PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSJY с AAAU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSJY с AAAU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GSJY (Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF) and AAAU (Goldman Sachs Physical Gold ETF) are both exchange-traded funds - GSJY is a Japan Equities fund tracking the Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity Index, while AAAU is a Gold fund tracking the LBMA Gold PM Price. Both are passively managed. Over the past 5 years, GSJY returned 8.87%/yr vs 18.60%/yr for AAAU. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. GSJY charges 0.25%/yr vs 0.18%/yr for AAAU.

Доходность

Сравнение доходности GSJY и AAAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF (GSJY) и Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSJY показывает доходность 13.71%, что значительно выше, чем у AAAU с доходностью 3.83%.

GSJY

1 день
0.37%
1 месяц
4.21%
С начала года
13.71%
6 месяцев
14.30%
1 год
30.26%
3 года*
18.24%
5 лет*
8.87%
10 лет*
9.19%

AAAU

1 день
0.87%
1 месяц
-1.63%
С начала года
3.83%
6 месяцев
6.34%
1 год
32.55%
3 года*
31.47%
5 лет*
18.60%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSJY и AAAU

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GSJY
Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF		13.71%26.22%8.89%19.18%-16.15%0.41%13.81%18.29%-7.99%
AAAU
Goldman Sachs Physical Gold ETF		3.83%64.06%26.91%12.96%-0.50%-4.01%25.02%18.17%9.20%

Correlation

The correlation between GSJY and AAAU is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2018 г.

0.18

The correlation between GSJY and AAAU shifts across timeframes, from 0.18 (all time) to 0.29 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF

Goldman Sachs Physical Gold ETF

Часто сравнивают с GSJY:
GSJY с DXJSGSJY с EUE.LGSJY с JPMGSJY с GSEUGSJY с EWJVGSJY с ^GSPCGSJY с FLJP
Часто сравнивают с AAAU:
AAAU с GLDAAAU с IAUAAAU с GLDMAAAU с SGOLAAAU с GOLDAAAU с PHYSAAAU с BAR

Доходность на риск

GSJY vs. AAAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSJY
Ранг доходности на риск GSJY: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSJY: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSJY: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSJY: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSJY: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSJY: 4545
Ранг коэф-та Мартина
AAAU
Ранг доходности на риск AAAU: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAAU: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAAU: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAAU: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAAU: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAAU: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSJY c AAAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF (GSJY) и Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSJYAAAUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.56
1.24

+0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.27
1.64

+0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.25

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.16

1.71

+0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.21

4.21

+3.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSJY vs. AAAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSJY на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AAAU равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSJY и AAAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSJYAAAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

1.24

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

1.05

-0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

1.09

-0.55

Просадки

Сравнение просадок GSJY и AAAU

Максимальная просадка GSJY за все время составила -32.53%, что больше максимальной просадки AAAU в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSJY и AAAU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSJYAAAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.53%

-21.63%

-10.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.08%

-19.13%

+5.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.96%

-19.13%

+4.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.53%

-20.94%

-11.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.26%

-16.97%

+14.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.58%

-6.19%

-1.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.21%

7.76%

-3.55%

Волатильность

Сравнение волатильности GSJY и AAAU

Текущая волатильность для Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF (GSJY) составляет 4.11%, в то время как у Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU) волатильность равна 5.51%. Это указывает на то, что GSJY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSJYAAAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.11%

5.51%

-1.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.17%

22.94%

-7.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.44%

26.33%

-6.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.06%

17.83%

+0.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.04%

16.99%

+0.05%

Сравнение комиссий GSJY и AAAU

GSJY берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии AAAU в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSJY и AAAU

Дивидендная доходность GSJY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, тогда как AAAU не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
AAAU
Goldman Sachs Physical Gold ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GSJY
Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF		1.75%1.99%1.64%2.11%2.13%1.73%1.22%2.79%3.28%1.70%2.09%

Часто задаваемые вопросы

GSJY and AAAU have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AAAU has higher volatility (5.51%) compared to GSJY (4.11%). In terms of maximum drawdown, GSJY dropped -32.53% vs AAAU's -21.63%.

On 5-year performance, AAAU leads with 18.60% vs 8.87% for GSJY. On fees, AAAU is cheaper at 0.18% per year. On volatility, GSJY has been the lower-risk option at 4.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AAAU has performed better with a 18.60% return vs 8.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AAAU is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.25% for GSJY.

GSJY has the higher dividend yield at 1.75%, compared with 0.00% for AAAU.

GSJY is categorized as Japan Equities, while AAAU is Gold. GSJY tracks Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity Index, while AAAU tracks LBMA Gold PM Price. Their fees differ too: 0.25% for GSJY and 0.18% for AAAU.

GSJY currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSJY и AAAU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор