Сравнение GSIG с IBHF
GSIG (Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate 1-5 Year Bond ETF) and IBHF (iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF) are both Corporate Bonds funds. GSIG is passively managed, while IBHF is actively managed. Over the past 5 years, GSIG returned 2.18%/yr vs 3.96%/yr for IBHF. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. GSIG charges 0.14%/yr vs 0.35%/yr for IBHF.
Доходность
Сравнение доходности GSIG и IBHF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GSIG показывает доходность 0.68%, что значительно выше, чем у IBHF с доходностью 0.58%.
GSIG
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 0.68%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 4.01%
- 3 года*
- 5.39%
- 5 лет*
- 2.18%
- 10 лет*
- —
IBHF
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 0.58%
- 6 месяцев
- 0.69%
- 1 год
- 4.22%
- 3 года*
- 7.37%
- 5 лет*
- 3.96%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GSIG и IBHF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSIG Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate 1-5 Year Bond ETF | 0.68% | 6.69% | 4.72% | 6.06% | -5.80% | -0.81% | 0.88% |
IBHF iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF | 0.58% | 6.60% | 8.55% | 10.40% | -6.66% | 4.43% | 2.60% |
Correlation
The correlation between GSIG and IBHF is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2020 г. | 0.47 |
The correlation between GSIG and IBHF shifts across timeframes, from 0.35 (1 year) to 0.48 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSIG vs. IBHF — Ранг доходности на риск
GSIG
IBHF
Сравнение GSIG c IBHF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate 1-5 Year Bond ETF (GSIG) и iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF (IBHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GSIG | IBHF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.47 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.13 | 5.62 | -2.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.77 | 17.94 | -5.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GSIG и IBHF
Максимальная просадка GSIG за все время составила -9.57%, что меньше максимальной просадки IBHF в -11.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSIG и IBHF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSIG | IBHF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.57% | -11.19% | +1.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.46% | -0.75% | -0.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.46% | -2.53% | +1.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.57% | -11.19% | +1.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.31% | -0.40% | +0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.10% | -1.78% | -0.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.36% | 0.24% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSIG и IBHF
Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate 1-5 Year Bond ETF (GSIG) имеет более высокую волатильность в 0.57% по сравнению с iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF (IBHF) с волатильностью 0.47%. Это указывает на то, что GSIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBHF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSIG | IBHF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.57% | 0.47% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.35% | 1.22% | +0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.84% | 1.91% | -0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.89% | 5.79% | -2.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.71% | 5.64% | -2.93% |
Сравнение комиссий GSIG и IBHF
GSIG берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии IBHF в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSIG и IBHF
Дивидендная доходность GSIG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, что меньше доходности IBHF в 6.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSIG Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate 1-5 Year Bond ETF | 4.34% | 4.61% | 4.59% | 3.51% | 2.21% | 1.04% | 0.45% |
IBHF iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF | 6.53% | 6.73% | 7.17% | 7.33% | 6.01% | 4.55% | 0.61% |
Часто задаваемые вопросы
GSIG and IBHF have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GSIG has higher volatility (0.57%) compared to IBHF (0.47%). In terms of maximum drawdown, GSIG dropped -9.57% vs IBHF's -11.19%.
On 5-year performance, IBHF leads with 3.96% vs 2.18% for GSIG. On fees, GSIG is cheaper at 0.14% per year. On volatility, IBHF has been the lower-risk option at 0.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, IBHF has performed better with a 3.96% return vs 2.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GSIG is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.35% for IBHF.
IBHF has the higher dividend yield at 6.53%, compared with 4.34% for GSIG.
They also come from different issuers: Goldman Sachs and iShares. Their fees differ too: 0.14% for GSIG and 0.35% for IBHF.
GSIG currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 2.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GSIG и IBHF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор