PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSIE с CIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSIE с CIL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GSIE (Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF) and CIL (VictoryShares International Volatility Wtd ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - GSIE tracks the Goldman Sachs ActiveBeta International Equity Index while CIL tracks the Nasdaq Victory International 500 Volatility Weighted Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GSIE returned 9.08%/yr vs 8.21%/yr for CIL. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GSIE charges 0.25%/yr vs 0.45%/yr for CIL.

Доходность

Сравнение доходности GSIE и CIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE) и VictoryShares International Volatility Wtd ETF (CIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSIE показывает доходность 6.51%, что значительно выше, чем у CIL с доходностью 5.44%. За последние 10 лет акции GSIE превзошли акции CIL по среднегодовой доходности: 9.08% против 8.21% соответственно.

GSIE

1 день
-0.83%
1 месяц
2.22%
С начала года
6.51%
6 месяцев
9.50%
1 год
19.35%
3 года*
16.74%
5 лет*
8.04%
10 лет*
9.08%

CIL

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
5.44%
6 месяцев
7.94%
1 год
17.37%
3 года*
15.59%
5 лет*
7.45%
10 лет*
8.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSIE и CIL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSIE
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF		6.51%32.53%5.23%16.99%-15.86%13.27%7.45%22.83%-13.40%26.22%
CIL
VictoryShares International Volatility Wtd ETF		5.44%32.99%3.76%16.29%-16.00%11.07%7.21%19.13%-13.34%27.67%

Correlation

The correlation between GSIE and CIL is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2015 г.

0.75

The correlation between GSIE and CIL shifts across timeframes, from 0.71 (1 year) to 0.89 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GSIE и CIL

Секторы
GSIE
CIL

Финансовые услуги

27.1%
24.8%

Промышленность

18.0%
18.4%

Технологии

9.5%
6.4%

Здравоохранение

9.1%
7.7%

Потребительский циклический сектор

9.1%
8.2%

Потребительский защитный сектор

7.2%
8.8%

Сырьевые материалы

5.8%
6.6%

Энергетика

4.4%
4.6%

Коммуникационные услуги

3.8%
5.8%

Коммунальные услуги

3.2%
6.6%

Недвижимость

1.2%
2.2%

Финансовые услуги

GSIE
27.1%
CIL
24.8%

Промышленность

GSIE
18.0%
CIL
18.4%

Технологии

GSIE
9.5%
CIL
6.4%

Здравоохранение

GSIE
9.1%
CIL
7.7%

Потребительский циклический сектор

GSIE
9.1%
CIL
8.2%

Потребительский защитный сектор

GSIE
7.2%
CIL
8.8%

Сырьевые материалы

GSIE
5.8%
CIL
6.6%

Энергетика

GSIE
4.4%
CIL
4.6%

Коммуникационные услуги

GSIE
3.8%
CIL
5.8%

Коммунальные услуги

GSIE
3.2%
CIL
6.6%

Недвижимость

GSIE
1.2%
CIL
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF

VictoryShares International Volatility Wtd ETF

Часто сравнивают с GSIE:
GSIE с VXUSGSIE с DBAWGSIE с ICOWGSIE с QEFAGSIE с VEAGSIE с VOOGSIE с SCHF
Часто сравнивают с CIL:
CIL с VYMICIL с OVFCIL с VXUSCIL с PPIECIL с BKCICIL с ACWXCIL с QLTI

Доходность на риск

GSIE vs. CIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSIE
Ранг доходности на риск GSIE: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIE: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIE: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIE: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIE: 4242
Ранг коэф-та Мартина
CIL
Ранг доходности на риск CIL: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIL: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIL: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIL: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIL: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIL: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSIE c CIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE) и VictoryShares International Volatility Wtd ETF (CIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSIECILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
2.24

-0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.99
3.22

-1.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.49

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.81

3.95

-2.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.87

16.75

-9.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSIE vs. CIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSIE на текущий момент составляет 1.38, что ниже коэффициента Шарпа CIL равного 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSIE и CIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSIECILРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

2.24

-0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.46

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.48

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.43

+0.08

Просадки

Сравнение просадок GSIE и CIL

Максимальная просадка GSIE за все время составила -34.63%, примерно равная максимальной просадке CIL в -36.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSIE и CIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSIECILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.63%

-36.27%

+1.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.76%

-4.60%

-6.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.07%

-11.96%

-1.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.97%

-29.89%

-0.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.63%

-36.27%

+1.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.19%

-0.58%

-1.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.06%

-6.56%

+0.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

1.07%

+1.75%

Волатильность

Сравнение волатильности GSIE и CIL

Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE) имеет более высокую волатильность в 4.38% по сравнению с VictoryShares International Volatility Wtd ETF (CIL) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что GSIE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSIECILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.38%

0.00%

+4.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.60%

4.23%

+7.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.15%

8.19%

+5.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.04%

16.49%

-0.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.75%

17.17%

-0.42%

Сравнение комиссий GSIE и CIL

GSIE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии CIL в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSIE и CIL

Дивидендная доходность GSIE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что больше доходности CIL в 1.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIL
VictoryShares International Volatility Wtd ETF		1.67%2.70%3.46%2.91%2.41%3.04%1.73%2.69%2.85%2.17%2.34%0.43%
GSIE
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF		2.52%2.65%3.11%2.87%3.01%2.40%1.60%2.80%2.68%2.31%2.15%0.13%

Часто задаваемые вопросы

GSIE and CIL have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GSIE has higher volatility (4.38%) compared to CIL (0.00%). In terms of maximum drawdown, GSIE dropped -34.63% vs CIL's -36.27%.

On 10-year performance, GSIE leads with 9.08% vs 8.21% for CIL. On fees, GSIE is cheaper at 0.25% per year. On volatility, CIL has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GSIE has performed better with a 9.08% return vs 8.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GSIE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.45% for CIL.

GSIE has the higher dividend yield at 2.52%, compared with 1.67% for CIL.

GSIE tracks Goldman Sachs ActiveBeta International Equity Index, while CIL tracks Nasdaq Victory International 500 Volatility Weighted Index. They also come from different issuers: Goldman Sachs and Crestview. Their fees differ too: 0.25% for GSIE and 0.45% for CIL.

CIL currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSIE и CIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор