PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GSIE с JIVE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSIE с JIVE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

GSIE (Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF) and JIVE (JPMorgan International Value ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. GSIE is passively managed, while JIVE is actively managed. Over the past year, GSIE returned 20.49% vs 38.07% for JIVE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. GSIE charges 0.25%/yr vs 0.55%/yr for JIVE.

Доходность

Сравнение доходности GSIE и JIVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE) и JPMorgan International Value ETF (JIVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSIE показывает доходность 9.32%, что значительно ниже, чем у JIVE с доходностью 16.06%.

GSIE

1 день
-0.54%
1 месяц
0.76%
6 месяцев
6.68%
С начала года
9.32%
1 год
20.49%
3 года*
16.34%
5 лет*
9.04%
10 лет*
9.48%

JIVE

1 день
-0.69%
1 месяц
-1.47%
6 месяцев
11.38%
С начала года
16.06%
1 год
38.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSIE и JIVE

2026 (YTD)202520242023
GSIE
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF		9.32%32.53%5.23%6.70%
JIVE
JPMorgan International Value ETF		16.06%49.80%11.22%5.36%

Correlation

The correlation between GSIE and JIVE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г.

0.91

The correlation between GSIE and JIVE has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GSIE и JIVE

Секторы
GSIE
JIVE

Финансовые услуги

26.4%
37.6%

Промышленность

18.9%
10.2%

Технологии

9.9%
11.7%

Здравоохранение

9.3%
4.5%

Потребительский циклический сектор

8.7%
6.2%

Потребительский защитный сектор

7.5%
4.3%

Сырьевые материалы

6.2%
5.7%

Энергетика

4.6%
10.7%

Коммуникационные услуги

4.1%
4.2%

Коммунальные услуги

3.3%
2.4%

Недвижимость

1.2%
2.4%

Финансовые услуги

GSIE
26.4%
JIVE
37.6%

Промышленность

GSIE
18.9%
JIVE
10.2%

Технологии

GSIE
9.9%
JIVE
11.7%

Здравоохранение

GSIE
9.3%
JIVE
4.5%

Потребительский циклический сектор

GSIE
8.7%
JIVE
6.2%

Потребительский защитный сектор

GSIE
7.5%
JIVE
4.3%

Сырьевые материалы

GSIE
6.2%
JIVE
5.7%

Энергетика

GSIE
4.6%
JIVE
10.7%

Коммуникационные услуги

GSIE
4.1%
JIVE
4.2%

Коммунальные услуги

GSIE
3.3%
JIVE
2.4%

Недвижимость

GSIE
1.2%
JIVE
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF

JPMorgan International Value ETF

Часто сравнивают с GSIE:
GSIE с VXUSGSIE с DBAWGSIE с ICOWGSIE с QEFAGSIE с VEAGSIE с VOOGSIE с SCHF
Часто сравнивают с JIVE:
JIVE с VYMIJIVE с DFIVJIVE с VOOJIVE с VEAJIVE с SCHDJIVE с INDEXJIVE с SCHY

Доходность на риск

GSIE vs. JIVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSIE
Ранг доходности на риск GSIE: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIE: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIE: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIE: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIE: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIE: 5353
Ранг коэф-та Мартина
JIVE
Ранг доходности на риск JIVE: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIVE: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIVE: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIVE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIVE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIVE: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSIE c JIVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE) и JPMorgan International Value ETF (JIVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GSIEJIVEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.42
2.53

-1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.05
3.35

-1.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.45

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.91

3.62

-1.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.20

13.60

-6.40

GSIE vs. JIVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSIE на текущий момент составляет 1.42, что ниже коэффициента Шарпа JIVE равного 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSIE и JIVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GSIE и JIVE

Максимальная просадка GSIE за все время составила -34.63%, что больше максимальной просадки JIVE в -13.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSIE и JIVE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSIEJIVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.63%

-13.79%

-20.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.76%

-10.57%

-0.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.07%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.97%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.54%

-1.47%

+0.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.00%

-1.95%

-4.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

2.81%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности GSIE и JIVE

Текущая волатильность для Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE) составляет 3.40%, в то время как у JPMorgan International Value ETF (JIVE) волатильность равна 4.14%. Это указывает на то, что GSIE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JIVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSIEJIVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.40%

4.14%

-0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.36%

13.17%

-0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.55%

15.13%

-0.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.11%

15.09%

+1.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.48%

15.09%

+1.39%

Сравнение комиссий GSIE и JIVE

GSIE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии JIVE в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSIE и JIVE

Дивидендная доходность GSIE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что больше доходности JIVE в 2.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSIE
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF		2.54%2.65%3.11%2.87%3.01%2.40%1.60%2.80%2.68%2.31%2.15%0.13%
JIVE
JPMorgan International Value ETF		2.48%2.88%2.48%0.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, GSIE and JIVE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

JIVE has higher volatility (4.14%) compared to GSIE (3.40%). In terms of maximum drawdown, GSIE dropped -34.63% vs JIVE's -13.79%.

On 1-year performance, JIVE leads with 38.07% vs 20.49% for GSIE. On fees, GSIE is cheaper at 0.25% per year. On volatility, GSIE has been the lower-risk option at 3.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JIVE has performed better with a 38.07% return vs 20.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GSIE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.55% for JIVE.

GSIE has the higher dividend yield at 2.54%, compared with 2.48% for JIVE.

They also come from different issuers: Goldman Sachs and JPMorgan. Their fees differ too: 0.25% for GSIE and 0.55% for JIVE.

JIVE currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSIE и JIVE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор