PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GSIE с CIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSIE с CIL

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

GSIE (Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF) and CIL (VictoryShares International Volatility Wtd ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - GSIE tracks the Goldman Sachs ActiveBeta International Equity Index while CIL tracks the Nasdaq Victory International 500 Volatility Weighted Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GSIE returned 9.68%/yr vs 8.18%/yr for CIL. Their 0.74 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. GSIE charges 0.25%/yr vs 0.45%/yr for CIL.

Доходность

Сравнение доходности GSIE и CIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE) и VictoryShares International Volatility Wtd ETF (CIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSIE показывает доходность 13.03%, что значительно выше, чем у CIL с доходностью 5.44%. За последние 10 лет акции GSIE превзошли акции CIL по среднегодовой доходности: 9.68% против 8.18% соответственно.

GSIE

1 день
0.27%
1 месяц
2.89%
6 месяцев
7.43%
С начала года
13.03%
1 год
24.27%
3 года*
18.34%
5 лет*
9.23%
10 лет*
9.68%
Всё время*
9.17%

CIL

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
6 месяцев
0.00%
С начала года
5.44%
1 год
14.70%
3 года*
15.35%
5 лет*
7.07%
10 лет*
8.18%
Всё время*
7.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

CIL

VictoryShares International Volatility Wtd ETF
$0.00$0.00$0.00

GSIE

Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
$17.64M$17.58M$20.12M

Сравнение доходности по годам GSIE и CIL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSIE
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF		13.03%32.53%5.23%16.99%-15.86%13.27%7.45%22.83%-13.40%26.22%
CIL
VictoryShares International Volatility Wtd ETF		5.44%32.99%3.76%16.29%-16.00%11.07%7.21%19.13%-13.34%27.67%

Correlation

The correlation between GSIE and CIL is 0.58, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.58

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.85

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.79

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2015 г.

0.74

The correlation between GSIE and CIL shifts across timeframes, from 0.58 (1 year) to 0.85 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GSIE и CIL

Секторы
GSIE
CIL

Финансовые услуги

27.3%
24.8%

Промышленность

18.6%
18.4%

Технологии

10.6%
6.4%

Здравоохранение

9.6%
7.7%

Потребительский циклический сектор

8.6%
8.2%

Потребительский защитный сектор

7.5%
8.8%

Сырьевые материалы

5.4%
6.6%

Энергетика

4.2%
4.6%

Коммуникационные услуги

3.8%
5.8%

Коммунальные услуги

3.3%
6.6%

Недвижимость

1.2%
2.2%

Финансовые услуги

GSIE
27.3%
CIL
24.8%

Промышленность

GSIE
18.6%
CIL
18.4%

Технологии

GSIE
10.6%
CIL
6.4%

Здравоохранение

GSIE
9.6%
CIL
7.7%

Потребительский циклический сектор

GSIE
8.6%
CIL
8.2%

Потребительский защитный сектор

GSIE
7.5%
CIL
8.8%

Сырьевые материалы

GSIE
5.4%
CIL
6.6%

Энергетика

GSIE
4.2%
CIL
4.6%

Коммуникационные услуги

GSIE
3.8%
CIL
5.8%

Коммунальные услуги

GSIE
3.3%
CIL
6.6%

Недвижимость

GSIE
1.2%
CIL
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF

VictoryShares International Volatility Wtd ETF

Часто сравнивают с GSIE:
GSIE с VXUSGSIE с DBAWGSIE с ICOWGSIE с QEFAGSIE с VEAGSIE с VOOGSIE с SCHF
Часто сравнивают с CIL:
CIL с VYMICIL с OVFCIL с PPIECIL с QLTICIL с BKCICIL с VXUSCIL с JHID

Доходность на риск

GSIE vs. CIL — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
GSIE
Ранг доходности на риск GSIE: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIE: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIE: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIE: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
CIL
Ранг доходности на риск CIL: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIL: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIL: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIL: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIL: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIL: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение GSIE c CIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE) и VictoryShares International Volatility Wtd ETF (CIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GSIECILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.68
2.30

-0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.39
3.48

-1.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.61

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.27

3.34

-1.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.68

16.65

-7.97

GSIE vs. CIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSIE на текущий момент составляет 1.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CIL равному 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSIE и CIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GSIE и CIL

Максимальная просадка GSIE за все время составила -34.63%, примерно равная максимальной просадке CIL в -36.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSIE и CIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSIECILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.63%

-36.27%

+1.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.76%

-4.60%

-6.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.07%

-11.29%

-1.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.97%

-29.89%

-0.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.63%

-36.27%

+1.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.58%

+0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.98%

-6.46%

+0.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

1.04%

+1.76%

Волатильность

Сравнение волатильности GSIE и CIL

Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE) имеет более высокую волатильность в 3.82% по сравнению с VictoryShares International Volatility Wtd ETF (CIL) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что GSIE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSIECILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.82%

0.00%

+3.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.44%

1.91%

+10.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.52%

6.67%

+7.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.13%

16.39%

-0.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.51%

16.74%

-0.23%

Сравнение комиссий GSIE и CIL

GSIE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии CIL в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSIE и CIL

Дивидендная доходность GSIE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что больше доходности CIL в 1.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIL
VictoryShares International Volatility Wtd ETF		1.05%2.70%3.46%2.91%2.41%3.04%1.73%2.69%2.85%2.17%2.34%0.43%
GSIE
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF		2.46%2.65%3.11%2.87%3.01%2.40%1.60%2.80%2.68%2.31%2.15%0.13%

Часто задаваемые вопросы

GSIE and CIL have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GSIE has higher volatility (3.82%) compared to CIL (0.00%). In terms of maximum drawdown, GSIE dropped -34.63% vs CIL's -36.27%.

On 10-year performance, GSIE leads with 9.68% vs 8.18% for CIL. On fees, GSIE is cheaper at 0.25% per year. On volatility, CIL has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GSIE has performed better with a 9.68% return vs 8.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GSIE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.45% for CIL.

GSIE has the higher dividend yield at 2.46%, compared with 1.05% for CIL.

GSIE tracks Goldman Sachs ActiveBeta International Equity Index, while CIL tracks Nasdaq Victory International 500 Volatility Weighted Index. They also come from different issuers: Goldman Sachs and Crestview. Their fees differ too: 0.25% for GSIE and 0.45% for CIL.

CIL currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSIE и CIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор