PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSIE с IPOS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GSIE с IPOS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE) и Renaissance International IPO ETF (IPOS).

GSIE и IPOS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSIE - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Goldman Sachs ActiveBeta International Equity Index. Фонд был запущен 6 нояб. 2015 г.. IPOS - это пассивный фонд от Renaissance Capital, который отслеживает доходность Renaissance International IPO Index. Фонд был запущен 6 окт. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GSIE и IPOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE) и Renaissance International IPO ETF (IPOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSIE и IPOS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSIE
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF		2.37%32.53%5.23%16.99%-15.86%13.27%7.45%22.83%-13.40%26.22%
IPOS
Renaissance International IPO ETF		11.50%39.93%-12.34%-16.49%-33.46%-30.62%50.71%30.93%-22.33%36.83%

Доходность по периодам

С начала года, GSIE показывает доходность 2.37%, что значительно ниже, чем у IPOS с доходностью 11.50%. За последние 10 лет акции GSIE превзошли акции IPOS по среднегодовой доходности: 9.01% против 0.53% соответственно.

GSIE

1 день
1.58%
1 месяц
-3.98%
С начала года
2.37%
6 месяцев
6.80%
1 год
26.11%
3 года*
15.72%
5 лет*
8.62%
10 лет*
9.01%

IPOS

1 день
3.33%
1 месяц
-9.87%
С начала года
11.50%
6 месяцев
8.27%
1 год
48.78%
3 года*
5.45%
5 лет*
-11.43%
10 лет*
0.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF

Renaissance International IPO ETF

Часто сравнивают с GSIE:
GSIE с VXUSGSIE с DBAWGSIE с ICOWGSIE с QEFAGSIE с VOOGSIE с VEAGSIE с SCHF
Часто сравнивают с IPOS:
IPOS с IPOIPOS с SPYIPOS с AUEIXIPOS с VOOIPOS с FPXIPOS с PIZIPOS с MSFT

Сравнение комиссий GSIE и IPOS

GSIE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии IPOS в 0.80%.

IPOS
Renaissance International IPO ETF
GSIE
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF

Доходность на риск

GSIE vs. IPOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSIE
Ранг доходности на риск GSIE: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIE: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIE: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIE: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
IPOS
Ранг доходности на риск IPOS: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPOS: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPOS: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPOS: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPOS: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPOS: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSIE c IPOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE) и Renaissance International IPO ETF (IPOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSIEIPOSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

1.68

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

2.11

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.33

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.46

2.84

-0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.50

8.62

+0.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSIE vs. IPOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSIE на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IPOS равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSIE и IPOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSIEIPOSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

1.68

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

-0.43

+0.98

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.02

+0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.01

+0.49

Корреляция

Корреляция между GSIE и IPOS составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSIE и IPOS

Дивидендная доходность GSIE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что больше доходности IPOS в 0.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSIE
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF		2.62%2.65%3.11%2.87%3.01%2.40%1.60%2.80%2.68%2.31%2.15%0.13%
IPOS
Renaissance International IPO ETF		0.85%1.04%0.93%0.33%0.00%0.00%0.25%0.89%1.12%0.87%1.73%1.08%

Просадки

Сравнение просадок GSIE и IPOS

Максимальная просадка GSIE за все время составила -34.63%, что меньше максимальной просадки IPOS в -73.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSIE и IPOS.

Загрузка...

Показатели просадок

GSIEIPOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.63%

-73.09%

+38.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.76%

-17.17%

+6.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.97%

-70.33%

+40.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.63%

-73.09%

+38.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.99%

-52.62%

+46.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.11%

-31.78%

+25.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

5.66%

-2.88%

Волатильность

Сравнение волатильности GSIE и IPOS

Текущая волатильность для Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE) составляет 7.15%, в то время как у Renaissance International IPO ETF (IPOS) волатильность равна 15.75%. Это указывает на то, что GSIE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IPOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GSIEIPOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.15%

15.75%

-8.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.64%

24.15%

-13.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.82%

29.25%

-11.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.92%

26.52%

-10.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.70%

23.70%

-7.00%