PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GSIG с VCLT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSIG с VCLT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

GSIG (Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate 1-5 Year Bond ETF) and VCLT (Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds - GSIG tracks the FTSE Goldman Sachs US Investment-Grade Corporate Bond 1-5 Years Index while VCLT tracks the Bloomberg U.S. 10+ Year Corporate Bond Index. Both are passively managed. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GSIG charges 0.14%/yr vs 0.03%/yr for VCLT.

Доходность

Сравнение доходности GSIG и VCLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate 1-5 Year Bond ETF (GSIG) и Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

GSIG

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VCLT

1 день
-0.05%
1 месяц
-2.00%
6 месяцев
-1.73%
С начала года
-0.51%
1 год
4.85%
3 года*
3.47%
5 лет*
-2.90%
10 лет*
1.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSIG и VCLT

2026 (YTD)202520242023202220212020
GSIG
Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate 1-5 Year Bond ETF		0.68%6.69%4.72%6.06%-5.80%-0.81%1.59%
VCLT
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF		-0.51%7.18%-1.90%11.17%-25.50%-1.73%4.10%

Correlation

The correlation between GSIG and VCLT is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2020 г.

0.77

The correlation between GSIG and VCLT has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate 1-5 Year Bond ETF

Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с GSIG:
GSIG с IIGDGSIG с FCSHGSIG с PAAAGSIG с SGOVGSIG с JAAAGSIG с JPIEGSIG с SPTS
Часто сравнивают с VCLT:
VCLT с VCITVCLT с VGLTVCLT с LQDVCLT с IGLBVCLT с SPLBVCLT с SPYVCLT с HYG

Доходность на риск

GSIG vs. VCLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSIG

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

VCLT
Ранг доходности на риск VCLT: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCLT: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCLT: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCLT: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCLT: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCLT: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSIG c VCLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate 1-5 Year Bond ETF (GSIG) и Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GSIGVCLTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

0.63

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

0.93

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.11

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

0.93

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

2.18

—

GSIG vs. VCLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GSIG и VCLT

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSIGVCLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-34.31%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-5.25%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.03%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.31%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-15.63%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-8.20%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.23%

—

Волатильность

Сравнение волатильности GSIG и VCLT

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSIGVCLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.07%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

6.01%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

7.76%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

12.76%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

12.83%

—

Сравнение комиссий GSIG и VCLT

GSIG берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии VCLT в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSIG и VCLT

Дивидендная доходность GSIG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что меньше доходности VCLT в 5.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSIG
Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate 1-5 Year Bond ETF		4.00%4.61%4.59%3.51%2.21%1.04%0.45%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VCLT
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF		5.66%5.51%5.19%4.67%4.44%3.07%3.16%3.81%4.55%4.01%4.33%4.68%

Часто задаваемые вопросы

GSIG and VCLT have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VCLT is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VCLT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.14% for GSIG.

VCLT has the higher dividend yield at 5.66%, compared with 4.00% for GSIG.

GSIG tracks FTSE Goldman Sachs US Investment-Grade Corporate Bond 1-5 Years Index, while VCLT tracks Bloomberg U.S. 10+ Year Corporate Bond Index. They also come from different issuers: Goldman Sachs and Vanguard. Their fees differ too: 0.14% for GSIG and 0.03% for VCLT.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSIG и VCLT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор