PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSIG с IBDS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSIG с IBDS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GSIG (Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate 1-5 Year Bond ETF) and IBDS (iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF) are both Corporate Bonds funds - GSIG tracks the FTSE Goldman Sachs US Investment-Grade Corporate Bond 1-5 Years Index while IBDS tracks the Bloomberg Barclays December 2027 Maturity Corporate Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GSIG returned 2.18%/yr vs 1.45%/yr for IBDS. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. GSIG charges 0.14%/yr vs 0.10%/yr for IBDS.

Доходность

Сравнение доходности GSIG и IBDS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate 1-5 Year Bond ETF (GSIG) и iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF (IBDS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSIG показывает доходность 0.68%, что значительно ниже, чем у IBDS с доходностью 1.23%.

GSIG

1 день
0.01%
1 месяц
0.25%
С начала года
0.68%
6 месяцев
1.01%
1 год
4.54%
3 года*
5.39%
5 лет*
2.18%
10 лет*
—

IBDS

1 день
-0.04%
1 месяц
0.31%
С начала года
1.23%
6 месяцев
1.61%
1 год
4.57%
3 года*
5.28%
5 лет*
1.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSIG и IBDS

2026 (YTD)202520242023202220212020
GSIG
Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate 1-5 Year Bond ETF		0.68%6.69%4.72%6.06%-5.80%-0.81%1.59%
IBDS
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF		1.23%5.86%4.61%6.44%-9.52%-1.56%3.20%

Correlation

The correlation between GSIG and IBDS is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2020 г.

0.86

The correlation between GSIG and IBDS has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate 1-5 Year Bond ETF

iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF

Часто сравнивают с GSIG:
GSIG с IIGDGSIG с FCSHGSIG с PAAAGSIG с JAAAGSIG с SGOVGSIG с JPIEGSIG с SPTS
Часто сравнивают с IBDS:
IBDS с BSCRIBDS с IBTHIBDS с FDHYIBDS с FLOTIBDS с SGOVIBDS с ITOTIBDS с JPIE

Доходность на риск

GSIG vs. IBDS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSIG
Ранг доходности на риск GSIG: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIG: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIG: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIG: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIG: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIG: 6969
Ранг коэф-та Мартина
IBDS
Ранг доходности на риск IBDS: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBDS: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBDS: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBDS: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBDS: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBDS: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSIG c IBDS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate 1-5 Year Bond ETF (GSIG) и iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF (IBDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSIGIBDSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.48
4.19

-1.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.83
8.04

-4.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

2.09

-0.59

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.13

10.55

-7.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.77

48.73

-35.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSIG vs. IBDS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSIG на текущий момент составляет 2.48, что ниже коэффициента Шарпа IBDS равного 4.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSIG и IBDS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSIGIBDSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.48

4.19

-1.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.35

+0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.57

+0.22

Просадки

Сравнение просадок GSIG и IBDS

Максимальная просадка GSIG за все время составила -9.57%, что меньше максимальной просадки IBDS в -16.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSIG и IBDS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSIGIBDSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.57%

-16.75%

+7.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.46%

-0.43%

-1.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.46%

-2.27%

+0.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.57%

-14.98%

+5.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

-0.06%

-0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.10%

-3.36%

+1.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.36%

0.09%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности GSIG и IBDS

Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate 1-5 Year Bond ETF (GSIG) имеет более высокую волатильность в 0.57% по сравнению с iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF (IBDS) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что GSIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSIGIBDSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.57%

0.15%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.35%

0.64%

+0.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84%

1.10%

+0.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.89%

4.18%

-1.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.71%

5.55%

-2.84%

Сравнение комиссий GSIG и IBDS

GSIG берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии IBDS в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSIG и IBDS

Дивидендная доходность GSIG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, что сопоставимо с доходностью IBDS в 4.32%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
GSIG
Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate 1-5 Year Bond ETF		4.34%4.61%4.59%3.51%2.21%1.04%0.45%0.00%0.00%0.00%
IBDS
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF		4.32%4.36%4.37%3.81%2.87%2.19%2.66%3.32%3.66%0.97%

Часто задаваемые вопросы

GSIG and IBDS have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GSIG has higher volatility (0.57%) compared to IBDS (0.15%). In terms of maximum drawdown, GSIG dropped -9.57% vs IBDS's -16.75%.

On 5-year performance, GSIG leads with 2.18% vs 1.45% for IBDS. On fees, IBDS is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBDS has been the lower-risk option at 0.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GSIG has performed better with a 2.18% return vs 1.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBDS is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.14% for GSIG.

GSIG has the higher dividend yield at 4.34%, compared with 4.32% for IBDS.

GSIG tracks FTSE Goldman Sachs US Investment-Grade Corporate Bond 1-5 Years Index, while IBDS tracks Bloomberg Barclays December 2027 Maturity Corporate Index. They also come from different issuers: Goldman Sachs and iShares. Their fees differ too: 0.14% for GSIG and 0.10% for IBDS.

IBDS currently has the higher Sharpe Ratio (4.19 vs 2.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSIG и IBDS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор