Сравнение GSIG с GPIQ
GSIG (Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate 1-5 Year Bond ETF) and GPIQ (Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - GSIG is a Corporate Bonds fund tracking the FTSE Goldman Sachs US Investment-Grade Corporate Bond 1-5 Years Index, while GPIQ is a Nasdaq-100 fund actively managed by Goldman Sachs. GSIG is passively managed, while GPIQ is actively managed. Over the past year, GSIG returned 4.54% vs 37.50% for GPIQ. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. GSIG charges 0.14%/yr vs 0.29%/yr for GPIQ.
Доходность
Сравнение доходности GSIG и GPIQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GSIG показывает доходность 0.68%, что значительно ниже, чем у GPIQ с доходностью 18.30%.
GSIG
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 0.68%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- 4.54%
- 3 года*
- 5.39%
- 5 лет*
- 2.18%
- 10 лет*
- —
GPIQ
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 8.51%
- С начала года
- 18.30%
- 6 месяцев
- 17.64%
- 1 год
- 37.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GSIG и GPIQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GSIG Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate 1-5 Year Bond ETF | 0.68% | 6.69% | 4.72% | 4.14% |
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF | 18.30% | 19.77% | 23.22% | 15.38% |
Correlation
The correlation between GSIG and GPIQ is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2023 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSIG vs. GPIQ — Ранг доходности на риск
GSIG
GPIQ
Сравнение GSIG c GPIQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate 1-5 Year Bond ETF (GSIG) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSIG | GPIQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.51 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.13 | 3.96 | -0.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.77 | 17.48 | -4.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSIG | GPIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.48 | 2.81 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 1.78 | -0.99 |
Просадки
Сравнение просадок GSIG и GPIQ
Максимальная просадка GSIG за все время составила -9.57%, что меньше максимальной просадки GPIQ в -21.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSIG и GPIQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSIG | GPIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.57% | -21.06% | +11.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.46% | -9.51% | +8.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.46% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.31% | -0.19% | -0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.10% | -2.27% | +0.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.36% | 2.15% | -1.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSIG и GPIQ
Текущая волатильность для Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate 1-5 Year Bond ETF (GSIG) составляет 0.57%, в то время как у Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) волатильность равна 3.39%. Это указывает на то, что GSIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSIG | GPIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.57% | 3.39% | -2.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.35% | 10.44% | -9.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.84% | 13.40% | -11.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.89% | 17.47% | -14.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.71% | 17.47% | -14.76% |
Сравнение комиссий GSIG и GPIQ
GSIG берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии GPIQ в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSIG и GPIQ
Дивидендная доходность GSIG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, что меньше доходности GPIQ в 9.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF | 9.32% | 9.81% | 9.18% | 1.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GSIG Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate 1-5 Year Bond ETF | 4.34% | 4.61% | 4.59% | 3.51% | 2.21% | 1.04% | 0.45% |
Часто задаваемые вопросы
GSIG and GPIQ have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GPIQ has higher volatility (3.39%) compared to GSIG (0.57%). In terms of maximum drawdown, GSIG dropped -9.57% vs GPIQ's -21.06%.
On 1-year performance, GPIQ leads with 37.50% vs 4.54% for GSIG. On fees, GSIG is cheaper at 0.14% per year. On volatility, GSIG has been the lower-risk option at 0.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GPIQ has performed better with a 37.50% return vs 4.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GSIG is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.29% for GPIQ.
GPIQ has the higher dividend yield at 9.32%, compared with 4.34% for GSIG.
GSIG is categorized as Corporate Bonds, while GPIQ is Nasdaq-100. Their fees differ too: 0.14% for GSIG and 0.29% for GPIQ.
GPIQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.81 vs 2.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GSIG и GPIQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор