Сравнение GSIE с FID
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE) и First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID).
GSIE и FID являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSIE - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Goldman Sachs ActiveBeta International Equity Index. Фонд был запущен 6 нояб. 2015 г.. FID - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность S&P International Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 23 авг. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GSIE и FID
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSIE и FID
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSIE Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF | 2.37% | 32.53% | 5.23% | 16.99% | -15.86% | 13.27% | 7.45% | 22.83% | -14.28% |
FID First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF | 2.64% | 32.07% | 5.42% | 9.92% | -9.69% | 12.90% | -7.56% | 20.82% | -8.00% |
Доходность по периодам
С начала года, GSIE показывает доходность 2.37%, что значительно ниже, чем у FID с доходностью 2.64%.
GSIE
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -3.98%
- С начала года
- 2.37%
- 6 месяцев
- 6.80%
- 1 год
- 26.11%
- 3 года*
- 15.72%
- 5 лет*
- 8.62%
- 10 лет*
- 9.01%
FID
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -4.88%
- С начала года
- 2.64%
- 6 месяцев
- 8.48%
- 1 год
- 27.01%
- 3 года*
- 15.23%
- 5 лет*
- 8.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSIE и FID
GSIE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FID в 0.60%.
Доходность на риск
GSIE vs. FID — Ранг доходности на риск
GSIE
FID
Сравнение GSIE c FID - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE) и First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSIE | FID | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.47 | 2.15 | -0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.12 | 2.84 | -0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.43 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.46 | 3.10 | -0.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.50 | 11.56 | -2.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSIE | FID | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | 2.15 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.48 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.36 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между GSIE и FID составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSIE и FID
Дивидендная доходность GSIE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что меньше доходности FID в 4.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSIE Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF | 2.62% | 2.65% | 3.11% | 2.87% | 3.01% | 2.40% | 1.60% | 2.80% | 2.68% | 2.31% | 2.15% | 0.13% |
FID First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF | 4.25% | 4.30% | 4.31% | 4.19% | 4.22% | 3.76% | 3.91% | 3.70% | 1.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GSIE и FID
Максимальная просадка GSIE за все время составила -34.63%, что меньше максимальной просадки FID в -39.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSIE и FID.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSIE | FID | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.63% | -39.79% | +5.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.76% | -8.93% | -1.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.97% | -29.13% | -0.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.99% | -6.39% | +0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.11% | -8.60% | +2.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | 2.39% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSIE и FID
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE) имеет более высокую волатильность в 7.15% по сравнению с First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID) с волатильностью 4.73%. Это указывает на то, что GSIE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSIE | FID | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.15% | 4.73% | +2.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.64% | 7.38% | +3.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.82% | 12.61% | +5.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.92% | 17.03% | -1.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.70% | 19.10% | -2.40% |