Сравнение GSIG с IBDS
GSIG (Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate 1-5 Year Bond ETF) and IBDS (iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF) are both Corporate Bonds funds - GSIG tracks the FTSE Goldman Sachs US Investment-Grade Corporate Bond 1-5 Years Index while IBDS tracks the Bloomberg Barclays December 2027 Maturity Corporate Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. GSIG charges 0.14%/yr vs 0.10%/yr for IBDS.
Доходность
Сравнение доходности GSIG и IBDS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GSIG
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBDS
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.31%
- 6 месяцев
- 1.63%
- С начала года
- 1.67%
- 1 год
- 4.38%
- 3 года*
- 5.30%
- 5 лет*
- 1.43%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GSIG и IBDS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSIG Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate 1-5 Year Bond ETF | 0.68% | 6.69% | 4.72% | 6.06% | -5.80% | -0.81% | 1.59% |
IBDS iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF | 1.67% | 5.86% | 4.61% | 6.44% | -9.52% | -1.56% | 3.20% |
Correlation
The correlation between GSIG and IBDS is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2020 г. | 0.86 |
The correlation between GSIG and IBDS shifts across timeframes, from 0.71 (1 year) to 0.89 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSIG vs. IBDS — Ранг доходности на риск
GSIG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IBDS
Сравнение GSIG c IBDS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate 1-5 Year Bond ETF (GSIG) и iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF (IBDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GSIG | IBDS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 2.18 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 10.12 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 49.00 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GSIG и IBDS
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSIG | IBDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -16.75% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.43% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -2.27% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | 0.00% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -3.31% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.09% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GSIG и IBDS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSIG | IBDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.22% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.61% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.03% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 4.16% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 5.51% | — |
Сравнение комиссий GSIG и IBDS
GSIG берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии IBDS в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSIG и IBDS
Дивидендная доходность GSIG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что меньше доходности IBDS в 4.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSIG Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate 1-5 Year Bond ETF | 4.00% | 4.61% | 4.59% | 3.51% | 2.21% | 1.04% | 0.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBDS iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF | 4.30% | 4.36% | 4.37% | 3.81% | 2.87% | 2.19% | 2.66% | 3.32% | 3.66% | 0.97% |
Часто задаваемые вопросы
GSIG and IBDS have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBDS is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBDS is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.14% for GSIG.
IBDS has the higher dividend yield at 4.30%, compared with 4.00% for GSIG.
GSIG tracks FTSE Goldman Sachs US Investment-Grade Corporate Bond 1-5 Years Index, while IBDS tracks Bloomberg Barclays December 2027 Maturity Corporate Index. They also come from different issuers: Goldman Sachs and iShares. Their fees differ too: 0.14% for GSIG and 0.10% for IBDS.
Подберите оптимальное распределение для GSIG и IBDS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор