PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSIB с SPAM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSIB с SPAM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GSIB (Themes Global Systemically Important Banks ETF) and SPAM (Themes Cybersecurity ETF) are both exchange-traded funds - GSIB is a Financials Equities fund actively managed by Themes, while SPAM is a Technology Equities fund tracking the Solactive Cyber Security Index - Benchmark TR Net. GSIB is actively managed, while SPAM is passively managed. Over the past year, GSIB returned 42.41% vs 30.91% for SPAM. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.35% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности GSIB и SPAM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) и Themes Cybersecurity ETF (SPAM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSIB показывает доходность 9.75%, что значительно ниже, чем у SPAM с доходностью 33.77%.

GSIB

1 день
-1.07%
1 месяц
5.66%
С начала года
9.75%
6 месяцев
16.02%
1 год
42.41%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPAM

1 день
-2.70%
1 месяц
24.26%
С начала года
33.77%
6 месяцев
25.92%
1 год
30.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSIB и SPAM

2026 (YTD)202520242023
GSIB
Themes Global Systemically Important Banks ETF		9.75%61.67%32.86%2.35%
SPAM
Themes Cybersecurity ETF		33.77%4.86%10.58%0.77%

Correlation

The correlation between GSIB and SPAM is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2023 г.

0.37

Сравнение распределения секторов GSIB и SPAM

Секторы
GSIB
SPAM

Финансовые услуги

100.0%
0.1%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

6.7%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

4.0%

Недвижимость

-

0.5%

Технологии

-

88.9%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

GSIB
100.0%
SPAM
0.1%

Сырьевые материалы

GSIB

-

SPAM

-

Коммуникационные услуги

GSIB

-

SPAM
6.7%

Потребительский циклический сектор

GSIB

-

SPAM

-

Потребительский защитный сектор

GSIB

-

SPAM

-

Энергетика

GSIB

-

SPAM

-

Здравоохранение

GSIB

-

SPAM

-

Промышленность

GSIB

-

SPAM
4.0%

Недвижимость

GSIB

-

SPAM
0.5%

Технологии

GSIB

-

SPAM
88.9%

Коммунальные услуги

GSIB

-

SPAM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes Global Systemically Important Banks ETF

Themes Cybersecurity ETF

Часто сравнивают с GSIB:
GSIB с EUFNGSIB с ATMPGSIB с PCGGGSIB с FTXOGSIB с GDEGSIB с XLFGSIB с FNGS
Часто сравнивают с SPAM:
SPAM с CIBRSPAM с HACKSPAM с MSTYSPAM с TIMESPAM с XSWSPAM с IJRSPAM с CYBR

Доходность на риск

GSIB vs. SPAM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSIB
Ранг доходности на риск GSIB: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIB: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIB: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIB: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIB: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIB: 6060
Ранг коэф-та Мартина
SPAM
Ранг доходности на риск SPAM: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPAM: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPAM: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPAM: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPAM: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPAM: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSIB c SPAM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) и Themes Cybersecurity ETF (SPAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSIBSPAMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
1.15

+1.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.43
1.64

+1.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.21

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.07

1.29

+1.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.80

2.90

+7.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSIB vs. SPAM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSIB на текущий момент составляет 2.47, что выше коэффициента Шарпа SPAM равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSIB и SPAM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSIBSPAMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47

1.15

+1.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.35

0.89

+1.46

Просадки

Сравнение просадок GSIB и SPAM

Максимальная просадка GSIB за все время составила -17.71%, что меньше максимальной просадки SPAM в -24.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSIB и SPAM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSIBSPAMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.71%

-24.02%

+6.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.90%

-24.02%

+10.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.07%

-3.90%

+2.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.06%

-6.53%

+4.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.94%

10.69%

-6.75%

Волатильность

Сравнение волатильности GSIB и SPAM

Текущая волатильность для Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) составляет 5.26%, в то время как у Themes Cybersecurity ETF (SPAM) волатильность равна 10.67%. Это указывает на то, что GSIB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPAM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSIBSPAMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.26%

10.67%

-5.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.97%

22.35%

-8.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.24%

27.01%

-9.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.45%

24.72%

-6.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.45%

24.72%

-6.27%

Сравнение комиссий GSIB и SPAM

И GSIB, и SPAM имеют комиссию равную 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSIB и SPAM

Дивидендная доходность GSIB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что больше доходности SPAM в 0.37%

ПозицияTTM20252024
GSIB
Themes Global Systemically Important Banks ETF		1.74%1.91%1.67%
SPAM
Themes Cybersecurity ETF		0.37%0.49%0.13%

Часто задаваемые вопросы

GSIB and SPAM have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPAM has higher volatility (10.67%) compared to GSIB (5.26%). In terms of maximum drawdown, GSIB dropped -17.71% vs SPAM's -24.02%.

On 1-year performance, GSIB leads with 42.41% vs 30.91% for SPAM. Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. On volatility, GSIB has been the lower-risk option at 5.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GSIB has performed better with a 42.41% return vs 30.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GSIB and SPAM have the same expense ratio: 0.35% per year.

GSIB has the higher dividend yield at 1.74%, compared with 0.37% for SPAM.

GSIB is categorized as Financials Equities, while SPAM is Technology Equities.

GSIB currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSIB и SPAM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор