PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SFL с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SFL и VOO составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение SFL с VOO

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SFL Corporation Ltd. (SFL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SFL или VOO.

Доходность

Сравнение доходности SFL и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SFL Corporation Ltd. (SFL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SFL:

-1.05

VOO:

0.74

Коэф-т Сортино

SFL:

-1.34

VOO:

1.04

Коэф-т Омега

SFL:

0.82

VOO:

1.15

Коэф-т Кальмара

SFL:

-0.74

VOO:

0.68

Коэф-т Мартина

SFL:

-1.32

VOO:

2.58

Индекс Язвы

SFL:

25.80%

VOO:

4.93%

Дневная вол-ть

SFL:

33.15%

VOO:

19.54%

Макс. просадка

SFL:

-85.65%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

SFL:

-34.80%

VOO:

-3.55%

Доходность по периодам

С начала года, SFL показывает доходность -13.30%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 0.90%. За последние 10 лет акции SFL уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 3.21% против 12.81% соответственно.

SFL

С начала года

-13.30%

1 месяц

4.38%

6 месяцев

-13.49%

1 год

-34.57%

3 года

0.48%

5 лет

6.40%

10 лет

3.21%

VOO

С начала года

0.90%

1 месяц

6.28%

6 месяцев

-1.46%

1 год

14.27%

3 года

14.31%

5 лет

15.89%

10 лет

12.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SFL Corporation Ltd.

Vanguard S&P 500 ETF

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SFL и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SFL
Ранг риск-скорректированной доходности SFL, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SFL, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFL, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFL, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFL, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFL, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SFL c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SFL Corporation Ltd. (SFL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SFL на текущий момент составляет -1.05, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFL и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFL и VOO

Дивидендная доходность SFL за последние двенадцать месяцев составляет около 9.44%, что больше доходности VOO в 1.29%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SFL
SFL Corporation Ltd.		9.44%10.47%8.60%9.54%7.73%15.92%9.63%13.30%10.32%12.12%10.50%11.54%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.29%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок SFL и VOO

Максимальная просадка SFL за все время составила -85.65%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFL и VOO.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности SFL и VOO

SFL Corporation Ltd. (SFL) имеет более высокую волатильность в 6.54% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.84%. Это указывает на то, что SFL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...