PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSIG с IBDS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GSIG с IBDS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate 1-5 Year Bond ETF (GSIG) и iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF (IBDS).

GSIG и IBDS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSIG - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность FTSE Goldman Sachs US Investment-Grade Corporate Bond 1-5 Years Index. Фонд был запущен 7 июл. 2020 г.. IBDS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays December 2027 Maturity Corporate Index. Фонд был запущен 14 сент. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GSIG и IBDS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate 1-5 Year Bond ETF (GSIG) и iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF (IBDS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSIG и IBDS

2026 (YTD)202520242023202220212020
GSIG
Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate 1-5 Year Bond ETF		0.13%6.69%4.72%6.06%-5.80%-0.81%1.59%
IBDS
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF		0.54%5.86%4.61%6.44%-9.52%-1.56%3.20%

Доходность по периодам

С начала года, GSIG показывает доходность 0.13%, что значительно ниже, чем у IBDS с доходностью 0.54%.

GSIG

1 день
0.06%
1 месяц
-0.60%
С начала года
0.13%
6 месяцев
1.20%
1 год
4.74%
3 года*
5.20%
5 лет*
2.21%
10 лет*
—

IBDS

1 день
0.00%
1 месяц
-0.08%
С начала года
0.54%
6 месяцев
1.60%
1 год
4.61%
3 года*
4.94%
5 лет*
1.60%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate 1-5 Year Bond ETF

iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF

Часто сравнивают с GSIG:
GSIG с IIGDGSIG с FCSHGSIG с SGOVGSIG с JAAAGSIG с PAAAGSIG с JPIEGSIG с SPTS
Часто сравнивают с IBDS:
IBDS с BSCRIBDS с IBTHIBDS с FDHYIBDS с FLOTIBDS с SGOVIBDS с ITOTIBDS с JPIE

Сравнение комиссий GSIG и IBDS

GSIG берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии IBDS в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

GSIG
Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate 1-5 Year Bond ETF
IBDS
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF

Доходность на риск

GSIG vs. IBDS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSIG
Ранг доходности на риск GSIG: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIG: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIG: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIG: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIG: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIG: 9292
Ранг коэф-та Мартина
IBDS
Ранг доходности на риск IBDS: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBDS: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBDS: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBDS: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBDS: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBDS: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSIG c IBDS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate 1-5 Year Bond ETF (GSIG) и iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF (IBDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSIGIBDSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.24

3.01

-0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.31

4.68

-1.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.76

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.32

5.16

-1.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.76

28.84

-15.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSIG vs. IBDS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSIG на текущий момент составляет 2.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IBDS равному 3.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSIG и IBDS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSIGIBDSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

3.01

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.38

+0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.56

+0.21

Корреляция

Корреляция между GSIG и IBDS составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSIG и IBDS

Дивидендная доходность GSIG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что больше доходности IBDS в 4.34%

TTM202520242023202220212020201920182017
GSIG
Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate 1-5 Year Bond ETF		4.44%4.61%4.59%3.51%2.21%1.04%0.45%0.00%0.00%0.00%
IBDS
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF		4.34%4.36%4.37%3.81%2.87%2.19%2.66%3.32%3.66%0.97%

Просадки

Сравнение просадок GSIG и IBDS

Максимальная просадка GSIG за все время составила -9.57%, что меньше максимальной просадки IBDS в -16.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSIG и IBDS.

Загрузка...

Показатели просадок

GSIGIBDSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.57%

-16.75%

+7.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.46%

-0.91%

-0.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.57%

-14.98%

+5.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.85%

-0.10%

-0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.15%

-3.43%

+1.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.35%

0.16%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности GSIG и IBDS

Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate 1-5 Year Bond ETF (GSIG) имеет более высокую волатильность в 0.87% по сравнению с iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF (IBDS) с волатильностью 0.42%. Это указывает на то, что GSIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GSIGIBDSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.87%

0.42%

+0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.20%

0.71%

+0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13%

1.54%

+0.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.87%

4.21%

-1.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.73%

5.60%

-2.87%