PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSPAX с SVAAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GSPAX с SVAAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund Class A (GSPAX) и Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund Class A (SVAAX).

GSPAX - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 31 авг. 2010 г.. SVAAX - это активно управляемый фонд от Federated Hermes. Фонд был запущен 30 мар. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности GSPAX и SVAAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund Class A (GSPAX) и Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund Class A (SVAAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSPAX и SVAAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSPAX
Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund Class A		-3.36%13.27%29.10%21.09%-15.36%22.39%13.66%24.67%-6.63%14.84%
SVAAX
Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund Class A		9.07%14.42%16.29%-2.07%8.07%21.36%-8.15%19.42%-8.44%14.69%

Доходность по периодам

С начала года, GSPAX показывает доходность -3.36%, что значительно ниже, чем у SVAAX с доходностью 9.07%. За последние 10 лет акции GSPAX превзошли акции SVAAX по среднегодовой доходности: 11.36% против 8.16% соответственно.

GSPAX

1 день
2.87%
1 месяц
-4.25%
С начала года
-3.36%
6 месяцев
-0.60%
1 год
13.80%
3 года*
16.99%
5 лет*
10.64%
10 лет*
11.36%

SVAAX

1 день
0.73%
1 месяц
-3.02%
С начала года
9.07%
6 месяцев
10.75%
1 год
17.46%
3 года*
13.37%
5 лет*
11.23%
10 лет*
8.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund Class A

Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund Class A

Часто сравнивают с GSPAX:
GSPAX с QQQGSPAX с CAIFXGSPAX с AMINXGSPAX с FINFXGSPAX с AFNIXGSPAX с EPDPXGSPAX с AMECX
Часто сравнивают с SVAAX:
SVAAX с PSISVAAX с AMINXSVAAX с MDDVXSVAAX с QKACXSVAAX с CAIFXSVAAX с HTDSVAAX с OIEIX

Сравнение комиссий GSPAX и SVAAX

GSPAX берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии SVAAX в 1.06%.

SVAAX
Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund Class A
GSPAX
Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund Class A

Доходность на риск

GSPAX vs. SVAAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSPAX
Ранг доходности на риск GSPAX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSPAX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSPAX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSPAX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSPAX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSPAX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
SVAAX
Ранг доходности на риск SVAAX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVAAX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVAAX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVAAX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVAAX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVAAX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSPAX c SVAAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund Class A (GSPAX) и Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund Class A (SVAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSPAXSVAAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

1.34

-0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

2.01

-0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.28

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.04

1.72

-0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.36

7.99

-2.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSPAX vs. SVAAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSPAX на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа SVAAX равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSPAX и SVAAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSPAXSVAAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

1.34

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.86

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.54

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.49

0.00

Корреляция

Корреляция между GSPAX и SVAAX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSPAX и SVAAX

Дивидендная доходность GSPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.48%, что больше доходности SVAAX в 5.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSPAX
Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund Class A		6.48%6.05%12.41%6.14%6.12%5.67%6.81%6.47%7.50%5.73%5.25%5.86%
SVAAX
Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund Class A		5.76%5.80%7.38%4.10%9.49%3.50%4.06%8.55%8.39%10.16%5.00%8.45%

Просадки

Сравнение просадок GSPAX и SVAAX

Максимальная просадка GSPAX за все время составила -52.07%, примерно равная максимальной просадке SVAAX в -51.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSPAX и SVAAX.

Загрузка...

Показатели просадок

GSPAXSVAAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.07%

-51.16%

-0.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.99%

-11.86%

-0.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.39%

-16.17%

-6.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.71%

-36.47%

+3.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.28%

-3.02%

-2.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.22%

-8.25%

+2.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

2.77%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности GSPAX и SVAAX

Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund Class A (GSPAX) имеет более высокую волатильность в 5.06% по сравнению с Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund Class A (SVAAX) с волатильностью 2.89%. Это указывает на то, что GSPAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GSPAXSVAAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.06%

2.89%

+2.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.16%

6.94%

+1.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.91%

15.70%

+1.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.01%

13.59%

+2.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.88%

15.37%

+1.51%