PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SFL с ET
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SFL с ET

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SFL (SFL Corporation Ltd.) and ET (Energy Transfer LP) are both stocks. SFL operates in Marine Shipping (Industrials), while ET operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 10 years, SFL returned 6.72%/yr vs 12.58%/yr for ET. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SFL и ET

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SFL Corporation Ltd. (SFL) и Energy Transfer LP (ET). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SFL показывает доходность 45.70%, что значительно выше, чем у ET с доходностью 23.30%. За последние 10 лет акции SFL уступали акциям ET по среднегодовой доходности: 6.72% против 12.58% соответственно.

SFL

1 день
-0.36%
1 месяц
-5.63%
С начала года
45.70%
6 месяцев
40.57%
1 год
42.04%
3 года*
18.91%
5 лет*
15.49%
10 лет*
6.72%

ET

1 день
0.36%
1 месяц
-2.12%
С начала года
23.30%
6 месяцев
21.03%
1 год
20.58%
3 года*
24.51%
5 лет*
21.98%
10 лет*
12.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SFL и ET

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SFL
SFL Corporation Ltd.		45.70%-14.49%-0.83%34.55%23.52%39.84%-51.90%53.41%-24.82%16.81%
ET
Energy Transfer LP		23.30%-9.37%53.87%27.87%55.74%42.96%-44.92%5.88%-17.74%-4.66%

Correlation

The correlation between SFL and ET is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2006 г.

0.39

The correlation between SFL and ET shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.39 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SFL:

$1.46B

ET:

$67.83B

EPS

SFL:

$0.24

ET:

$1.36

Коэффициент P/E

SFL:

46.18

ET:

14.42

Коэффициент P/S

SFL:

2.05

ET:

0.78

Коэффициент P/B

SFL:

1.51

ET:

1.36

Общая выручка (12 мес.)

SFL:

$708.94M

ET:

$89.38B

Валовая прибыль (12 мес.)

SFL:

$243.14M

ET:

$20.48B

EBITDA (12 мес.)

SFL:

$427.17M

ET:

$13.02B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SFL Corporation Ltd.

Energy Transfer LP

Часто сравнивают с SFL:
SFL с GSLSFL с SPYSFL с DHTSFL с VOOSFL с HONSFL с GOGLSFL с USA
Часто сравнивают с ET:
ET с ENBET с KMIET с PAAET с WESET с WMBET с EQTET с AMLP

Доходность на риск

SFL vs. ET — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SFL
Ранг доходности на риск SFL: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFL: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFL: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFL: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFL: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFL: 7171
Ранг коэф-та Мартина
ET
Ранг доходности на риск ET: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ET: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ET: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ET: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ET: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ET: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFL c ET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SFL Corporation Ltd. (SFL) и Energy Transfer LP (ET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SFLETDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
1.28

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.80
1.96

-0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.22

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.62

2.06

-0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.93

4.53

-0.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SFL vs. ET - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SFL на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ET равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFL и ET, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SFLETРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

1.28

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.89

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

0.36

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.36

-0.14

Просадки

Сравнение просадок SFL и ET

Максимальная просадка SFL за все время составила -85.65%, примерно равная максимальной просадке ET в -87.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFL и ET.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SFLETРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.65%

-87.81%

+2.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.06%

-10.02%

-16.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.05%

-24.56%

-21.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.05%

-25.82%

-20.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.33%

-72.82%

+17.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.79%

-3.78%

-9.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.96%

-25.75%

+5.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.73%

4.55%

+6.18%

Волатильность

Сравнение волатильности SFL и ET

SFL Corporation Ltd. (SFL) имеет более высокую волатильность в 9.69% по сравнению с Energy Transfer LP (ET) с волатильностью 5.76%. Это указывает на то, что SFL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SFLETРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.69%

5.76%

+3.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.15%

11.78%

+8.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.16%

16.26%

+16.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.29%

24.87%

+5.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.63%

35.04%

-1.41%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFL и ET

Дивидендная доходность SFL за последние двенадцать месяцев составляет около 9.95%, что больше доходности ET в 6.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ET
Energy Transfer LP		6.80%7.97%6.51%8.95%7.33%7.41%17.27%9.51%9.24%6.66%5.90%7.42%
SFL
SFL Corporation Ltd.		9.95%12.04%10.47%8.60%9.54%7.73%15.92%9.63%13.30%10.32%12.12%10.50%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SFL и ET

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SFL Corporation Ltd. и Energy Transfer LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B20222023202420252026
174.48M
27.77B
(SFL) Общая выручка
(ET) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SFL и ET

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности SFL Corporation Ltd. и Energy Transfer LP.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
30.1%
23.9%
Активы портфеля
SFL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SFL Corporation Ltd. сообщила о валовой прибыли в 52.45M при выручке в 174.48M, что соответствует валовой рентабельности в 30.1%.

ET - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energy Transfer LP сообщила о валовой прибыли в 6.62B при выручке в 27.77B, что соответствует валовой рентабельности в 23.9%.

SFL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SFL Corporation Ltd. сообщила об операционной прибыли в 44.85M при выручке в 174.48M, что соответствует операционной рентабельности 25.7%.

ET - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energy Transfer LP сообщила об операционной прибыли в 2.98B при выручке в 27.77B, что соответствует операционной рентабельности 10.7%.

SFL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SFL Corporation Ltd. сообщила о чистой прибыли в 26.08M при выручке в 174.48M, что соответствует чистой рентабельности 15.0%.

ET - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energy Transfer LP сообщила о чистой прибыли в 1.25B при выручке в 27.77B, что соответствует чистой рентабельности 4.5%.

Часто задаваемые вопросы

SFL and ET have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SFL has higher volatility (9.69%) compared to ET (5.76%). In terms of maximum drawdown, SFL dropped -85.65% vs ET's -87.81%.

ET currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SFL и ET

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор