PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSIE с IDEV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSIE с IDEV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GSIE (Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF) and IDEV (iShares Core MSCI International Developed Markets ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - GSIE tracks the Goldman Sachs ActiveBeta International Equity Index while IDEV tracks the MSCI World ex USA Investable Market Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GSIE returned 8.04%/yr vs 8.48%/yr for IDEV. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. GSIE charges 0.25%/yr vs 0.05%/yr for IDEV.

Доходность

Сравнение доходности GSIE и IDEV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE) и iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSIE показывает доходность 6.51%, что значительно ниже, чем у IDEV с доходностью 8.92%.

GSIE

1 день
-0.83%
1 месяц
2.22%
С начала года
6.51%
6 месяцев
9.50%
1 год
19.35%
3 года*
16.74%
5 лет*
8.04%
10 лет*
9.08%

IDEV

1 день
-0.90%
1 месяц
3.23%
С начала года
8.92%
6 месяцев
11.57%
1 год
23.20%
3 года*
17.40%
5 лет*
8.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSIE и IDEV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSIE
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF		6.51%32.53%5.23%16.99%-15.86%13.27%7.45%22.83%-13.40%18.03%
IDEV
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF		8.92%32.56%4.54%17.36%-14.99%13.00%8.32%23.12%-14.10%17.29%

Correlation

The correlation between GSIE and IDEV is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2017 г.

0.98

The correlation between GSIE and IDEV has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GSIE и IDEV

Секторы
GSIE
IDEV

Финансовые услуги

27.1%
24.2%

Промышленность

18.0%
19.1%

Технологии

9.5%
9.9%

Здравоохранение

9.1%
8.6%

Потребительский циклический сектор

9.1%
7.7%

Потребительский защитный сектор

7.2%
6.0%

Сырьевые материалы

5.8%
8.0%

Энергетика

4.4%
5.9%

Коммуникационные услуги

3.8%
4.0%

Коммунальные услуги

3.2%
3.7%

Недвижимость

1.2%
2.9%

Финансовые услуги

GSIE
27.1%
IDEV
24.2%

Промышленность

GSIE
18.0%
IDEV
19.1%

Технологии

GSIE
9.5%
IDEV
9.9%

Здравоохранение

GSIE
9.1%
IDEV
8.6%

Потребительский циклический сектор

GSIE
9.1%
IDEV
7.7%

Потребительский защитный сектор

GSIE
7.2%
IDEV
6.0%

Сырьевые материалы

GSIE
5.8%
IDEV
8.0%

Энергетика

GSIE
4.4%
IDEV
5.9%

Коммуникационные услуги

GSIE
3.8%
IDEV
4.0%

Коммунальные услуги

GSIE
3.2%
IDEV
3.7%

Недвижимость

GSIE
1.2%
IDEV
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF

iShares Core MSCI International Developed Markets ETF

Часто сравнивают с GSIE:
GSIE с VXUSGSIE с DBAWGSIE с ICOWGSIE с QEFAGSIE с VEAGSIE с VOOGSIE с SCHF
Часто сравнивают с IDEV:
IDEV с VYMIIDEV с VEAIDEV с IEFAIDEV с IXUSIDEV с SCHFIDEV с FDEVIDEV с VEU

Доходность на риск

GSIE vs. IDEV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSIE
Ранг доходности на риск GSIE: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIE: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIE: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIE: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIE: 4242
Ранг коэф-та Мартина
IDEV
Ранг доходности на риск IDEV: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDEV: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDEV: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDEV: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDEV: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDEV: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSIE c IDEV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE) и iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSIEIDEVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
1.61

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.99
2.29

-0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.29

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.81

2.08

-0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.87

8.16

-1.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSIE vs. IDEV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSIE на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IDEV равному 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSIE и IDEV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSIEIDEVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

1.61

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.52

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.55

-0.03

Просадки

Сравнение просадок GSIE и IDEV

Максимальная просадка GSIE за все время составила -34.63%, примерно равная максимальной просадке IDEV в -34.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSIE и IDEV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSIEIDEVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.63%

-34.77%

+0.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.76%

-11.20%

+0.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.07%

-13.41%

+0.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.97%

-29.15%

-0.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.19%

-0.98%

-1.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.06%

-6.57%

+0.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

2.85%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности GSIE и IDEV

Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE) и iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV) имеют волатильность 4.38% и 4.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSIEIDEVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.38%

4.60%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.60%

12.10%

-0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.15%

14.51%

-0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.04%

16.26%

-0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.75%

17.27%

-0.52%

Сравнение комиссий GSIE и IDEV

GSIE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IDEV в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSIE и IDEV

Дивидендная доходность GSIE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что меньше доходности IDEV в 3.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSIE
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF		2.52%2.65%3.11%2.87%3.01%2.40%1.60%2.80%2.68%2.31%2.15%0.13%
IDEV
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF		3.13%3.40%3.30%3.07%2.69%3.05%2.00%3.18%3.16%1.54%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, GSIE and IDEV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IDEV has higher volatility (4.60%) compared to GSIE (4.38%). In terms of maximum drawdown, GSIE dropped -34.63% vs IDEV's -34.77%.

On 5-year performance, IDEV leads with 8.48% vs 8.04% for GSIE. On fees, IDEV is cheaper at 0.05% per year. On volatility, GSIE has been the lower-risk option at 4.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IDEV has performed better with a 8.48% return vs 8.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDEV is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.25% for GSIE.

IDEV has the higher dividend yield at 3.13%, compared with 2.52% for GSIE.

GSIE tracks Goldman Sachs ActiveBeta International Equity Index, while IDEV tracks MSCI World ex USA Investable Market Index. They also come from different issuers: Goldman Sachs and iShares. Their fees differ too: 0.25% for GSIE and 0.05% for IDEV.

IDEV currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSIE и IDEV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор