PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSIB с SPAM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GSIB с SPAM

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) и Themes Cybersecurity ETF (SPAM).

GSIB и SPAM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSIB - это активно управляемый фонд от Themes. Фонд был запущен 14 дек. 2023 г.. SPAM - это пассивный фонд от Themes, который отслеживает доходность Solactive Cyber Security Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 7 дек. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности GSIB и SPAM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) и Themes Cybersecurity ETF (SPAM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSIB и SPAM

2026 (YTD)202520242023
GSIB
Themes Global Systemically Important Banks ETF		-3.15%61.67%32.86%2.35%
SPAM
Themes Cybersecurity ETF		-5.88%4.86%10.58%0.77%

Доходность по периодам

С начала года, GSIB показывает доходность -3.15%, что значительно выше, чем у SPAM с доходностью -5.88%.

GSIB

1 день
4.01%
1 месяц
-4.96%
С начала года
-3.15%
6 месяцев
7.71%
1 год
36.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPAM

1 день
3.78%
1 месяц
0.69%
С начала года
-5.88%
6 месяцев
-17.32%
1 год
1.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes Global Systemically Important Banks ETF

Themes Cybersecurity ETF

Часто сравнивают с GSIB:
GSIB с EUFNGSIB с ATMPGSIB с PCGGGSIB с FTXOGSIB с FNGSGSIB с GDEGSIB с XLF
Часто сравнивают с SPAM:
SPAM с CIBRSPAM с HACKSPAM с MSTYSPAM с TIMESPAM с IJRSPAM с XSWSPAM с CYBR

Сравнение комиссий GSIB и SPAM

И GSIB, и SPAM имеют комиссию равную 0.35%.

GSIB
Themes Global Systemically Important Banks ETF
SPAM
Themes Cybersecurity ETF

Доходность на риск

GSIB vs. SPAM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSIB
Ранг доходности на риск GSIB: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIB: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIB: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIB: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIB: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIB: 8282
Ранг коэф-та Мартина
SPAM
Ранг доходности на риск SPAM: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPAM: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPAM: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPAM: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPAM: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPAM: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSIB c SPAM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) и Themes Cybersecurity ETF (SPAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSIBSPAMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.79

0.07

+1.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.39

0.29

+2.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.04

+0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.51

0.01

+2.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.62

0.02

+8.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSIB vs. SPAM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSIB на текущий момент составляет 1.79, что выше коэффициента Шарпа SPAM равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSIB и SPAM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSIBSPAMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

0.07

+1.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.15

0.27

+1.88

Корреляция

Корреляция между GSIB и SPAM составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSIB и SPAM

Дивидендная доходность GSIB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что больше доходности SPAM в 0.52%

TTM20252024
GSIB
Themes Global Systemically Important Banks ETF		1.97%1.91%1.67%
SPAM
Themes Cybersecurity ETF		0.52%0.49%0.13%

Просадки

Сравнение просадок GSIB и SPAM

Максимальная просадка GSIB за все время составила -17.71%, что меньше максимальной просадки SPAM в -24.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSIB и SPAM.

Загрузка...

Показатели просадок

GSIBSPAMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.71%

-24.02%

+6.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.59%

-24.02%

+9.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.87%

-20.11%

+10.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.06%

-6.37%

+4.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.25%

9.78%

-5.53%

Волатильность

Сравнение волатильности GSIB и SPAM

Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) и Themes Cybersecurity ETF (SPAM) имеют волатильность 7.69% и 8.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GSIBSPAMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.69%

8.04%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.05%

19.15%

-6.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.79%

26.80%

-6.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.39%

23.51%

-5.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.39%

23.51%

-5.12%