PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSIB с SMH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GSIB с SMH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) и VanEck Semiconductor ETF (SMH).

GSIB и SMH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSIB - это активно управляемый фонд от Themes. Фонд был запущен 14 дек. 2023 г.. SMH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности GSIB и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSIB и SMH

2026 (YTD)202520242023
GSIB
Themes Global Systemically Important Banks ETF		-1.46%61.67%32.86%2.35%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		8.84%49.17%39.10%1.06%

Доходность по периодам

С начала года, GSIB показывает доходность -1.46%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 8.84%.

GSIB

1 день
1.75%
1 месяц
-1.77%
С начала года
-1.46%
6 месяцев
10.28%
1 год
39.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SMH

1 день
2.24%
1 месяц
-3.55%
С начала года
8.84%
6 месяцев
17.83%
1 год
85.04%
3 года*
44.53%
5 лет*
26.15%
10 лет*
31.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes Global Systemically Important Banks ETF

VanEck Semiconductor ETF

Часто сравнивают с GSIB:
GSIB с EUFNGSIB с ATMPGSIB с PCGGGSIB с FTXOGSIB с FNGSGSIB с GDEGSIB с XLF
Часто сравнивают с SMH:
SMH с SOXXSMH с QQQSMH с VGTSMH с FSELXSMH с SPYSMH с SMHXSMH с XLK

Сравнение комиссий GSIB и SMH

И GSIB, и SMH имеют комиссию равную 0.35%.

GSIB
Themes Global Systemically Important Banks ETF
SMH
VanEck Semiconductor ETF

Доходность на риск

GSIB vs. SMH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSIB
Ранг доходности на риск GSIB: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIB: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIB: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIB: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIB: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIB: 8080
Ранг коэф-та Мартина
SMH
Ранг доходности на риск SMH: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMH: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSIB c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSIBSMHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.93

2.32

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.55

2.92

-0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.41

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.70

5.39

-2.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.19

19.22

-10.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSIB vs. SMH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSIB на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SMH равному 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSIB и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSIBSMHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

2.32

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.98

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.20

0.28

+1.92

Корреляция

Корреляция между GSIB и SMH составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSIB и SMH

Дивидендная доходность GSIB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что больше доходности SMH в 0.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSIB
Themes Global Systemically Important Banks ETF		1.93%1.91%1.67%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		0.28%0.31%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%

Просадки

Сравнение просадок GSIB и SMH

Максимальная просадка GSIB за все время составила -17.71%, что меньше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSIB и SMH.

Загрузка...

Показатели просадок

GSIBSMHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.71%

-84.96%

+67.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.59%

-15.95%

+1.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-45.30%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.30%

-8.02%

-0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.07%

-41.35%

+39.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.28%

4.47%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности GSIB и SMH

Текущая волатильность для Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) составляет 7.60%, в то время как у VanEck Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 11.74%. Это указывает на то, что GSIB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GSIBSMHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.60%

11.74%

-4.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.15%

24.02%

-10.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.85%

36.88%

-16.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.41%

34.68%

-16.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.41%

32.29%

-13.88%