Сравнение SFL с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SFL Corporation Ltd. (SFL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности SFL и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SFL и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFL SFL Corporation Ltd. | 38.74% | -14.49% | -0.83% | 34.55% | 23.52% | 39.84% | -51.90% | 53.41% | -24.82% | 16.81% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, SFL показывает доходность 38.74%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции SFL уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 7.61% против 14.14% соответственно.
SFL
- 1 день
- -1.48%
- 1 месяц
- -3.86%
- С начала года
- 38.74%
- 6 месяцев
- 45.61%
- 1 год
- 42.83%
- 3 года*
- 14.42%
- 5 лет*
- 15.62%
- 10 лет*
- 7.61%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SFL vs. VOO — Ранг доходности на риск
SFL
VOO
Сравнение SFL c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SFL Corporation Ltd. (SFL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SFL | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 1.01 | +0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 1.53 | +0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.23 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 1.55 | +0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.02 | 7.31 | -3.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SFL | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 1.01 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.71 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | 0.79 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.83 | -0.62 |
Корреляция
Корреляция между SFL и VOO составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFL и VOO
Дивидендная доходность SFL за последние двенадцать месяцев составляет около 8.18%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFL SFL Corporation Ltd. | 8.18% | 12.04% | 10.47% | 8.60% | 9.54% | 7.73% | 15.92% | 9.63% | 13.30% | 10.32% | 12.12% | 10.50% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок SFL и VOO
Максимальная просадка SFL за все время составила -85.65%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFL и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| SFL | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.65% | -33.99% | -51.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.06% | -11.98% | -14.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.05% | -24.52% | -21.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.33% | -33.99% | -21.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.79% | -5.55% | -5.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.07% | -3.72% | -16.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.75% | 2.55% | +8.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности SFL и VOO
SFL Corporation Ltd. (SFL) имеет более высокую волатильность в 8.08% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что SFL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SFL | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.08% | 5.34% | +2.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.60% | 9.47% | +12.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.89% | 18.11% | +17.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.54% | 16.82% | +13.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.65% | 17.99% | +15.66% |