PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GSJY с AMZN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GSJY и AMZN составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности GSJY и AMZN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF (GSJY) и Amazon.com, Inc. (AMZN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
70.24%
682.14%
GSJY
AMZN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GSJY:

0.62

AMZN:

1.71

Коэф-т Сортино

GSJY:

0.95

AMZN:

2.33

Коэф-т Омега

GSJY:

1.12

AMZN:

1.30

Коэф-т Кальмара

GSJY:

0.93

AMZN:

2.13

Коэф-т Мартина

GSJY:

2.66

AMZN:

8.00

Индекс Язвы

GSJY:

4.07%

AMZN:

5.98%

Дневная вол-ть

GSJY:

17.41%

AMZN:

27.97%

Макс. просадка

GSJY:

-32.53%

AMZN:

-94.40%

Текущая просадка

GSJY:

-7.17%

AMZN:

-3.44%

Доходность по периодам

С начала года, GSJY показывает доходность 7.46%, что значительно ниже, чем у AMZN с доходностью 48.03%.


GSJY

С начала года

7.46%

1 месяц

0.14%

6 месяцев

3.29%

1 год

9.04%

5 лет

3.99%

10 лет

N/A

AMZN

С начала года

48.03%

1 месяц

10.86%

6 месяцев

18.95%

1 год

46.20%

5 лет

20.32%

10 лет

30.90%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение GSJY c AMZN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF (GSJY) и Amazon.com, Inc. (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GSJY, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.621.71
Коэффициент Сортино GSJY, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.952.33
Коэффициент Омега GSJY, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.121.30
Коэффициент Кальмара GSJY, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.932.13
Коэффициент Мартина GSJY, с текущим значением в 2.66, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.668.00
GSJY
AMZN

Показатель коэффициента Шарпа GSJY на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа AMZN равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSJY и AMZN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.62
1.71
GSJY
AMZN

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSJY и AMZN

Дивидендная доходность GSJY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, тогда как AMZN не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016
GSJY
Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF
1.97%2.12%2.13%1.73%1.12%2.79%3.28%1.70%2.09%
AMZN
Amazon.com, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GSJY и AMZN

Максимальная просадка GSJY за все время составила -32.53%, что меньше максимальной просадки AMZN в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSJY и AMZN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-7.17%
-3.44%
GSJY
AMZN

Волатильность

Сравнение волатильности GSJY и AMZN

Текущая волатильность для Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF (GSJY) составляет 4.77%, в то время как у Amazon.com, Inc. (AMZN) волатильность равна 8.68%. Это указывает на то, что GSJY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.77%
8.68%
GSJY
AMZN
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab