Сравнение GSIB с KIE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) и SPDR S&P Insurance ETF (KIE).
GSIB и KIE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSIB - это активно управляемый фонд от Themes. Фонд был запущен 14 дек. 2023 г.. KIE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Insurance Select Industry Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности GSIB и KIE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSIB и KIE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GSIB Themes Global Systemically Important Banks ETF | -1.46% | 61.67% | 32.86% | 2.35% |
KIE SPDR S&P Insurance ETF | -8.59% | 8.12% | 26.95% | 1.41% |
Доходность по периодам
С начала года, GSIB показывает доходность -1.46%, что значительно выше, чем у KIE с доходностью -8.59%.
GSIB
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -1.77%
- С начала года
- -1.46%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 39.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KIE
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -6.30%
- С начала года
- -8.59%
- 6 месяцев
- -5.99%
- 1 год
- -8.45%
- 3 года*
- 13.43%
- 5 лет*
- 9.99%
- 10 лет*
- 10.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSIB и KIE
И GSIB, и KIE имеют комиссию равную 0.35%.
Доходность на риск
GSIB vs. KIE — Ранг доходности на риск
GSIB
KIE
Сравнение GSIB c KIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) и SPDR S&P Insurance ETF (KIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSIB | KIE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.93 | -0.43 | +2.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.55 | -0.46 | +3.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 0.94 | +0.42 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.70 | -0.67 | +3.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.19 | -1.55 | +10.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSIB | KIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.93 | -0.43 | +2.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.20 | 0.29 | +1.91 |
Корреляция
Корреляция между GSIB и KIE составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSIB и KIE
Дивидендная доходность GSIB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что больше доходности KIE в 1.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSIB Themes Global Systemically Important Banks ETF | 1.93% | 1.91% | 1.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KIE SPDR S&P Insurance ETF | 1.69% | 1.57% | 1.48% | 1.45% | 1.90% | 1.95% | 1.85% | 1.76% | 1.83% | 1.56% | 1.55% | 1.65% |
Просадки
Сравнение просадок GSIB и KIE
Максимальная просадка GSIB за все время составила -17.71%, что меньше максимальной просадки KIE в -75.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSIB и KIE.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSIB | KIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.71% | -75.30% | +57.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.59% | -12.25% | -2.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.68% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.30% | -9.91% | +1.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.07% | -12.09% | +10.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.28% | 5.26% | -0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSIB и KIE
Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) имеет более высокую волатильность в 7.60% по сравнению с SPDR S&P Insurance ETF (KIE) с волатильностью 4.73%. Это указывает на то, что GSIB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSIB | KIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.60% | 4.73% | +2.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.15% | 11.48% | +1.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.85% | 19.77% | +1.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.41% | 18.30% | +0.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.41% | 21.14% | -2.73% |