PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SFL с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SFL с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SFL Corporation Ltd. (SFL) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности SFL и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SFL Corporation Ltd. (SFL) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SFL и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SFL
SFL Corporation Ltd.		38.74%-14.49%-0.83%34.55%23.52%39.84%-51.90%53.41%-24.82%16.81%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, SFL показывает доходность 38.74%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции SFL уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 7.61% против 14.06% соответственно.

SFL

1 день
-1.48%
1 месяц
-3.86%
С начала года
38.74%
6 месяцев
45.61%
1 год
42.83%
3 года*
14.42%
5 лет*
15.62%
10 лет*
7.61%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SFL Corporation Ltd.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с SFL:
SFL с GSLSFL с VOOSFL с ETSFL с DHTSFL с USASFL с HONSFL с GOGL
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

SFL vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SFL
Ранг доходности на риск SFL: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFL: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFL: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFL: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFL: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFL: 7272
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFL c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SFL Corporation Ltd. (SFL) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SFLSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

0.96

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

1.49

+0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.23

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.66

1.53

+0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.02

7.27

-3.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SFL vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SFL на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFL и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SFLSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

0.96

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.70

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

0.79

-0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.56

-0.35

Корреляция

Корреляция между SFL и SPY составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFL и SPY

Дивидендная доходность SFL за последние двенадцать месяцев составляет около 8.18%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SFL
SFL Corporation Ltd.		8.18%12.04%10.47%8.60%9.54%7.73%15.92%9.63%13.30%10.32%12.12%10.50%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок SFL и SPY

Максимальная просадка SFL за все время составила -85.65%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFL и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

SFLSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.65%

-55.19%

-30.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.06%

-12.05%

-14.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.05%

-24.50%

-21.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.33%

-33.72%

-21.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.79%

-5.53%

-5.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.07%

-9.09%

-10.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.75%

2.54%

+8.21%

Волатильность

Сравнение волатильности SFL и SPY

SFL Corporation Ltd. (SFL) имеет более высокую волатильность в 8.08% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что SFL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SFLSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.08%

5.35%

+2.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.60%

9.50%

+12.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.89%

19.06%

+16.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.54%

17.06%

+13.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.65%

17.92%

+15.73%