Сравнение SFL с ET
SFL (SFL Corporation Ltd.) and ET (Energy Transfer LP) are both stocks. SFL operates in Marine Shipping (Industrials), while ET operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 10 years, SFL returned 7.38%/yr vs 10.51%/yr for ET. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SFL и ET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SFL показывает доходность 50.08%, что значительно выше, чем у ET с доходностью 26.95%. За последние 10 лет акции SFL уступали акциям ET по среднегодовой доходности: 7.38% против 10.51% соответственно.
SFL
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 0.18%
- 6 месяцев
- 38.39%
- С начала года
- 50.08%
- 1 год
- 37.92%
- 3 года*
- 17.29%
- 5 лет*
- 20.56%
- 10 лет*
- 7.38%
ET
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- 6.82%
- 6 месяцев
- 19.90%
- С начала года
- 26.95%
- 1 год
- 24.78%
- 3 года*
- 25.46%
- 5 лет*
- 25.37%
- 10 лет*
- 10.51%
Сравнение доходности по годам SFL и ET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFL SFL Corporation Ltd. | 50.08% | -14.49% | -0.83% | 34.55% | 23.52% | 39.84% | -51.90% | 53.41% | -24.82% | 16.81% |
ET Energy Transfer LP | 26.95% | -9.37% | 53.87% | 27.87% | 55.74% | 42.96% | -44.92% | 5.88% | -17.74% | -4.66% |
Correlation
The correlation between SFL and ET is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2006 г. | 0.39 |
The correlation between SFL and ET shifts across timeframes, from 0.27 (3 years) to 0.40 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SFL:
$1.50B
ET:
$69.51B
SFL:
$0.24
ET:
$1.35
SFL:
47.57
ET:
14.98
SFL:
2.12
ET:
0.81
SFL:
1.55
ET:
1.40
SFL:
$708.94M
ET:
$89.38B
SFL:
$243.14M
ET:
$20.48B
SFL:
$427.17M
ET:
$13.02B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SFL vs. ET — Ранг доходности на риск
SFL
ET
Сравнение SFL c ET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SFL Corporation Ltd. (SFL) и Energy Transfer LP (ET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SFL | ET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.26 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 2.90 | -1.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.30 | 6.30 | -3.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SFL и ET
Максимальная просадка SFL за все время составила -85.65%, примерно равная максимальной просадке ET в -87.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFL и ET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SFL | ET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.65% | -87.81% | +2.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.06% | -8.59% | -17.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.05% | -24.56% | -21.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.05% | -24.56% | -21.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.33% | -72.82% | +17.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.16% | -0.93% | -9.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.92% | -25.63% | +5.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.52% | 3.94% | +7.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности SFL и ET
SFL Corporation Ltd. (SFL) имеет более высокую волатильность в 10.39% по сравнению с Energy Transfer LP (ET) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что SFL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SFL | ET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.39% | 5.37% | +5.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.77% | 12.38% | +9.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.81% | 16.37% | +17.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.36% | 24.56% | +5.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.60% | 34.32% | -0.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFL и ET
Дивидендная доходность SFL за последние двенадцать месяцев составляет около 7.26%, что больше доходности ET в 6.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ET Energy Transfer LP | 6.61% | 7.97% | 6.51% | 8.95% | 7.33% | 7.41% | 17.27% | 9.51% | 9.24% | 6.66% | 5.90% | 7.42% |
SFL SFL Corporation Ltd. | 7.26% | 12.04% | 10.47% | 8.60% | 9.54% | 7.73% | 15.92% | 9.63% | 13.30% | 10.32% | 12.12% | 10.50% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SFL и ET
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SFL Corporation Ltd. и Energy Transfer LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SFL и ET
SFL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., SFL Corporation Ltd. сообщила о валовой прибыли в 52.45M при выручке в 174.48M, что соответствует валовой рентабельности в 30.1%.
ET - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Energy Transfer LP сообщила о валовой прибыли в 6.62B при выручке в 27.77B, что соответствует валовой рентабельности в 23.9%.
SFL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., SFL Corporation Ltd. сообщила об операционной прибыли в 44.85M при выручке в 174.48M, что соответствует операционной рентабельности 25.7%.
ET - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Energy Transfer LP сообщила об операционной прибыли в 2.98B при выручке в 27.77B, что соответствует операционной рентабельности 10.7%.
SFL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., SFL Corporation Ltd. сообщила о чистой прибыли в 26.08M при выручке в 174.48M, что соответствует чистой рентабельности 15.0%.
ET - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Energy Transfer LP сообщила о чистой прибыли в 1.25B при выручке в 27.77B, что соответствует чистой рентабельности 4.5%.
Часто задаваемые вопросы
SFL and ET have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SFL has higher volatility (10.39%) compared to ET (5.37%). In terms of maximum drawdown, SFL dropped -85.65% vs ET's -87.81%.
ET currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SFL и ET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор