PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSPAX с AMECX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GSPAX с AMECX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund Class A (GSPAX) и American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX).

GSPAX - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 31 авг. 2010 г.. AMECX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г..

Доходность

Сравнение доходности GSPAX и AMECX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund Class A (GSPAX) и American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSPAX и AMECX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSPAX
Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund Class A		-6.05%13.27%29.10%21.09%-15.36%22.39%13.66%24.67%-6.63%14.84%
AMECX
American Funds The Income Fund of America Class A		1.48%17.77%10.84%6.79%-6.40%17.37%4.49%18.50%-5.27%12.58%

Доходность по периодам

С начала года, GSPAX показывает доходность -6.05%, что значительно ниже, чем у AMECX с доходностью 1.48%. За последние 10 лет акции GSPAX превзошли акции AMECX по среднегодовой доходности: 11.04% против 8.21% соответственно.

GSPAX

1 день
-0.37%
1 месяц
-6.87%
С начала года
-6.05%
6 месяцев
-3.16%
1 год
10.90%
3 года*
15.89%
5 лет*
10.21%
10 лет*
11.04%

AMECX

1 день
0.23%
1 месяц
-5.74%
С начала года
1.48%
6 месяцев
4.22%
1 год
14.19%
3 года*
11.95%
5 лет*
7.95%
10 лет*
8.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund Class A

American Funds The Income Fund of America Class A

Часто сравнивают с GSPAX:
GSPAX с QQQGSPAX с CAIFXGSPAX с AMINXGSPAX с FINFXGSPAX с AFNIXGSPAX с EPDPXGSPAX с CDDYX
Часто сравнивают с AMECX:
AMECX с CAIBXAMECX с ABALXAMECX с AMRMXAMECX с VTIAMECX с SCHDAMECX с AGTHXAMECX с BLPAX

Сравнение комиссий GSPAX и AMECX

GSPAX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии AMECX в 0.56%.

GSPAX
Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund Class A
AMECX
American Funds The Income Fund of America Class A

Доходность на риск

GSPAX vs. AMECX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSPAX
Ранг доходности на риск GSPAX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSPAX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSPAX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSPAX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSPAX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSPAX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
AMECX
Ранг доходности на риск AMECX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMECX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMECX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMECX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMECX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMECX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSPAX c AMECX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund Class A (GSPAX) и American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSPAXAMECXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

1.55

-0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.12

2.13

-1.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.32

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.71

1.71

-0.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.68

8.01

-4.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSPAX vs. AMECX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSPAX на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа AMECX равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSPAX и AMECX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSPAXAMECXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

1.55

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.85

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.77

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.72

-0.24

Корреляция

Корреляция между GSPAX и AMECX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSPAX и AMECX

Дивидендная доходность GSPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.67%, что меньше доходности AMECX в 9.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSPAX
Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund Class A		6.67%6.05%12.41%6.14%6.12%5.67%6.81%6.47%7.50%5.73%5.25%5.86%
AMECX
American Funds The Income Fund of America Class A		9.86%9.94%6.38%2.93%6.98%6.67%2.80%5.01%7.48%4.26%3.09%5.09%

Просадки

Сравнение просадок GSPAX и AMECX

Максимальная просадка GSPAX за все время составила -52.07%, что больше максимальной просадки AMECX в -41.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSPAX и AMECX.

Загрузка...

Показатели просадок

GSPAXAMECXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.07%

-41.92%

-10.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.99%

-8.19%

-3.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.39%

-15.78%

-6.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.71%

-26.13%

-6.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.92%

-5.74%

-2.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.22%

-4.46%

-1.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

1.74%

+0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности GSPAX и AMECX

Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund Class A (GSPAX) имеет более высокую волатильность в 3.95% по сравнению с American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX) с волатильностью 2.94%. Это указывает на то, что GSPAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMECX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GSPAXAMECXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.95%

2.94%

+1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.66%

5.49%

+2.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.70%

9.48%

+7.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.96%

9.44%

+6.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.86%

10.66%

+6.20%