PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SFL с HON
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SFL с HON

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SFL (SFL Corporation Ltd.) and HON (Honeywell International Inc) are both stocks. Both are in the Industrials sector — SFL in Marine Shipping, HON in Conglomerates. Over the past 10 years, SFL returned 7.38%/yr vs 9.47%/yr for HON. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SFL и HON

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SFL Corporation Ltd. (SFL) и Honeywell International Inc (HON). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SFL показывает доходность 50.08%, что значительно выше, чем у HON с доходностью 11.78%. За последние 10 лет акции SFL уступали акциям HON по среднегодовой доходности: 7.38% против 9.47% соответственно.

SFL

1 день
-0.27%
1 месяц
0.18%
6 месяцев
38.39%
С начала года
50.08%
1 год
37.92%
3 года*
17.29%
5 лет*
20.56%
10 лет*
7.38%

HON

1 день
1.57%
1 месяц
-5.96%
6 месяцев
1.42%
С начала года
11.78%
1 год
-1.23%
3 года*
5.47%
5 лет*
1.98%
10 лет*
9.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SFL и HON

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SFL
SFL Corporation Ltd.		50.08%-14.49%-0.83%34.55%23.52%39.84%-51.90%53.41%-24.82%16.81%
HON
Honeywell International Inc		11.78%-6.37%10.02%0.02%4.90%-0.29%22.97%36.70%-8.27%35.10%

Correlation

The correlation between SFL and HON is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2004 г.

0.39

Over the past year, the correlation between SFL and HON has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.39, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SFL:

$1.50B

HON:

$71.71B

EPS

SFL:

$0.24

HON:

$6.42

Коэффициент P/E

SFL:

47.57

HON:

35.24

Коэффициент P/S

SFL:

2.12

HON:

3.93

Коэффициент P/B

SFL:

1.55

HON:

6.78

Общая выручка (12 мес.)

SFL:

$708.94M

HON:

$36.76B

Валовая прибыль (12 мес.)

SFL:

$243.14M

HON:

$13.58B

EBITDA (12 мес.)

SFL:

$427.17M

HON:

$6.55B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SFL Corporation Ltd.

Honeywell International Inc

Часто сравнивают с SFL:
SFL с GSLSFL с SPYSFL с DHTSFL с VOOSFL с ETSFL с GOGLSFL с USA
Часто сравнивают с HON:
HON с VOOHON с ROKHON с HPQHON с FIDUHON с UECHON с IEXHON с VRSK

Доходность на риск

SFL vs. HON — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SFL
Ранг доходности на риск SFL: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFL: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFL: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFL: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFL: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFL: 7272
Ранг коэф-та Мартина
HON
Ранг доходности на риск HON: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HON: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HON: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HON: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HON: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HON: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFL c HON - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SFL Corporation Ltd. (SFL) и Honeywell International Inc (HON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SFLHONDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.13
-0.05

+1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.64
0.12

+1.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.01

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.46

-0.07

+1.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.30

-0.12

+3.42

SFL vs. HON - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SFL на текущий момент составляет 1.13, что выше коэффициента Шарпа HON равного -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFL и HON, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SFL и HON

Максимальная просадка SFL за все время составила -85.65%, что больше максимальной просадки HON в -70.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFL и HON.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SFLHONРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.65%

-70.09%

-15.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.06%

-16.54%

-9.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.05%

-22.10%

-23.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.05%

-27.13%

-18.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.33%

-43.01%

-12.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.16%

-12.52%

+2.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.92%

-20.26%

+0.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.52%

10.00%

+1.52%

Волатильность

Сравнение волатильности SFL и HON

SFL Corporation Ltd. (SFL) и Honeywell International Inc (HON) имеют волатильность 10.39% и 10.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SFLHONРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.39%

10.11%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.77%

20.78%

+0.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.81%

25.79%

+8.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.36%

22.36%

+8.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.60%

23.80%

+9.80%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFL и HON

Дивидендная доходность SFL за последние двенадцать месяцев составляет около 7.26%, что больше доходности HON в 2.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HON
Honeywell International Inc		2.15%2.25%1.93%1.99%1.85%1.81%1.71%1.90%2.24%1.79%2.11%2.07%
SFL
SFL Corporation Ltd.		7.26%12.04%10.47%8.60%9.54%7.73%15.92%9.63%13.30%10.32%12.12%10.50%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SFL и HON

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SFL Corporation Ltd. и Honeywell International Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
174.48M
9.14B
(SFL) Общая выручка
(HON) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SFL и HON

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности SFL Corporation Ltd. и Honeywell International Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
30.1%
38.7%
Активы портфеля
SFL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., SFL Corporation Ltd. сообщила о валовой прибыли в 52.45M при выручке в 174.48M, что соответствует валовой рентабельности в 30.1%.

HON - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Honeywell International Inc сообщила о валовой прибыли в 3.54B при выручке в 9.14B, что соответствует валовой рентабельности в 38.7%.

SFL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., SFL Corporation Ltd. сообщила об операционной прибыли в 44.85M при выручке в 174.48M, что соответствует операционной рентабельности 25.7%.

HON - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Honeywell International Inc сообщила об операционной прибыли в 886.00M при выручке в 9.14B, что соответствует операционной рентабельности 9.7%.

SFL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., SFL Corporation Ltd. сообщила о чистой прибыли в 26.08M при выручке в 174.48M, что соответствует чистой рентабельности 15.0%.

HON - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Honeywell International Inc сообщила о чистой прибыли в 821.00M при выручке в 9.14B, что соответствует чистой рентабельности 9.0%.

Часто задаваемые вопросы

SFL and HON have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SFL has higher volatility (10.39%) compared to HON (10.11%). In terms of maximum drawdown, SFL dropped -85.65% vs HON's -70.09%.

SFL currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SFL и HON

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор