PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GSIE с JIRE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GSIE и JIRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE) и JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSIE и JIRE


2026 (YTD)2025202420232022
GSIE
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
2.37%32.53%5.23%16.99%3.98%
JIRE
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
2.90%31.83%3.15%20.00%5.73%

Доходность по периодам

С начала года, GSIE показывает доходность 2.37%, что значительно ниже, чем у JIRE с доходностью 2.90%.


GSIE

1 день
1.58%
1 месяц
-3.98%
С начала года
2.37%
6 месяцев
6.80%
1 год
26.11%
3 года*
15.72%
5 лет*
8.62%
10 лет*
9.01%

JIRE

1 день
1.73%
1 месяц
-4.68%
С начала года
2.90%
6 месяцев
6.88%
1 год
24.44%
3 года*
15.14%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF

JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF

Сравнение комиссий GSIE и JIRE

GSIE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии JIRE в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

GSIE vs. JIRE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GSIE
Ранг доходности на риск GSIE: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIE: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIE: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIE: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIE: 8181
Ранг коэф-та Мартина

JIRE
Ранг доходности на риск JIRE: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIRE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIRE: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIRE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIRE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIRE: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSIE c JIRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE) и JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GSIEJIREDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

1.38

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

1.93

+0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.27

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.46

2.09

+0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.50

7.96

+1.55

GSIE vs. JIRE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSIE на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JIRE равному 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSIE и JIRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GSIEJIREРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

1.38

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

1.02

-0.51

Корреляция

Корреляция между GSIE и JIRE составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GSIE и JIRE

Дивидендная доходность GSIE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что меньше доходности JIRE в 2.91%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSIE
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
2.62%2.65%3.11%2.87%3.01%2.40%1.60%2.80%2.68%2.31%2.15%0.13%
JIRE
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
2.91%2.99%3.03%2.74%2.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GSIE и JIRE

Максимальная просадка GSIE за все время составила -34.63%, что больше максимальной просадки JIRE в -16.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSIE и JIRE.


Загрузка...

Показатели просадок


GSIEJIREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.63%

-16.11%

-18.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.76%

-11.77%

+1.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.99%

-6.89%

+0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.11%

-3.01%

-3.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

3.09%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности GSIE и JIRE

Текущая волатильность для Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE) составляет 7.15%, в то время как у JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE) волатильность равна 7.59%. Это указывает на то, что GSIE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JIRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GSIEJIREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.15%

7.59%

-0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.64%

11.48%

-0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.82%

17.85%

-0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.92%

16.16%

-0.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.70%

16.16%

+0.54%