Сравнение GSJY с DXJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF (GSJY) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ).
GSJY и DXJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSJY - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity Index. Фонд был запущен 2 мар. 2016 г.. DXJ - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Japan Hedged Equity Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GSJY и DXJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSJY и DXJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSJY Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF | 7.13% | 26.22% | 8.89% | 19.18% | -16.15% | 0.41% | 13.81% | 18.29% | -11.56% | 25.50% |
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 12.49% | 32.78% | 29.83% | 42.04% | 5.96% | 17.99% | 3.94% | 18.94% | -19.78% | 22.81% |
Доходность по периодам
С начала года, GSJY показывает доходность 7.13%, что значительно ниже, чем у DXJ с доходностью 12.49%. За последние 10 лет акции GSJY уступали акциям DXJ по среднегодовой доходности: 9.18% против 17.51% соответственно.
GSJY
- 1 день
- 2.57%
- 1 месяц
- -3.83%
- С начала года
- 7.13%
- 6 месяцев
- 12.44%
- 1 год
- 33.14%
- 3 года*
- 17.98%
- 5 лет*
- 7.56%
- 10 лет*
- 9.18%
DXJ
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -2.82%
- С начала года
- 12.49%
- 6 месяцев
- 28.11%
- 1 год
- 50.78%
- 3 года*
- 35.37%
- 5 лет*
- 24.88%
- 10 лет*
- 17.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSJY и DXJ
GSJY берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии DXJ в 0.48%.
Доходность на риск
GSJY vs. DXJ — Ранг доходности на риск
GSJY
DXJ
Сравнение GSJY c DXJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF (GSJY) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSJY | DXJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.50 | 2.24 | -0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.11 | 2.88 | -0.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.45 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | 3.91 | -1.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.67 | 15.24 | -6.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSJY | DXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | 2.24 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 1.32 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.86 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.41 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между GSJY и DXJ составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSJY и DXJ
Дивидендная доходность GSJY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что больше доходности DXJ в 1.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSJY Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF | 1.85% | 1.99% | 1.64% | 2.11% | 2.13% | 1.73% | 1.22% | 2.79% | 3.28% | 1.70% | 2.09% | 0.00% |
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 1.15% | 1.29% | 3.48% | 3.44% | 3.02% | 2.64% | 2.53% | 2.47% | 2.92% | 2.30% | 1.98% | 5.95% |
Просадки
Сравнение просадок GSJY и DXJ
Максимальная просадка GSJY за все время составила -32.53%, что меньше максимальной просадки DXJ в -49.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSJY и DXJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSJY | DXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.53% | -49.63% | +17.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.08% | -12.65% | -1.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.53% | -22.19% | -10.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.53% | -39.14% | +6.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.92% | -4.69% | -3.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.62% | -14.44% | +6.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.73% | 3.25% | +0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSJY и DXJ
Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF (GSJY) имеет более высокую волатильность в 9.24% по сравнению с WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) с волатильностью 7.27%. Это указывает на то, что GSJY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSJY | DXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.24% | 7.27% | +1.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.11% | 13.82% | +1.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.17% | 22.85% | -0.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.96% | 18.93% | -0.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.97% | 20.51% | -3.54% |