PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSIE с GEMD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSIE с GEMD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GSIE (Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF) and GEMD (Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF) are both exchange-traded funds - GSIE is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Goldman Sachs ActiveBeta International Equity Index, while GEMD is a Emerging Markets Bonds fund tracking the FTSE Goldman Sachs Emerging Markets USD Bond Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past 3 years, GSIE returned 16.74%/yr vs 8.37%/yr for GEMD. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GSIE charges 0.25%/yr vs 0.39%/yr for GEMD.

Доходность

Сравнение доходности GSIE и GEMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE) и Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF (GEMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSIE показывает доходность 6.51%, что значительно выше, чем у GEMD с доходностью 1.64%.

GSIE

1 день
-0.83%
1 месяц
2.22%
С начала года
6.51%
6 месяцев
9.50%
1 год
19.35%
3 года*
16.74%
5 лет*
8.04%
10 лет*
9.08%

GEMD

1 день
-0.41%
1 месяц
1.17%
С начала года
1.64%
6 месяцев
1.49%
1 год
11.06%
3 года*
8.37%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSIE и GEMD

2026 (YTD)2025202420232022
GSIE
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF		6.51%32.53%5.23%16.99%-11.81%
GEMD
Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF		1.64%13.67%3.31%8.51%-15.70%

Correlation

The correlation between GSIE and GEMD is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2022 г.

0.57

The correlation between GSIE and GEMD has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF

Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF

Часто сравнивают с GSIE:
GSIE с VXUSGSIE с DBAWGSIE с ICOWGSIE с QEFAGSIE с VEAGSIE с VOOGSIE с SCHF
Часто сравнивают с GEMD:
GEMD с BWZGEMD с ^GSPCGEMD с BWXGEMD с GABFGEMD с NEMDGEMD с GEMGEMD с VWOB

Доходность на риск

GSIE vs. GEMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSIE
Ранг доходности на риск GSIE: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIE: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIE: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIE: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIE: 4242
Ранг коэф-та Мартина
GEMD
Ранг доходности на риск GEMD: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GEMD: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GEMD: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GEMD: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GEMD: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GEMD: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSIE c GEMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE) и Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF (GEMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSIEGEMDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
2.01

-0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.99
2.95

-0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.38

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.81

2.39

-0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.87

10.09

-3.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSIE vs. GEMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSIE на текущий момент составляет 1.38, что ниже коэффициента Шарпа GEMD равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSIE и GEMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSIEGEMDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

2.01

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.21

+0.31

Просадки

Сравнение просадок GSIE и GEMD

Максимальная просадка GSIE за все время составила -34.63%, что больше максимальной просадки GEMD в -24.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSIE и GEMD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSIEGEMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.63%

-24.56%

-10.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.76%

-4.64%

-6.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.07%

-7.69%

-5.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.97%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.19%

-0.43%

-1.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.06%

-8.19%

+2.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

1.10%

+1.72%

Волатильность

Сравнение волатильности GSIE и GEMD

Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE) имеет более высокую волатильность в 4.38% по сравнению с Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF (GEMD) с волатильностью 1.84%. Это указывает на то, что GSIE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GEMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSIEGEMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.38%

1.84%

+2.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.60%

4.40%

+7.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.15%

5.53%

+8.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.04%

9.95%

+6.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.75%

9.95%

+6.80%

Сравнение комиссий GSIE и GEMD

GSIE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии GEMD в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSIE и GEMD

Дивидендная доходность GSIE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что меньше доходности GEMD в 5.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GEMD
Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF		5.69%6.32%5.79%5.70%5.42%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GSIE
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF		2.52%2.65%3.11%2.87%3.01%2.40%1.60%2.80%2.68%2.31%2.15%0.13%

Часто задаваемые вопросы

GSIE and GEMD have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GSIE has higher volatility (4.38%) compared to GEMD (1.84%). In terms of maximum drawdown, GSIE dropped -34.63% vs GEMD's -24.56%.

On 3-year performance, GSIE leads with 16.74% vs 8.37% for GEMD. On fees, GSIE is cheaper at 0.25% per year. On volatility, GEMD has been the lower-risk option at 1.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GSIE has performed better with a 16.74% return vs 8.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GSIE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.39% for GEMD.

GEMD has the higher dividend yield at 5.69%, compared with 2.52% for GSIE.

GSIE is categorized as Foreign Large Cap Equities, while GEMD is Emerging Markets Bonds. GSIE tracks Goldman Sachs ActiveBeta International Equity Index, while GEMD tracks FTSE Goldman Sachs Emerging Markets USD Bond Index - Benchmark TR Net. Their fees differ too: 0.25% for GSIE and 0.39% for GEMD.

GEMD currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSIE и GEMD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор