PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SFL с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SFL с VOO

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SFL Corporation Ltd. (SFL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SFL или VOO.

Корреляция

Корреляция между SFL и VOO составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SFL и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SFL Corporation Ltd. (SFL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SFL:

-1.09

VOO:

0.52

Коэф-т Сортино

SFL:

-1.28

VOO:

0.89

Коэф-т Омега

SFL:

0.82

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

SFL:

-0.71

VOO:

0.57

Коэф-т Мартина

SFL:

-1.34

VOO:

2.18

Индекс Язвы

SFL:

24.48%

VOO:

4.85%

Дневная вол-ть

SFL:

32.85%

VOO:

19.11%

Макс. просадка

SFL:

-85.65%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

SFL:

-36.85%

VOO:

-7.67%

Доходность по периодам

С начала года, SFL показывает доходность -16.03%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.41%. За последние 10 лет акции SFL уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 3.98% против 12.31% соответственно.

SFL

С начала года

-16.03%

1 месяц

7.64%

6 месяцев

-14.43%

1 год

-35.54%

5 лет

5.13%

10 лет

3.98%

VOO

С начала года

-3.41%

1 месяц

5.73%

6 месяцев

-5.06%

1 год

9.79%

5 лет

16.35%

10 лет

12.31%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SFL и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SFL
Ранг риск-скорректированной доходности SFL, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SFL, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFL, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFL, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFL, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFL, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SFL c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SFL Corporation Ltd. (SFL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SFL на текущий момент составляет -1.09, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFL и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFL и VOO

Дивидендная доходность SFL за последние двенадцать месяцев составляет около 13.00%, что больше доходности VOO в 1.34%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SFL
SFL Corporation Ltd.		13.00%10.47%8.60%9.54%7.73%15.92%9.63%13.30%10.32%12.12%10.50%11.54%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.34%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок SFL и VOO

Максимальная просадка SFL за все время составила -85.65%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFL и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SFL и VOO

SFL Corporation Ltd. (SFL) имеет более высокую волатильность в 9.63% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 6.83%. Это указывает на то, что SFL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...