Сравнение GSJY с AMZN
GSJY (Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF) is Japan Equities fund tracking the Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity Index, while AMZN (Amazon.com, Inc) is a stock. Over the past 10 years, GSJY returned 9.31%/yr vs 21.69%/yr for AMZN. Their 0.39 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности GSJY и AMZN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GSJY показывает доходность 17.08%, что значительно ниже, чем у AMZN с доходностью 18.12%. За последние 10 лет акции GSJY уступали акциям AMZN по среднегодовой доходности: 9.31% против 21.69% соответственно.
GSJY
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 1.47%
- 6 месяцев
- 7.95%
- С начала года
- 17.08%
- 1 год
- 30.98%
- 3 года*
- 18.90%
- 5 лет*
- 9.83%
- 10 лет*
- 9.31%
- Всё время*
- 9.42%
AMZN
- 1 день
- -1.72%
- 1 месяц
- 11.67%
- 6 месяцев
- 17.02%
- С начала года
- 18.12%
- 1 год
- 27.56%
- 3 года*
- 25.01%
- 5 лет*
- 10.27%
- 10 лет*
- 21.69%
- Всё время*
- 30.20%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
AMZN Amazon.com, Inc | $16.43B | $12.35B | $12.68B |
| $174.35K | $175.04K | $271.75K |
Сравнение доходности по годам GSJY и AMZN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSJY Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF | 17.08% | 26.22% | 8.89% | 19.18% | -16.15% | 0.41% | 13.81% | 18.29% | -11.56% | 25.50% |
AMZN Amazon.com, Inc | 18.12% | 5.21% | 44.39% | 80.88% | -49.62% | 2.38% | 76.26% | 23.03% | 28.43% | 55.96% |
Correlation
The correlation between GSJY and AMZN is 0.28, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.28 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2016 г. | 0.39 |
The correlation between GSJY and AMZN shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.42 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSJY vs. AMZN — Ранг доходности на риск
GSJY
AMZN
Сравнение GSJY c AMZN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF (GSJY) и Amazon.com, Inc (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GSJY | AMZN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.17 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | 1.27 | +0.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.08 | 2.71 | +4.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GSJY и AMZN
Максимальная просадка GSJY за все время составила -32.53%, что меньше максимальной просадки AMZN в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSJY и AMZN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSJY | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.53% | -94.40% | +61.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.08% | -21.74% | +7.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.96% | -30.88% | +15.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.53% | -55.73% | +23.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.53% | -56.15% | +23.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | -4.00% | +3.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.51% | -28.10% | +20.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.39% | 10.18% | -5.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSJY и AMZN
Текущая волатильность для Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF (GSJY) составляет 6.69%, в то время как у Amazon.com, Inc (AMZN) волатильность равна 17.41%. Это указывает на то, что GSJY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSJY | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.69% | 17.41% | -10.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.27% | 26.91% | -9.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.49% | 34.53% | -14.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.42% | 36.36% | -17.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.17% | 33.05% | -15.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSJY и AMZN
Дивидендная доходность GSJY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, тогда как AMZN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZN Amazon.com, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GSJY Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF | 1.98% | 1.99% | 1.64% | 2.11% | 2.13% | 1.73% | 1.22% | 2.79% | 3.28% | 1.70% | 2.09% |
Часто задаваемые вопросы
GSJY and AMZN have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMZN has higher volatility (17.41%) compared to GSJY (6.69%). In terms of maximum drawdown, GSJY dropped -32.53% vs AMZN's -94.40%.
GSJY currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs 0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GSJY и AMZN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор