PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSIG с VCSH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GSIG с VCSH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate 1-5 Year Bond ETF (GSIG) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH).

GSIG и VCSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSIG - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность FTSE Goldman Sachs US Investment-Grade Corporate Bond 1-5 Years Index. Фонд был запущен 7 июл. 2020 г.. VCSH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-5 Year Corporate Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GSIG и VCSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate 1-5 Year Bond ETF (GSIG) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSIG и VCSH

2026 (YTD)202520242023202220212020
GSIG
Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate 1-5 Year Bond ETF		0.13%6.69%4.72%6.06%-5.80%-0.81%1.59%
VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF		0.22%6.77%4.91%6.20%-5.62%-0.63%1.82%

Доходность по периодам

С начала года, GSIG показывает доходность 0.13%, что значительно ниже, чем у VCSH с доходностью 0.22%.

GSIG

1 день
0.06%
1 месяц
-0.60%
С начала года
0.13%
6 месяцев
1.20%
1 год
4.74%
3 года*
5.20%
5 лет*
2.21%
10 лет*
—

VCSH

1 день
0.08%
1 месяц
-0.57%
С начала года
0.22%
6 месяцев
1.25%
1 год
4.91%
3 года*
5.39%
5 лет*
2.38%
10 лет*
2.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate 1-5 Year Bond ETF

Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с GSIG:
GSIG с IIGDGSIG с FCSHGSIG с SGOVGSIG с JAAAGSIG с PAAAGSIG с JPIEGSIG с SPTS
Часто сравнивают с VCSH:
VCSH с VGSHVCSH с BSVVCSH с IGSBVCSH с BNDVCSH с VTIPVCSH с JPSTVCSH с VFSTX

Сравнение комиссий GSIG и VCSH

GSIG берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии VCSH в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

GSIG
Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate 1-5 Year Bond ETF
VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF

Доходность на риск

GSIG vs. VCSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSIG
Ранг доходности на риск GSIG: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIG: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIG: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIG: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIG: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIG: 9292
Ранг коэф-та Мартина
VCSH
Ранг доходности на риск VCSH: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCSH: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCSH: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCSH: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCSH: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCSH: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSIG c VCSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate 1-5 Year Bond ETF (GSIG) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSIGVCSHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.24

2.17

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.31

3.18

+0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.45

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.32

3.58

-0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.76

14.56

-0.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSIG vs. VCSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSIG на текущий момент составляет 2.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VCSH равному 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSIG и VCSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSIGVCSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

2.17

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.84

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

1.02

-0.24

Корреляция

Корреляция между GSIG и VCSH составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSIG и VCSH

Дивидендная доходность GSIG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что сопоставимо с доходностью VCSH в 4.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSIG
Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate 1-5 Year Bond ETF		4.44%4.61%4.59%3.51%2.21%1.04%0.45%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF		4.43%4.35%3.96%3.09%2.01%1.81%2.27%2.87%2.65%2.26%2.10%2.08%

Просадки

Сравнение просадок GSIG и VCSH

Максимальная просадка GSIG за все время составила -9.57%, что меньше максимальной просадки VCSH в -12.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSIG и VCSH.

Загрузка...

Показатели просадок

GSIGVCSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.57%

-12.86%

+3.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.46%

-1.40%

-0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.57%

-9.48%

-0.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-12.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.85%

-0.74%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.15%

-0.97%

-1.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.35%

0.34%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности GSIG и VCSH

Текущая волатильность для Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate 1-5 Year Bond ETF (GSIG) составляет 0.87%, в то время как у Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) волатильность равна 0.95%. Это указывает на то, что GSIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GSIGVCSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.87%

0.95%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.20%

1.29%

-0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13%

2.28%

-0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.87%

2.86%

+0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.73%

3.35%

-0.62%