PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSMCX с GCGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GSMCX с GCGIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Mid Cap Value Fund (GSMCX) и Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund (GCGIX).

GSMCX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 авг. 1995 г.. GCGIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 мая 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности GSMCX и GCGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Mid Cap Value Fund (GSMCX) и Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund (GCGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSMCX и GCGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSMCX
Goldman Sachs Mid Cap Value Fund		-0.51%9.77%19.33%11.95%-10.25%30.75%8.78%32.04%-10.53%11.14%
GCGIX
Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund		-14.32%15.51%53.44%37.56%-29.62%29.10%32.21%29.70%-4.58%29.75%

Доходность по периодам

С начала года, GSMCX показывает доходность -0.51%, что значительно выше, чем у GCGIX с доходностью -14.32%. За последние 10 лет акции GSMCX уступали акциям GCGIX по среднегодовой доходности: 10.74% против 15.72% соответственно.

GSMCX

1 день
-0.99%
1 месяц
-8.53%
С начала года
-0.51%
6 месяцев
0.87%
1 год
13.30%
3 года*
13.40%
5 лет*
9.10%
10 лет*
10.74%

GCGIX

1 день
-0.41%
1 месяц
-8.68%
С начала года
-14.32%
6 месяцев
-13.58%
1 год
12.16%
3 года*
22.25%
5 лет*
13.07%
10 лет*
15.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Mid Cap Value Fund

Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund

Часто сравнивают с GSMCX:
GSMCX с VFIAXGSMCX с GSSRXGSMCX с GTSGXGSMCX с AVEMXGSMCX с FSMDXGSMCX с MISIXGSMCX с SWMCX
Часто сравнивают с GCGIX:
GCGIX с VOOGCGIX с SPYGCGIX с SMHGCGIX с QQQGCGIX с SCHGGCGIX с SEEGXGCGIX с stsex

Сравнение комиссий GSMCX и GCGIX

GSMCX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии GCGIX в 0.54%.

GSMCX
Goldman Sachs Mid Cap Value Fund
GCGIX
Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund

Доходность на риск

GSMCX vs. GCGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSMCX
Ранг доходности на риск GSMCX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSMCX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSMCX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSMCX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSMCX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSMCX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
GCGIX
Ранг доходности на риск GCGIX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCGIX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCGIX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCGIX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCGIX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCGIX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSMCX c GCGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Mid Cap Value Fund (GSMCX) и Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund (GCGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSMCXGCGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

0.54

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.15

0.94

+0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.13

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.89

0.49

+0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.82

1.66

+2.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSMCX vs. GCGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSMCX на текущий момент составляет 0.75, что выше коэффициента Шарпа GCGIX равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSMCX и GCGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSMCXGCGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

0.54

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.59

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.73

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.43

+0.11

Корреляция

Корреляция между GSMCX и GCGIX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSMCX и GCGIX

Дивидендная доходность GSMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.72%, что больше доходности GCGIX в 8.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSMCX
Goldman Sachs Mid Cap Value Fund		14.72%14.65%13.86%4.92%13.96%17.06%0.69%3.42%18.39%15.77%1.49%13.85%
GCGIX
Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund		8.75%7.50%23.16%7.08%19.27%42.43%9.71%4.02%10.10%4.76%0.76%0.87%

Просадки

Сравнение просадок GSMCX и GCGIX

Максимальная просадка GSMCX за все время составила -54.35%, что меньше максимальной просадки GCGIX в -65.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSMCX и GCGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GSMCXGCGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.35%

-65.78%

+11.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.13%

-17.25%

+4.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.03%

-32.57%

+12.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.57%

-32.94%

-9.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.17%

-17.25%

+8.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.61%

-20.92%

+13.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

5.06%

-2.00%

Волатильность

Сравнение волатильности GSMCX и GCGIX

Goldman Sachs Mid Cap Value Fund (GSMCX) и Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund (GCGIX) имеют волатильность 5.54% и 5.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GSMCXGCGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.54%

5.46%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.89%

11.96%

-1.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.89%

22.89%

-4.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.88%

22.19%

-4.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.45%

21.48%

-1.03%