Сравнение GSJY с AAAU
GSJY (Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF) and AAAU (Goldman Sachs Physical Gold ETF) are both exchange-traded funds - GSJY is a Japan Equities fund tracking the Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity Index, while AAAU is a Gold fund tracking the LBMA Gold PM Price. Both are passively managed. Over the past 5 years, GSJY returned 8.79%/yr vs 17.06%/yr for AAAU. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. GSJY charges 0.25%/yr vs 0.18%/yr for AAAU.
Доходность
Сравнение доходности GSJY и AAAU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GSJY показывает доходность 10.67%, что значительно выше, чем у AAAU с доходностью -6.96%.
GSJY
- 1 день
- -1.60%
- 1 месяц
- -3.24%
- 6 месяцев
- 4.25%
- С начала года
- 10.67%
- 1 год
- 28.76%
- 3 года*
- 15.90%
- 5 лет*
- 8.79%
- 10 лет*
- 8.88%
AAAU
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -5.20%
- 6 месяцев
- -12.45%
- С начала года
- -6.96%
- 1 год
- 20.08%
- 3 года*
- 26.40%
- 5 лет*
- 17.06%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GSJY и AAAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSJY Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF | 10.67% | 26.22% | 8.89% | 19.18% | -16.15% | 0.41% | 13.81% | 18.29% | -9.04% |
AAAU Goldman Sachs Physical Gold ETF | -6.96% | 64.06% | 26.91% | 12.96% | -0.50% | -4.01% | 25.02% | 18.17% | 8.28% |
Correlation
The correlation between GSJY and AAAU is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2018 г. | 0.19 |
The correlation between GSJY and AAAU shifts across timeframes, from 0.19 (all time) to 0.38 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSJY vs. AAAU — Ранг доходности на риск
GSJY
AAAU
Сравнение GSJY c AAAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF (GSJY) и Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GSJY | AAAU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.15 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | 0.77 | +1.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.68 | 1.81 | +4.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GSJY и AAAU
Максимальная просадка GSJY за все время составила -32.53%, что больше максимальной просадки AAAU в -26.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSJY и AAAU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSJY | AAAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.53% | -26.29% | -6.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.08% | -26.29% | +12.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.96% | -26.29% | +11.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.53% | -26.29% | -6.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.53% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.58% | -25.60% | +20.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.53% | -6.44% | -1.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.32% | 11.10% | -6.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSJY и AAAU
Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF (GSJY) и Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU) имеют волатильность 6.36% и 6.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSJY | AAAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.36% | 6.65% | -0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.75% | 23.97% | -7.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.49% | 27.73% | -7.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.29% | 18.24% | +0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.10% | 17.22% | -0.12% |
Сравнение комиссий GSJY и AAAU
GSJY берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии AAAU в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSJY и AAAU
Дивидендная доходность GSJY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, тогда как AAAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAAU Goldman Sachs Physical Gold ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GSJY Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF | 2.09% | 1.99% | 1.64% | 2.11% | 2.13% | 1.73% | 1.22% | 2.79% | 3.28% | 1.70% | 2.09% |
Часто задаваемые вопросы
GSJY and AAAU have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AAAU has higher volatility (6.65%) compared to GSJY (6.36%). In terms of maximum drawdown, GSJY dropped -32.53% vs AAAU's -26.29%.
On 5-year performance, AAAU leads with 17.06% vs 8.79% for GSJY. On fees, AAAU is cheaper at 0.18% per year. On volatility, GSJY has been the lower-risk option at 6.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, AAAU has performed better with a 17.06% return vs 8.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AAAU is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.25% for GSJY.
GSJY has the higher dividend yield at 2.09%, compared with 0.00% for AAAU.
GSJY is categorized as Japan Equities, while AAAU is Gold. GSJY tracks Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity Index, while AAAU tracks LBMA Gold PM Price. Their fees differ too: 0.25% for GSJY and 0.18% for AAAU.
GSJY currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs 0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GSJY и AAAU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор