PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSIE с EFAV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GSIE с EFAV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV).

GSIE и EFAV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSIE - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Goldman Sachs ActiveBeta International Equity Index. Фонд был запущен 6 нояб. 2015 г.. EFAV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GSIE и EFAV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSIE и EFAV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSIE
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF		2.37%32.53%5.23%16.99%-15.86%13.27%7.45%22.83%-13.40%26.22%
EFAV
iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF		6.56%26.00%5.30%12.52%-15.11%7.20%-0.06%16.67%-5.74%22.24%

Доходность по периодам

С начала года, GSIE показывает доходность 2.37%, что значительно ниже, чем у EFAV с доходностью 6.56%. За последние 10 лет акции GSIE превзошли акции EFAV по среднегодовой доходности: 9.01% против 6.52% соответственно.

GSIE

1 день
1.58%
1 месяц
-3.98%
С начала года
2.37%
6 месяцев
6.80%
1 год
26.11%
3 года*
15.72%
5 лет*
8.62%
10 лет*
9.01%

EFAV

1 день
0.59%
1 месяц
-1.60%
С начала года
6.56%
6 месяцев
9.32%
1 год
21.69%
3 года*
14.35%
5 лет*
7.66%
10 лет*
6.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF

iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF

Часто сравнивают с GSIE:
GSIE с VXUSGSIE с DBAWGSIE с ICOWGSIE с QEFAGSIE с VOOGSIE с VEAGSIE с SCHF
Часто сравнивают с EFAV:
EFAV с EFVEFAV с EFAEFAV с ACWVEFAV с EEMVEFAV с USMVEFAV с EFASEFAV с SPLV

Сравнение комиссий GSIE и EFAV

GSIE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии EFAV в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

GSIE
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
EFAV
iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF

Доходность на риск

GSIE vs. EFAV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSIE
Ранг доходности на риск GSIE: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIE: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIE: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIE: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
EFAV
Ранг доходности на риск EFAV: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAV: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAV: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAV: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSIE c EFAV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSIEEFAVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

1.78

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

2.38

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.34

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.46

3.06

-0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.50

11.18

-1.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSIE vs. EFAV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSIE на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EFAV равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSIE и EFAV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSIEEFAVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

1.78

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.66

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.50

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.55

-0.05

Корреляция

Корреляция между GSIE и EFAV составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSIE и EFAV

Дивидендная доходность GSIE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что меньше доходности EFAV в 3.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSIE
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF		2.62%2.65%3.11%2.87%3.01%2.40%1.60%2.80%2.68%2.31%2.15%0.13%
EFAV
iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF		3.00%3.20%3.24%3.08%2.53%2.47%1.33%4.19%3.34%2.45%3.94%2.49%

Просадки

Сравнение просадок GSIE и EFAV

Максимальная просадка GSIE за все время составила -34.63%, что больше максимальной просадки EFAV в -27.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSIE и EFAV.

Загрузка...

Показатели просадок

GSIEEFAVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.63%

-27.56%

-7.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.76%

-7.14%

-3.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.97%

-27.46%

-2.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.63%

-27.56%

-7.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.99%

-3.12%

-2.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.11%

-4.78%

-1.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

1.95%

+0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности GSIE и EFAV

Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE) имеет более высокую волатильность в 7.15% по сравнению с iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что GSIE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFAV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GSIEEFAVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.15%

4.83%

+2.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.64%

7.57%

+3.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.82%

12.22%

+5.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.92%

11.74%

+4.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.70%

13.21%

+3.49%