PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSIE с JIRE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSIE с JIRE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GSIE (Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF) and JIRE (JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. GSIE is passively managed, while JIRE is actively managed. Over the past 3 years, GSIE returned 16.74%/yr vs 16.07%/yr for JIRE. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. GSIE charges 0.25%/yr vs 0.24%/yr for JIRE.

Доходность

Сравнение доходности GSIE и JIRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE) и JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSIE показывает доходность 6.51%, что значительно ниже, чем у JIRE с доходностью 7.72%.

GSIE

1 день
-0.83%
1 месяц
2.22%
С начала года
6.51%
6 месяцев
9.50%
1 год
19.35%
3 года*
16.74%
5 лет*
8.04%
10 лет*
9.08%

JIRE

1 день
-0.82%
1 месяц
3.07%
С начала года
7.72%
6 месяцев
10.12%
1 год
19.81%
3 года*
16.07%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSIE и JIRE

2026 (YTD)2025202420232022
GSIE
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF		6.51%32.53%5.23%16.99%3.98%
JIRE
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF		7.72%31.83%3.15%20.00%5.73%

Correlation

The correlation between GSIE and JIRE is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2022 г.

0.97

The correlation between GSIE and JIRE has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GSIE и JIRE

Секторы
GSIE
JIRE

Финансовые услуги

27.1%
25.9%

Промышленность

18.0%
18.8%

Технологии

9.5%
11.3%

Здравоохранение

9.1%
10.4%

Потребительский циклический сектор

9.1%
8.0%

Потребительский защитный сектор

7.2%
6.8%

Сырьевые материалы

5.8%
5.3%

Энергетика

4.4%
3.7%

Коммуникационные услуги

3.8%
4.1%

Коммунальные услуги

3.2%
4.7%

Недвижимость

1.2%
1.2%

Финансовые услуги

GSIE
27.1%
JIRE
25.9%

Промышленность

GSIE
18.0%
JIRE
18.8%

Технологии

GSIE
9.5%
JIRE
11.3%

Здравоохранение

GSIE
9.1%
JIRE
10.4%

Потребительский циклический сектор

GSIE
9.1%
JIRE
8.0%

Потребительский защитный сектор

GSIE
7.2%
JIRE
6.8%

Сырьевые материалы

GSIE
5.8%
JIRE
5.3%

Энергетика

GSIE
4.4%
JIRE
3.7%

Коммуникационные услуги

GSIE
3.8%
JIRE
4.1%

Коммунальные услуги

GSIE
3.2%
JIRE
4.7%

Недвижимость

GSIE
1.2%
JIRE
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF

JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF

Часто сравнивают с GSIE:
GSIE с VXUSGSIE с DBAWGSIE с ICOWGSIE с QEFAGSIE с VEAGSIE с VOOGSIE с SCHF
Часто сравнивают с JIRE:
JIRE с IMTMJIRE с DSTXJIRE с JEPIJIRE с VOOJIRE с VTVJIRE с DFAIJIRE с AVDV

Доходность на риск

GSIE vs. JIRE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSIE
Ранг доходности на риск GSIE: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIE: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIE: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIE: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIE: 4242
Ранг коэф-та Мартина
JIRE
Ранг доходности на риск JIRE: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIRE: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIRE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIRE: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIRE: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIRE: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSIE c JIRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE) и JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSIEJIREDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
1.28

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.99
1.86

+0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.23

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.81

1.69

+0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.87

6.14

+0.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSIE vs. JIRE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSIE на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JIRE равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSIE и JIRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSIEJIREРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

1.28

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

1.04

-0.52

Просадки

Сравнение просадок GSIE и JIRE

Максимальная просадка GSIE за все время составила -34.63%, что больше максимальной просадки JIRE в -16.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSIE и JIRE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSIEJIREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.63%

-16.11%

-18.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.76%

-11.77%

+1.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.07%

-13.61%

+0.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.97%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.19%

-2.53%

+0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.06%

-3.03%

-3.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

3.23%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности GSIE и JIRE

Текущая волатильность для Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE) составляет 4.38%, в то время как у JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE) волатильность равна 5.08%. Это указывает на то, что GSIE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JIRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSIEJIREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.38%

5.08%

-0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.60%

12.80%

-1.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.15%

15.56%

-1.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.04%

16.28%

-0.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.75%

16.28%

+0.47%

Сравнение комиссий GSIE и JIRE

GSIE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии JIRE в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSIE и JIRE

Дивидендная доходность GSIE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что меньше доходности JIRE в 2.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSIE
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF		2.52%2.65%3.11%2.87%3.01%2.40%1.60%2.80%2.68%2.31%2.15%0.13%
JIRE
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF		2.78%2.99%3.03%2.74%2.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, GSIE and JIRE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

JIRE has higher volatility (5.08%) compared to GSIE (4.38%). In terms of maximum drawdown, GSIE dropped -34.63% vs JIRE's -16.11%.

On 3-year performance, GSIE leads with 16.74% vs 16.07% for JIRE. On fees, JIRE is cheaper at 0.24% per year. On volatility, GSIE has been the lower-risk option at 4.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GSIE has performed better with a 16.74% return vs 16.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JIRE is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.25% for GSIE.

JIRE has the higher dividend yield at 2.78%, compared with 2.52% for GSIE.

They also come from different issuers: Goldman Sachs and JPMorgan. Their fees differ too: 0.25% for GSIE and 0.24% for JIRE.

GSIE currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSIE и JIRE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор