PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSIG с VCLT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GSIG с VCLT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate 1-5 Year Bond ETF (GSIG) и Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT).

GSIG и VCLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSIG - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность FTSE Goldman Sachs US Investment-Grade Corporate Bond 1-5 Years Index. Фонд был запущен 7 июл. 2020 г.. VCLT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 10+ Year Corporate Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GSIG и VCLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate 1-5 Year Bond ETF (GSIG) и Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSIG и VCLT

2026 (YTD)202520242023202220212020
GSIG
Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate 1-5 Year Bond ETF		0.13%6.69%4.72%6.06%-5.80%-0.81%1.59%
VCLT
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF		-0.48%7.18%-1.90%11.17%-25.50%-1.73%3.32%

Доходность по периодам

С начала года, GSIG показывает доходность 0.13%, что значительно выше, чем у VCLT с доходностью -0.48%.

GSIG

1 день
0.06%
1 месяц
-0.60%
С начала года
0.13%
6 месяцев
1.20%
1 год
4.74%
3 года*
5.20%
5 лет*
2.21%
10 лет*
—

VCLT

1 день
0.16%
1 месяц
-2.31%
С начала года
-0.48%
6 месяцев
-1.46%
1 год
3.64%
3 года*
3.12%
5 лет*
-1.70%
10 лет*
2.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate 1-5 Year Bond ETF

Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с GSIG:
GSIG с IIGDGSIG с FCSHGSIG с SGOVGSIG с JAAAGSIG с PAAAGSIG с JPIEGSIG с SPTS
Часто сравнивают с VCLT:
VCLT с VCITVCLT с VGLTVCLT с LQDVCLT с IGLBVCLT с SPLBVCLT с SPYVCLT с HYG

Сравнение комиссий GSIG и VCLT

GSIG берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии VCLT в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

GSIG
Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate 1-5 Year Bond ETF
VCLT
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF

Доходность на риск

GSIG vs. VCLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSIG
Ранг доходности на риск GSIG: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIG: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIG: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIG: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIG: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIG: 9292
Ранг коэф-та Мартина
VCLT
Ранг доходности на риск VCLT: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCLT: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCLT: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCLT: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCLT: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCLT: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSIG c VCLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate 1-5 Year Bond ETF (GSIG) и Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSIGVCLTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.24

0.36

+1.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.31

0.54

+2.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.07

+0.40

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.32

0.78

+2.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.76

1.80

+11.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSIG vs. VCLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSIG на текущий момент составляет 2.24, что выше коэффициента Шарпа VCLT равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSIG и VCLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSIGVCLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

0.36

+1.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

-0.13

+0.91

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.19

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.39

+0.39

Корреляция

Корреляция между GSIG и VCLT составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSIG и VCLT

Дивидендная доходность GSIG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что меньше доходности VCLT в 5.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSIG
Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate 1-5 Year Bond ETF		4.44%4.61%4.59%3.51%2.21%1.04%0.45%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VCLT
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF		5.64%5.51%5.19%4.67%4.44%3.07%3.16%3.81%4.55%4.01%4.33%4.68%

Просадки

Сравнение просадок GSIG и VCLT

Максимальная просадка GSIG за все время составила -9.57%, что меньше максимальной просадки VCLT в -34.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSIG и VCLT.

Загрузка...

Показатели просадок

GSIGVCLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.57%

-34.31%

+24.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.46%

-5.39%

+3.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.57%

-34.31%

+24.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.85%

-15.60%

+14.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.15%

-8.09%

+5.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.35%

2.33%

-1.98%

Волатильность

Сравнение волатильности GSIG и VCLT

Текущая волатильность для Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate 1-5 Year Bond ETF (GSIG) составляет 0.87%, в то время как у Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT) волатильность равна 3.99%. Это указывает на то, что GSIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GSIGVCLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.87%

3.99%

-3.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.20%

5.62%

-4.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13%

10.21%

-8.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.87%

12.80%

-9.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.73%

12.84%

-10.11%