PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GSJY с GEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSJY с GEM

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

GSJY (Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF) and GEM (Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF) are both exchange-traded funds - GSJY is a Japan Equities fund tracking the Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity Index, while GEM is a Emerging Markets Equities fund tracking the Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GSJY returned 9.31%/yr vs 8.53%/yr for GEM. Their 0.60 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. GSJY charges 0.25%/yr vs 0.45%/yr for GEM.

Доходность

Сравнение доходности GSJY и GEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF (GSJY) и Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF (GEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSJY показывает доходность 17.08%, что значительно ниже, чем у GEM с доходностью 20.74%. За последние 10 лет акции GSJY превзошли акции GEM по среднегодовой доходности: 9.31% против 8.53% соответственно.

GSJY

1 день
0.58%
1 месяц
1.47%
6 месяцев
7.95%
С начала года
17.08%
1 год
30.98%
3 года*
18.90%
5 лет*
9.83%
10 лет*
9.31%
Всё время*
9.42%

GEM

1 день
-0.38%
1 месяц
-2.50%
6 месяцев
11.99%
С начала года
20.74%
1 год
36.47%
3 года*
20.45%
5 лет*
8.06%
10 лет*
8.53%
Всё время*
9.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

GEM

Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF
$6.26M$6.34M$5.46M

GSJY

Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF
$174.35K$175.04K$271.75K

Сравнение доходности по годам GSJY и GEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSJY
Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF		17.08%26.22%8.89%19.18%-16.15%0.41%13.81%18.29%-11.56%25.50%
GEM
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF		20.74%33.43%6.66%11.82%-21.33%-0.19%13.23%17.79%-14.25%36.43%

Correlation

The correlation between GSJY and GEM is 0.67, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.67

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.58

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.61

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2016 г.

0.60

The correlation between GSJY and GEM has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GSJY и GEM

Секторы
GSJY
GEM

Промышленность

23.3%
5.5%

Технологии

23.3%
38.4%

Финансовые услуги

18.8%
19.6%

Потребительский циклический сектор

12.0%
7.4%

Коммуникационные услуги

5.9%
6.1%

Здравоохранение

4.6%
3.0%

Сырьевые материалы

3.4%
6.0%

Потребительский защитный сектор

3.1%
2.9%

Энергетика

3.0%
2.9%

Коммунальные услуги

1.5%
1.8%

Недвижимость

1.2%
0.7%

Промышленность

GSJY
23.3%
GEM
5.5%

Технологии

GSJY
23.3%
GEM
38.4%

Финансовые услуги

GSJY
18.8%
GEM
19.6%

Потребительский циклический сектор

GSJY
12.0%
GEM
7.4%

Коммуникационные услуги

GSJY
5.9%
GEM
6.1%

Здравоохранение

GSJY
4.6%
GEM
3.0%

Сырьевые материалы

GSJY
3.4%
GEM
6.0%

Потребительский защитный сектор

GSJY
3.1%
GEM
2.9%

Энергетика

GSJY
3.0%
GEM
2.9%

Коммунальные услуги

GSJY
1.5%
GEM
1.8%

Недвижимость

GSJY
1.2%
GEM
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF

Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с GSJY:
GSJY с DXJSGSJY с JPMGSJY с GSEUGSJY с EUE.LGSJY с EWJVGSJY с DXJGSJY с FLJP
Часто сравнивают с GEM:
GEM с JPEMGEM с IEMGGEM с VWOGEM с SPEMGEM с SPYGEM с SCHEGEM с SPMO

Доходность на риск

GSJY vs. GEM — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
GSJY
Ранг доходности на риск GSJY: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSJY: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSJY: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSJY: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSJY: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSJY: 5353
Ранг коэф-та Мартина
GEM
Ранг доходности на риск GEM: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GEM: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GEM: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GEM: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GEM: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GEM: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение GSJY c GEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF (GSJY) и Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF (GEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GSJYGEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.52
1.54

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.15
2.08

+0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.29

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.21

2.72

-0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.08

7.97

-0.89

GSJY vs. GEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSJY на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GEM равному 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSJY и GEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GSJY и GEM

Максимальная просадка GSJY за все время составила -32.53%, что меньше максимальной просадки GEM в -37.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSJY и GEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSJYGEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.53%

-37.02%

+4.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.08%

-13.50%

-0.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.96%

-16.54%

+1.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.53%

-33.14%

+0.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.53%

-37.02%

+4.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-7.10%

+6.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.51%

-11.92%

+4.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.39%

4.59%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности GSJY и GEM

Текущая волатильность для Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF (GSJY) составляет 6.69%, в то время как у Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF (GEM) волатильность равна 8.16%. Это указывает на то, что GSJY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSJYGEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.69%

8.16%

-1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.27%

21.71%

-4.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.49%

23.81%

-3.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.42%

18.67%

-0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.17%

19.36%

-2.19%

Сравнение комиссий GSJY и GEM

GSJY берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии GEM в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSJY и GEM

Дивидендная доходность GSJY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что больше доходности GEM в 1.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GEM
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF		1.91%2.30%2.58%2.97%2.96%3.00%1.63%3.13%2.08%1.81%1.98%0.25%
GSJY
Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF		1.98%1.99%1.64%2.11%2.13%1.73%1.22%2.79%3.28%1.70%2.09%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GSJY and GEM have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GEM has higher volatility (8.16%) compared to GSJY (6.69%). In terms of maximum drawdown, GSJY dropped -32.53% vs GEM's -37.02%.

On 10-year performance, GSJY leads with 9.31% vs 8.53% for GEM. On fees, GSJY is cheaper at 0.25% per year. On volatility, GSJY has been the lower-risk option at 6.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GSJY has performed better with a 9.31% return vs 8.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GSJY is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.45% for GEM.

GSJY has the higher dividend yield at 1.98%, compared with 1.91% for GEM.

GSJY is categorized as Japan Equities, while GEM is Emerging Markets Equities. GSJY tracks Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity Index, while GEM tracks Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity Index. Their fees differ too: 0.25% for GSJY and 0.45% for GEM.

GEM currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSJY и GEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор