PortfoliosLab logo
Сравнение GSJY с DXJ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GSJY и DXJ составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности GSJY и DXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF (GSJY) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
80.78%
210.69%
GSJY
DXJ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GSJY:

0.37

DXJ:

0.18

Коэф-т Сортино

GSJY:

0.66

DXJ:

0.41

Коэф-т Омега

GSJY:

1.09

DXJ:

1.06

Коэф-т Кальмара

GSJY:

0.54

DXJ:

0.21

Коэф-т Мартина

GSJY:

1.71

DXJ:

0.62

Индекс Язвы

GSJY:

4.69%

DXJ:

7.45%

Дневная вол-ть

GSJY:

21.49%

DXJ:

25.97%

Макс. просадка

GSJY:

-32.53%

DXJ:

-49.63%

Текущая просадка

GSJY:

-1.92%

DXJ:

-6.00%

Доходность по периодам

С начала года, GSJY показывает доходность 4.79%, что значительно выше, чем у DXJ с доходностью -2.19%.


GSJY

С начала года

4.79%

1 месяц

1.49%

6 месяцев

7.12%

1 год

8.82%

5 лет

8.09%

10 лет

N/A

DXJ

С начала года

-2.19%

1 месяц

-2.71%

6 месяцев

4.18%

1 год

3.19%

5 лет

23.25%

10 лет

10.10%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GSJY и DXJ

GSJY берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии DXJ в 0.48%.


График комиссии DXJ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DXJ: 0.48%
График комиссии GSJY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GSJY: 0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GSJY и DXJ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GSJY
Ранг риск-скорректированной доходности GSJY, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GSJY, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSJY, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSJY, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSJY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSJY, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина

DXJ
Ранг риск-скорректированной доходности DXJ, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DXJ, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXJ, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXJ, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXJ, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXJ, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GSJY c DXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF (GSJY) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа GSJY, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
GSJY: 0.37
DXJ: 0.18
Коэффициент Сортино GSJY, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
GSJY: 0.66
DXJ: 0.41
Коэффициент Омега GSJY, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
GSJY: 1.09
DXJ: 1.06
Коэффициент Кальмара GSJY, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
GSJY: 0.54
DXJ: 0.21
Коэффициент Мартина GSJY, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
GSJY: 1.71
DXJ: 0.62

Показатель коэффициента Шарпа GSJY на текущий момент составляет 0.37, что выше коэффициента Шарпа DXJ равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSJY и DXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.37
0.18
GSJY
DXJ

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSJY и DXJ

Дивидендная доходность GSJY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что меньше доходности DXJ в 3.28%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GSJY
Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF
1.57%1.64%2.12%2.13%1.73%1.12%2.79%3.28%1.70%2.09%0.00%0.00%
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
3.28%3.48%3.44%3.03%2.64%2.53%2.47%2.92%2.30%1.98%5.95%11.61%

Просадки

Сравнение просадок GSJY и DXJ

Максимальная просадка GSJY за все время составила -32.53%, что меньше максимальной просадки DXJ в -49.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSJY и DXJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.92%
-6.00%
GSJY
DXJ

Волатильность

Сравнение волатильности GSJY и DXJ

Текущая волатильность для Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF (GSJY) составляет 12.81%, в то время как у WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) волатильность равна 15.47%. Это указывает на то, что GSJY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.81%
15.47%
GSJY
DXJ