Сравнение GSIE с AVDE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE) и Avantis International Equity ETF (AVDE).
GSIE и AVDE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSIE - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Goldman Sachs ActiveBeta International Equity Index. Фонд был запущен 6 нояб. 2015 г.. AVDE - это пассивный фонд от American Century, который отслеживает доходность MSCI World ex-USA IMI Index. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GSIE и AVDE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSIE и AVDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSIE Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF | 2.37% | 32.53% | 5.23% | 16.99% | -15.86% | 13.27% | 7.45% | 7.70% |
AVDE Avantis International Equity ETF | 4.77% | 38.05% | 4.88% | 17.18% | -13.68% | 13.62% | 8.26% | 8.07% |
Доходность по периодам
С начала года, GSIE показывает доходность 2.37%, что значительно ниже, чем у AVDE с доходностью 4.77%.
GSIE
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -3.98%
- С начала года
- 2.37%
- 6 месяцев
- 6.80%
- 1 год
- 26.11%
- 3 года*
- 15.72%
- 5 лет*
- 8.62%
- 10 лет*
- 9.01%
AVDE
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- -4.94%
- С начала года
- 4.77%
- 6 месяцев
- 10.06%
- 1 год
- 33.71%
- 3 года*
- 18.35%
- 5 лет*
- 10.21%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSIE и AVDE
GSIE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии AVDE в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
GSIE vs. AVDE — Ранг доходности на риск
GSIE
AVDE
Сравнение GSIE c AVDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE) и Avantis International Equity ETF (AVDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSIE | AVDE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.47 | 1.98 | -0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.12 | 2.64 | -0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.41 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.46 | 2.96 | -0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.50 | 11.66 | -2.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSIE | AVDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | 1.98 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.63 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.61 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между GSIE и AVDE составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSIE и AVDE
Дивидендная доходность GSIE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что меньше доходности AVDE в 2.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSIE Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF | 2.62% | 2.65% | 3.11% | 2.87% | 3.01% | 2.40% | 1.60% | 2.80% | 2.68% | 2.31% | 2.15% | 0.13% |
AVDE Avantis International Equity ETF | 2.66% | 2.66% | 3.29% | 3.01% | 2.79% | 2.46% | 1.63% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GSIE и AVDE
Максимальная просадка GSIE за все время составила -34.63%, что меньше максимальной просадки AVDE в -36.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSIE и AVDE.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSIE | AVDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.63% | -36.99% | +2.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.76% | -11.48% | +0.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.97% | -28.73% | -1.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.99% | -6.54% | +0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.11% | -6.26% | +0.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | 2.91% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSIE и AVDE
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE) и Avantis International Equity ETF (AVDE) имеют волатильность 7.15% и 7.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSIE | AVDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.15% | 7.17% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.64% | 11.00% | -0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.82% | 17.08% | +0.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.92% | 16.15% | -0.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.70% | 18.94% | -2.24% |