6.12% | 5.67% | 6.81% | 6.47% | 7.50% | 5.73% | 5.25% | 5.86% |
Часто задаваемые вопросы
GSPAX and AFNIX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для GSPAX и AFNIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор