PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GSIG с IBHF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GSIG и IBHF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate 1-5 Year Bond ETF (GSIG) и iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF (IBHF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSIG показывает доходность 0.68%, что значительно выше, чем у IBHF с доходностью 0.41%.


GSIG

1 день
0.01%
1 месяц
0.25%
С начала года
0.68%
6 месяцев
1.01%
1 год
4.54%
3 года*
5.39%
5 лет*
2.18%
10 лет*

IBHF

1 день
-0.04%
1 месяц
-0.05%
С начала года
0.41%
6 месяцев
0.86%
1 год
4.76%
3 года*
7.23%
5 лет*
4.05%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSIG и IBHF


2026 (YTD)202520242023202220212020
GSIG
Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate 1-5 Year Bond ETF
0.68%6.69%4.72%6.06%-5.80%-0.81%0.77%
IBHF
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
0.41%6.60%8.55%10.40%-6.66%4.43%2.97%

Correlation

The correlation between GSIG and IBHF is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2020 г.

0.47

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate 1-5 Year Bond ETF

iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF

Доходность на риск

GSIG vs. IBHF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GSIG
Ранг доходности на риск GSIG: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIG: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIG: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIG: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIG: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIG: 6969
Ранг коэф-та Мартина

IBHF
Ранг доходности на риск IBHF: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBHF: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBHF: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBHF: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBHF: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBHF: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSIG c IBHF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate 1-5 Year Bond ETF (GSIG) и iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF (IBHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GSIGIBHFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.51

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.13

7.48

-4.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.77

23.36

-10.59

GSIG vs. IBHF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSIG на текущий момент составляет 2.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IBHF равному 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSIG и IBHF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GSIGIBHFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.48

2.36

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.70

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.83

-0.04

Просадки

Сравнение просадок GSIG и IBHF

Максимальная просадка GSIG за все время составила -9.57%, что меньше максимальной просадки IBHF в -11.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSIG и IBHF.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GSIGIBHFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.57%

-11.19%

+1.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.46%

-0.64%

-0.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.46%

-2.53%

+1.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.57%

-11.19%

+1.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

-0.58%

+0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.10%

-1.80%

-0.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.36%

0.20%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности GSIG и IBHF

Текущая волатильность для Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate 1-5 Year Bond ETF (GSIG) составляет 0.57%, в то время как у iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF (IBHF) волатильность равна 0.76%. Это указывает на то, что GSIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBHF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GSIGIBHFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.57%

0.76%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.35%

1.22%

+0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84%

2.03%

-0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.89%

5.80%

-2.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.71%

5.66%

-2.95%

Сравнение комиссий GSIG и IBHF

GSIG берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии IBHF в 0.35%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GSIG и IBHF

Дивидендная доходность GSIG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, что меньше доходности IBHF в 6.54%


ПозицияTTM202520242023202220212020
GSIG
Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate 1-5 Year Bond ETF
4.34%4.61%4.59%3.51%2.21%1.04%0.45%
IBHF
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
6.54%6.73%7.17%7.33%6.01%4.55%0.61%

Часто задаваемые вопросы


GSIG and IBHF have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IBHF has higher volatility (0.76%) compared to GSIG (0.57%). In terms of maximum drawdown, GSIG dropped -9.57% vs IBHF's -11.19%.

On 5-year performance, IBHF leads with 4.05% vs 2.18% for GSIG. On fees, GSIG is cheaper at 0.14% per year. On volatility, GSIG has been the lower-risk option at 0.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IBHF has performed better with a 4.05% return vs 2.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GSIG is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.35% for IBHF.

IBHF has the higher dividend yield at 6.54%, compared with 4.34% for GSIG.

They also come from different issuers: Goldman Sachs and iShares. Their fees differ too: 0.14% for GSIG and 0.35% for IBHF.

GSIG currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 2.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSIG и IBHF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор