Сравнение GSIG с GPIQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate 1-5 Year Bond ETF (GSIG) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ).
GSIG и GPIQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSIG - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность FTSE Goldman Sachs US Investment-Grade Corporate Bond 1-5 Years Index. Фонд был запущен 7 июл. 2020 г.. GPIQ - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 24 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности GSIG и GPIQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSIG и GPIQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GSIG Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate 1-5 Year Bond ETF | 0.13% | 6.69% | 4.72% | 4.14% |
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF | -2.85% | 19.77% | 23.22% | 15.38% |
Доходность по периодам
С начала года, GSIG показывает доходность 0.13%, что значительно выше, чем у GPIQ с доходностью -2.85%.
GSIG
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 1.20%
- 1 год
- 4.74%
- 3 года*
- 5.20%
- 5 лет*
- 2.21%
- 10 лет*
- —
GPIQ
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -2.99%
- С начала года
- -2.85%
- 6 месяцев
- 0.19%
- 1 год
- 23.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSIG и GPIQ
GSIG берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии GPIQ в 0.29%.
Доходность на риск
GSIG vs. GPIQ — Ранг доходности на риск
GSIG
GPIQ
Сравнение GSIG c GPIQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate 1-5 Year Bond ETF (GSIG) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSIG | GPIQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.24 | 1.17 | +1.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.31 | 1.80 | +1.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.27 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.32 | 2.04 | +1.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.76 | 9.31 | +4.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSIG | GPIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.24 | 1.17 | +1.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 1.31 | -0.54 |
Корреляция
Корреляция между GSIG и GPIQ составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSIG и GPIQ
Дивидендная доходность GSIG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что меньше доходности GPIQ в 10.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSIG Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate 1-5 Year Bond ETF | 4.44% | 4.61% | 4.59% | 3.51% | 2.21% | 1.04% | 0.45% |
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF | 10.75% | 9.81% | 9.18% | 1.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GSIG и GPIQ
Максимальная просадка GSIG за все время составила -9.57%, что меньше максимальной просадки GPIQ в -21.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSIG и GPIQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSIG | GPIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.57% | -21.06% | +11.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.46% | -12.08% | +10.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.85% | -5.62% | +4.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.15% | -2.38% | +0.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.35% | 2.64% | -2.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSIG и GPIQ
Текущая волатильность для Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate 1-5 Year Bond ETF (GSIG) составляет 0.87%, в то время как у Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) волатильность равна 6.15%. Это указывает на то, что GSIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSIG | GPIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.87% | 6.15% | -5.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.20% | 11.22% | -10.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13% | 20.45% | -18.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.87% | 17.74% | -14.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.73% | 17.74% | -15.01% |