PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SFL с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SFL с SPY

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SFL Corporation Ltd. (SFL) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SFL или SPY.

Корреляция

Корреляция между SFL и SPY составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SFL и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SFL Corporation Ltd. (SFL) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SFL:

-0.99

SPY:

0.70

Коэф-т Сортино

SFL:

-1.26

SPY:

1.13

Коэф-т Омега

SFL:

0.83

SPY:

1.17

Коэф-т Кальмара

SFL:

-0.70

SPY:

0.76

Коэф-т Мартина

SFL:

-1.31

SPY:

2.93

Индекс Язвы

SFL:

24.67%

SPY:

4.86%

Дневная вол-ть

SFL:

33.01%

SPY:

20.29%

Макс. просадка

SFL:

-85.65%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

SFL:

-33.74%

SPY:

-3.97%

Доходность по периодам

С начала года, SFL показывает доходность -11.88%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 0.43%. За последние 10 лет акции SFL уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 4.33% против 12.66% соответственно.

SFL

С начала года

-11.88%

1 месяц

12.95%

6 месяцев

-8.15%

1 год

-32.59%

5 лет

7.05%

10 лет

4.33%

SPY

С начала года

0.43%

1 месяц

9.91%

6 месяцев

-1.06%

1 год

14.09%

5 лет

17.31%

10 лет

12.66%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SFL и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SFL
Ранг риск-скорректированной доходности SFL, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SFL, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFL, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFL, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFL, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFL, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SFL c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SFL Corporation Ltd. (SFL) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SFL на текущий момент составляет -0.99, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFL и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFL и SPY

Дивидендная доходность SFL за последние двенадцать месяцев составляет около 12.39%, что больше доходности SPY в 1.22%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SFL
SFL Corporation Ltd.		12.39%10.47%8.60%9.54%7.73%15.92%9.63%13.30%10.32%12.12%10.50%11.54%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.22%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок SFL и SPY

Максимальная просадка SFL за все время составила -85.65%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFL и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SFL и SPY

SFL Corporation Ltd. (SFL) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 6.56% и 6.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...