PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SFL с FTEC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SFL с FTEC

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SFL Corporation Ltd. (SFL) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC).

FTEC - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Information Technology Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SFL или FTEC.

Корреляция

Корреляция между SFL и FTEC составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SFL и FTEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SFL Corporation Ltd. (SFL) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SFL:

-0.99

FTEC:

0.61

Коэф-т Сортино

SFL:

-1.26

FTEC:

1.07

Коэф-т Омега

SFL:

0.83

FTEC:

1.15

Коэф-т Кальмара

SFL:

-0.70

FTEC:

0.71

Коэф-т Мартина

SFL:

-1.31

FTEC:

2.33

Индекс Язвы

SFL:

24.67%

FTEC:

8.36%

Дневная вол-ть

SFL:

33.01%

FTEC:

30.49%

Макс. просадка

SFL:

-85.65%

FTEC:

-34.95%

Текущая просадка

SFL:

-33.74%

FTEC:

-5.41%

Доходность по периодам

С начала года, SFL показывает доходность -11.88%, что значительно ниже, чем у FTEC с доходностью -1.48%. За последние 10 лет акции SFL уступали акциям FTEC по среднегодовой доходности: 4.33% против 19.74% соответственно.

SFL

С начала года

-11.88%

1 месяц

12.95%

6 месяцев

-8.15%

1 год

-32.59%

5 лет

7.05%

10 лет

4.33%

FTEC

С начала года

-1.48%

1 месяц

17.68%

6 месяцев

-1.56%

1 год

18.51%

5 лет

21.11%

10 лет

19.74%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SFL и FTEC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SFL
Ранг риск-скорректированной доходности SFL, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SFL, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFL, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFL, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFL, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFL, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
FTEC
Ранг риск-скорректированной доходности FTEC, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTEC, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTEC, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTEC, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTEC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTEC, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SFL c FTEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SFL Corporation Ltd. (SFL) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SFL на текущий момент составляет -0.99, что ниже коэффициента Шарпа FTEC равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFL и FTEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFL и FTEC

Дивидендная доходность SFL за последние двенадцать месяцев составляет около 12.39%, что больше доходности FTEC в 0.49%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SFL
SFL Corporation Ltd.		12.39%10.47%8.60%9.54%7.73%15.92%9.63%13.30%10.32%12.12%10.50%11.54%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		0.49%0.49%0.77%0.93%0.63%0.83%1.03%1.20%0.96%1.25%1.27%1.09%

Просадки

Сравнение просадок SFL и FTEC

Максимальная просадка SFL за все время составила -85.65%, что больше максимальной просадки FTEC в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFL и FTEC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SFL и FTEC

Текущая волатильность для SFL Corporation Ltd. (SFL) составляет 6.56%, в то время как у Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) волатильность равна 8.80%. Это указывает на то, что SFL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...