PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSMCX с GICIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GSMCX с GICIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Mid Cap Value Fund (GSMCX) и Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund (GICIX).

GSMCX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 авг. 1995 г.. GICIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 27 сент. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности GSMCX и GICIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Mid Cap Value Fund (GSMCX) и Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund (GICIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSMCX и GICIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSMCX
Goldman Sachs Mid Cap Value Fund		2.03%9.77%19.33%11.95%-10.25%30.75%8.78%32.04%-10.53%11.14%
GICIX
Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund		2.90%42.83%5.57%15.11%-18.53%13.03%7.69%21.59%-18.80%33.05%

Доходность по периодам

С начала года, GSMCX показывает доходность 2.03%, что значительно ниже, чем у GICIX с доходностью 2.90%. За последние 10 лет акции GSMCX превзошли акции GICIX по среднегодовой доходности: 11.02% против 9.23% соответственно.

GSMCX

1 день
2.55%
1 месяц
-6.39%
С начала года
2.03%
6 месяцев
3.47%
1 год
16.00%
3 года*
14.35%
5 лет*
9.38%
10 лет*
11.02%

GICIX

1 день
3.35%
1 месяц
-9.56%
С начала года
2.90%
6 месяцев
8.16%
1 год
37.13%
3 года*
18.77%
5 лет*
8.67%
10 лет*
9.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Mid Cap Value Fund

Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund

Часто сравнивают с GSMCX:
GSMCX с VFIAXGSMCX с AVEMXGSMCX с GTSGXGSMCX с MISIXGSMCX с FSMDXGSMCX с GCGIXGSMCX с GSSRX
Часто сравнивают с GICIX:
GICIX с FKEMXGICIX с HSCZGICIX с FSISXGICIX с SPYGICIX с DFISXGICIX с VEMRXGICIX с DBC

Сравнение комиссий GSMCX и GICIX

GSMCX берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии GICIX в 0.87%.

GICIX
Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund
GSMCX
Goldman Sachs Mid Cap Value Fund

Доходность на риск

GSMCX vs. GICIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSMCX
Ранг доходности на риск GSMCX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSMCX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSMCX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSMCX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSMCX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSMCX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
GICIX
Ранг доходности на риск GICIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GICIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GICIX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GICIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GICIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GICIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSMCX c GICIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Mid Cap Value Fund (GSMCX) и Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund (GICIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSMCXGICIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

2.32

-1.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

2.88

-1.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.44

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.16

2.61

-1.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.93

10.74

-5.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSMCX vs. GICIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSMCX на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа GICIX равного 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSMCX и GICIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSMCXGICIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

2.32

-1.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.53

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.56

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.38

+0.16

Корреляция

Корреляция между GSMCX и GICIX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSMCX и GICIX

Дивидендная доходность GSMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.36%, что больше доходности GICIX в 7.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSMCX
Goldman Sachs Mid Cap Value Fund		14.36%14.65%13.86%4.92%13.96%17.06%0.69%3.42%18.39%15.77%1.49%13.85%
GICIX
Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund		7.86%8.08%4.77%3.04%3.10%3.39%1.87%3.47%1.68%8.29%2.79%1.69%

Просадки

Сравнение просадок GSMCX и GICIX

Максимальная просадка GSMCX за все время составила -54.35%, примерно равная максимальной просадке GICIX в -56.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSMCX и GICIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GSMCXGICIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.35%

-56.71%

+2.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.13%

-13.39%

+0.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.03%

-34.53%

+14.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.57%

-43.84%

+1.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.85%

-10.48%

+3.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.61%

-11.00%

+3.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

3.26%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности GSMCX и GICIX

Текущая волатильность для Goldman Sachs Mid Cap Value Fund (GSMCX) составляет 6.25%, в то время как у Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund (GICIX) волатильность равна 7.86%. Это указывает на то, что GSMCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GICIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GSMCXGICIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.25%

7.86%

-1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.12%

11.60%

-0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.02%

16.41%

+2.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.91%

16.37%

+1.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.46%

16.68%

+3.78%