PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSIE с IDOG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GSIE с IDOG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE) и ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG).

GSIE и IDOG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSIE - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Goldman Sachs ActiveBeta International Equity Index. Фонд был запущен 6 нояб. 2015 г.. IDOG - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность S-Network International Sector Dividend Dogs Index. Фонд был запущен 27 июн. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GSIE и IDOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE) и ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSIE и IDOG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSIE
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF		2.37%32.53%5.23%16.99%-15.86%13.27%7.45%22.83%-13.40%26.22%
IDOG
ALPS International Sector Dividend Dogs ETF		9.20%39.94%1.35%23.57%-4.50%11.33%-1.78%21.93%-13.47%25.61%

Доходность по периодам

С начала года, GSIE показывает доходность 2.37%, что значительно ниже, чем у IDOG с доходностью 9.20%. За последние 10 лет акции GSIE уступали акциям IDOG по среднегодовой доходности: 9.01% против 10.70% соответственно.

GSIE

1 день
1.58%
1 месяц
-3.98%
С начала года
2.37%
6 месяцев
6.80%
1 год
26.11%
3 года*
15.72%
5 лет*
8.62%
10 лет*
9.01%

IDOG

1 день
0.64%
1 месяц
-0.46%
С начала года
9.20%
6 месяцев
18.16%
1 год
37.24%
3 года*
20.24%
5 лет*
13.76%
10 лет*
10.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF

ALPS International Sector Dividend Dogs ETF

Часто сравнивают с GSIE:
GSIE с VXUSGSIE с DBAWGSIE с ICOWGSIE с QEFAGSIE с VOOGSIE с VEAGSIE с SCHF
Часто сравнивают с IDOG:
IDOG с IQDGIDOG с IDVIDOG с VIGIDOG с MGCIDOG с SPYDIDOG с SPYIDOG с DGRW

Сравнение комиссий GSIE и IDOG

GSIE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии IDOG в 0.50%.

IDOG
ALPS International Sector Dividend Dogs ETF
GSIE
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF

Доходность на риск

GSIE vs. IDOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSIE
Ранг доходности на риск GSIE: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIE: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIE: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIE: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
IDOG
Ранг доходности на риск IDOG: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDOG: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDOG: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDOG: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDOG: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDOG: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSIE c IDOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE) и ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSIEIDOGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

2.28

-0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

3.08

-0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.43

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.46

3.40

-0.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.50

17.12

-7.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSIE vs. IDOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSIE на текущий момент составляет 1.47, что ниже коэффициента Шарпа IDOG равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSIE и IDOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSIEIDOGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

2.28

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.89

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.61

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.50

0.00

Корреляция

Корреляция между GSIE и IDOG составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSIE и IDOG

Дивидендная доходность GSIE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что меньше доходности IDOG в 3.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSIE
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF		2.62%2.65%3.11%2.87%3.01%2.40%1.60%2.80%2.68%2.31%2.15%0.13%
IDOG
ALPS International Sector Dividend Dogs ETF		3.57%4.26%4.90%4.86%4.46%3.85%3.00%5.41%4.50%3.33%4.01%4.19%

Просадки

Сравнение просадок GSIE и IDOG

Максимальная просадка GSIE за все время составила -34.63%, что меньше максимальной просадки IDOG в -37.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSIE и IDOG.

Загрузка...

Показатели просадок

GSIEIDOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.63%

-37.32%

+2.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.76%

-10.80%

+0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.97%

-25.31%

-4.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.63%

-37.32%

+2.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.99%

-1.60%

-4.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.11%

-8.03%

+1.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

2.22%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности GSIE и IDOG

Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE) имеет более высокую волатильность в 7.15% по сравнению с ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG) с волатильностью 5.74%. Это указывает на то, что GSIE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GSIEIDOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.15%

5.74%

+1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.64%

9.77%

+0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.82%

16.44%

+1.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.92%

15.57%

+0.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.70%

17.47%

-0.77%