PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GSJY с AMZN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GSJY с AMZN

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF (GSJY) и Amazon.com, Inc. (AMZN).

GSJY - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity Index. Фонд был запущен 2 мар. 2016 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GSJY или AMZN.

Корреляция

Корреляция между GSJY и AMZN составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности GSJY и AMZN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF (GSJY) и Amazon.com, Inc. (AMZN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
79.50%
548.68%
GSJY
AMZN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GSJY:

0.35

AMZN:

0.16

Коэф-т Сортино

GSJY:

0.62

AMZN:

0.46

Коэф-т Омега

GSJY:

1.08

AMZN:

1.06

Коэф-т Кальмара

GSJY:

0.50

AMZN:

0.17

Коэф-т Мартина

GSJY:

1.58

AMZN:

0.50

Индекс Язвы

GSJY:

4.69%

AMZN:

10.58%

Дневная вол-ть

GSJY:

21.48%

AMZN:

33.83%

Макс. просадка

GSJY:

-32.53%

AMZN:

-94.40%

Текущая просадка

GSJY:

-2.62%

AMZN:

-22.94%

Доходность по периодам

С начала года, GSJY показывает доходность 4.05%, что значительно выше, чем у AMZN с доходностью -14.97%.

GSJY

С начала года

4.05%

1 месяц

-2.59%

6 месяцев

6.31%

1 год

6.84%

5 лет

8.47%

10 лет

N/A

AMZN

С начала года

-14.97%

1 месяц

-9.32%

6 месяцев

0.09%

1 год

5.63%

5 лет

9.16%

10 лет

23.94%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GSJY и AMZN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GSJY
Ранг риск-скорректированной доходности GSJY, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GSJY, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSJY, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSJY, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSJY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSJY, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
AMZN
Ранг риск-скорректированной доходности AMZN, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMZN, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZN, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZN, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZN, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZN, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GSJY c AMZN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF (GSJY) и Amazon.com, Inc. (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа GSJY, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
GSJY: 0.35
AMZN: 0.16
Коэффициент Сортино GSJY, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
GSJY: 0.62
AMZN: 0.46
Коэффициент Омега GSJY, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GSJY: 1.08
AMZN: 1.06
Коэффициент Кальмара GSJY, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
GSJY: 0.50
AMZN: 0.17
Коэффициент Мартина GSJY, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
GSJY: 1.58
AMZN: 0.50

Показатель коэффициента Шарпа GSJY на текущий момент составляет 0.35, что выше коэффициента Шарпа AMZN равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSJY и AMZN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.35
0.16
GSJY
AMZN

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSJY и AMZN

Дивидендная доходность GSJY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, тогда как AMZN не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202420232022202120202019201820172016
GSJY
Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF		1.58%1.64%2.12%2.13%1.73%1.12%2.79%3.28%1.70%2.09%
AMZN
Amazon.com, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GSJY и AMZN

Максимальная просадка GSJY за все время составила -32.53%, что меньше максимальной просадки AMZN в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSJY и AMZN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.62%
-22.94%
GSJY
AMZN

Волатильность

Сравнение волатильности GSJY и AMZN

Текущая волатильность для Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF (GSJY) составляет 12.84%, в то время как у Amazon.com, Inc. (AMZN) волатильность равна 19.70%. Это указывает на то, что GSJY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.84%
19.70%
GSJY
AMZN