PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSIE с AVDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSIE с AVDE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GSIE (Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF) and AVDE (Avantis International Equity ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. GSIE is passively managed, while AVDE is actively managed. Over the past 5 years, GSIE returned 8.25%/yr vs 10.06%/yr for AVDE. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. GSIE charges 0.25%/yr vs 0.23%/yr for AVDE.

Доходность

Сравнение доходности GSIE и AVDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE) и Avantis International Equity ETF (AVDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSIE показывает доходность 7.54%, что значительно ниже, чем у AVDE с доходностью 11.25%.

GSIE

1 день
0.97%
1 месяц
2.04%
С начала года
7.54%
6 месяцев
10.21%
1 год
19.98%
3 года*
17.37%
5 лет*
8.25%
10 лет*
9.13%

AVDE

1 день
0.64%
1 месяц
2.52%
С начала года
11.25%
6 месяцев
13.95%
1 год
28.13%
3 года*
20.66%
5 лет*
10.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSIE и AVDE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GSIE
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF		7.54%32.53%5.23%16.99%-15.86%13.27%7.45%7.70%
AVDE
Avantis International Equity ETF		11.25%38.05%4.88%17.18%-13.68%13.62%8.26%8.07%

Correlation

The correlation between GSIE and AVDE is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г.

0.98

The correlation between GSIE and AVDE has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GSIE и AVDE

Секторы
GSIE
AVDE

Финансовые услуги

27.1%
23.8%

Промышленность

18.0%
20.3%

Технологии

9.5%
7.1%

Здравоохранение

9.1%
5.8%

Потребительский циклический сектор

9.1%
9.3%

Потребительский защитный сектор

7.2%
4.6%

Сырьевые материалы

5.8%
11.2%

Энергетика

4.4%
8.0%

Коммуникационные услуги

3.8%
3.8%

Коммунальные услуги

3.2%
4.4%

Недвижимость

1.2%
1.7%

Финансовые услуги

GSIE
27.1%
AVDE
23.8%

Промышленность

GSIE
18.0%
AVDE
20.3%

Технологии

GSIE
9.5%
AVDE
7.1%

Здравоохранение

GSIE
9.1%
AVDE
5.8%

Потребительский циклический сектор

GSIE
9.1%
AVDE
9.3%

Потребительский защитный сектор

GSIE
7.2%
AVDE
4.6%

Сырьевые материалы

GSIE
5.8%
AVDE
11.2%

Энергетика

GSIE
4.4%
AVDE
8.0%

Коммуникационные услуги

GSIE
3.8%
AVDE
3.8%

Коммунальные услуги

GSIE
3.2%
AVDE
4.4%

Недвижимость

GSIE
1.2%
AVDE
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF

Avantis International Equity ETF

Часто сравнивают с GSIE:
GSIE с VXUSGSIE с DBAWGSIE с ICOWGSIE с QEFAGSIE с VEAGSIE с VOOGSIE с SCHF
Часто сравнивают с AVDE:
AVDE с VEAAVDE с AVDVAVDE с VXUSAVDE с DFAIAVDE с AVEMAVDE с AVNMAVDE с DFIV

Доходность на риск

GSIE vs. AVDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSIE
Ранг доходности на риск GSIE: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIE: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIE: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIE: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIE: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIE: 4444
Ранг коэф-та Мартина
AVDE
Ранг доходности на риск AVDE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDE: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDE: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDE: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDE: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSIE c AVDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE) и Avantis International Equity ETF (AVDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSIEAVDEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.42
1.95

-0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.05
2.73

-0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.35

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.87

2.46

-0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.09

9.71

-2.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSIE vs. AVDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSIE на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVDE равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSIE и AVDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSIEAVDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

1.95

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.62

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.65

-0.13

Просадки

Сравнение просадок GSIE и AVDE

Максимальная просадка GSIE за все время составила -34.63%, что меньше максимальной просадки AVDE в -36.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSIE и AVDE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSIEAVDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.63%

-36.99%

+2.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.76%

-11.48%

+0.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.07%

-13.46%

+0.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.97%

-28.73%

-1.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.25%

-0.76%

-0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.06%

-6.17%

+0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

2.90%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности GSIE и AVDE

Текущая волатильность для Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE) составляет 4.34%, в то время как у Avantis International Equity ETF (AVDE) волатильность равна 4.61%. Это указывает на то, что GSIE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSIEAVDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.34%

4.61%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.63%

12.12%

-0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.15%

14.46%

-0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.05%

16.29%

-0.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.75%

18.90%

-2.15%

Сравнение комиссий GSIE и AVDE

GSIE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии AVDE в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSIE и AVDE

Дивидендная доходность GSIE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что сопоставимо с доходностью AVDE в 2.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVDE
Avantis International Equity ETF		2.50%2.66%3.29%3.01%2.79%2.46%1.63%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%
GSIE
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF		2.50%2.65%3.11%2.87%3.01%2.40%1.60%2.80%2.68%2.31%2.15%0.13%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, GSIE and AVDE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AVDE has higher volatility (4.61%) compared to GSIE (4.34%). In terms of maximum drawdown, GSIE dropped -34.63% vs AVDE's -36.99%.

On 5-year performance, AVDE leads with 10.06% vs 8.25% for GSIE. On fees, AVDE is cheaper at 0.23% per year. On volatility, GSIE has been the lower-risk option at 4.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AVDE has performed better with a 10.06% return vs 8.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVDE is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.25% for GSIE.

GSIE and AVDE have nearly identical dividend yields, around 2.50%.

They also come from different issuers: Goldman Sachs and Avantis. Their fees differ too: 0.25% for GSIE and 0.23% for AVDE.

AVDE currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSIE и AVDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор