PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSIE с GEMD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GSIE с GEMD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE) и Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF (GEMD).

GSIE и GEMD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSIE - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Goldman Sachs ActiveBeta International Equity Index. Фонд был запущен 6 нояб. 2015 г.. GEMD - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность FTSE Goldman Sachs Emerging Markets USD Bond Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 15 февр. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GSIE и GEMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE) и Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF (GEMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSIE и GEMD

2026 (YTD)2025202420232022
GSIE
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF		2.37%32.53%5.23%16.99%-11.81%
GEMD
Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF		-1.32%13.67%3.31%8.51%-15.70%

Доходность по периодам

С начала года, GSIE показывает доходность 2.37%, что значительно выше, чем у GEMD с доходностью -1.32%.

GSIE

1 день
1.58%
1 месяц
-3.98%
С начала года
2.37%
6 месяцев
6.80%
1 год
26.11%
3 года*
15.72%
5 лет*
8.62%
10 лет*
9.01%

GEMD

1 день
0.30%
1 месяц
-2.82%
С начала года
-1.32%
6 месяцев
1.46%
1 год
8.93%
3 года*
6.99%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF

Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF

Часто сравнивают с GSIE:
GSIE с VXUSGSIE с DBAWGSIE с ICOWGSIE с QEFAGSIE с VOOGSIE с VEAGSIE с SCHF
Часто сравнивают с GEMD:
GEMD с BWZGEMD с ^GSPCGEMD с BWXGEMD с GABFGEMD с VWOBGEMD с GEMGEMD с NEMD

Сравнение комиссий GSIE и GEMD

GSIE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии GEMD в 0.39%.

GEMD
Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF
GSIE
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF

Доходность на риск

GSIE vs. GEMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSIE
Ранг доходности на риск GSIE: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIE: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIE: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIE: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
GEMD
Ранг доходности на риск GEMD: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GEMD: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GEMD: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GEMD: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GEMD: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GEMD: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSIE c GEMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE) и Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF (GEMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSIEGEMDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

1.38

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

1.94

+0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.28

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.46

2.01

+0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.50

8.23

+1.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSIE vs. GEMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSIE на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GEMD равному 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSIE и GEMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSIEGEMDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

1.38

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.14

+0.36

Корреляция

Корреляция между GSIE и GEMD составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSIE и GEMD

Дивидендная доходность GSIE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что меньше доходности GEMD в 6.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSIE
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF		2.62%2.65%3.11%2.87%3.01%2.40%1.60%2.80%2.68%2.31%2.15%0.13%
GEMD
Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF		6.55%6.32%5.79%5.70%5.42%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GSIE и GEMD

Максимальная просадка GSIE за все время составила -34.63%, что больше максимальной просадки GEMD в -24.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSIE и GEMD.

Загрузка...

Показатели просадок

GSIEGEMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.63%

-24.56%

-10.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.76%

-4.64%

-6.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.97%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.99%

-3.32%

-2.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.11%

-8.48%

+2.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

1.13%

+1.65%

Волатильность

Сравнение волатильности GSIE и GEMD

Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE) имеет более высокую волатильность в 7.15% по сравнению с Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF (GEMD) с волатильностью 3.02%. Это указывает на то, что GSIE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GEMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GSIEGEMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.15%

3.02%

+4.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.64%

4.14%

+6.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.82%

6.52%

+11.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.92%

10.08%

+5.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.70%

10.08%

+6.62%