PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSIB с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSIB с SPY

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

GSIB (Themes Global Systemically Important Banks ETF) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - GSIB is a Financials Equities fund actively managed by Themes, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. GSIB is actively managed, while SPY is passively managed. Over the past year, GSIB returned 47.83% vs 25.67% for SPY. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GSIB charges 0.35%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности GSIB и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSIB показывает доходность 13.98%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 9.07%.

GSIB

1 день
1.92%
1 месяц
6.99%
С начала года
13.98%
6 месяцев
16.88%
1 год
47.83%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPY

1 день
0.54%
1 месяц
-0.86%
С начала года
9.07%
6 месяцев
9.42%
1 год
25.67%
3 года*
20.86%
5 лет*
13.36%
10 лет*
15.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSIB и SPY

2026 (YTD)202520242023
GSIB
Themes Global Systemically Important Banks ETF		13.98%61.67%32.86%1.75%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		9.07%17.72%24.89%1.11%

Correlation

The correlation between GSIB and SPY is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2023 г.

0.62

The correlation between GSIB and SPY shifts across timeframes, from 0.62 (all time) to 0.75 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GSIB и SPY

Секторы
GSIB
SPY

Финансовые услуги

100.0%
11.1%

Сырьевые материалы

-

1.7%

Коммуникационные услуги

-

10.6%

Потребительский циклический сектор

-

9.9%

Потребительский защитный сектор

-

4.5%

Энергетика

-

3.1%

Здравоохранение

-

8.3%

Промышленность

-

7.8%

Недвижимость

-

1.8%

Технологии

-

39.0%

Коммунальные услуги

-

2.1%

Финансовые услуги

GSIB
100.0%
SPY
11.1%

Сырьевые материалы

GSIB

-

SPY
1.7%

Коммуникационные услуги

GSIB

-

SPY
10.6%

Потребительский циклический сектор

GSIB

-

SPY
9.9%

Потребительский защитный сектор

GSIB

-

SPY
4.5%

Энергетика

GSIB

-

SPY
3.1%

Здравоохранение

GSIB

-

SPY
8.3%

Промышленность

GSIB

-

SPY
7.8%

Недвижимость

GSIB

-

SPY
1.8%

Технологии

GSIB

-

SPY
39.0%

Коммунальные услуги

GSIB

-

SPY
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes Global Systemically Important Banks ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с GSIB:
GSIB с EUFNGSIB с ATMPGSIB с PCGGGSIB с FTXOGSIB с FNGSGSIB с GDEGSIB с XLF
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

GSIB vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSIB
Ранг доходности на риск GSIB: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIB: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIB: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIB: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIB: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIB: 7171
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSIB c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GSIBSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.59
1.98

+0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.58
2.68

+0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.36

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.28

2.74

+0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.54

12.39

-0.85

GSIB vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSIB на текущий момент составляет 2.59, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSIB и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GSIB и SPY

Максимальная просадка GSIB за все время составила -17.71%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSIB и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSIBSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.71%

-55.19%

+37.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.90%

-8.88%

-5.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.76%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.35%

+2.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.05%

-9.04%

+6.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.94%

1.97%

+1.97%

Волатильность

Сравнение волатильности GSIB и SPY

Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) имеет более высокую волатильность в 5.59% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.34%. Это указывает на то, что GSIB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSIBSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.59%

4.34%

+1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.41%

9.58%

+4.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.63%

12.29%

+5.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.51%

17.12%

+1.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.51%

17.96%

+0.55%

Сравнение комиссий GSIB и SPY

GSIB берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSIB и SPY

Дивидендная доходность GSIB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что больше доходности SPY в 1.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSIB
Themes Global Systemically Important Banks ETF		1.67%1.91%1.67%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.00%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

GSIB and SPY have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GSIB has higher volatility (5.59%) compared to SPY (4.34%). In terms of maximum drawdown, GSIB dropped -17.71% vs SPY's -55.19%.

On 1-year performance, GSIB leads with 47.83% vs 25.67% for SPY. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPY has been the lower-risk option at 4.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GSIB has performed better with a 47.83% return vs 25.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.35% for GSIB.

GSIB has the higher dividend yield at 1.67%, compared with 1.00% for SPY.

GSIB is categorized as Financials Equities, while SPY is S&P 500. They also come from different issuers: Themes and State Street. Their fees differ too: 0.35% for GSIB and 0.09% for SPY.

GSIB currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSIB и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор