Сравнение GSIB с KBWP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) и Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP).
GSIB и KBWP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSIB - это активно управляемый фонд от Themes. Фонд был запущен 14 дек. 2023 г.. KBWP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность KBW Nasdaq Property & Casualty (TR). Фонд был запущен 2 дек. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности GSIB и KBWP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSIB и KBWP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GSIB Themes Global Systemically Important Banks ETF | -3.15% | 61.67% | 32.86% | 2.35% |
KBWP Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF | -5.76% | 11.49% | 30.45% | 1.88% |
Доходность по периодам
С начала года, GSIB показывает доходность -3.15%, что значительно выше, чем у KBWP с доходностью -5.76%.
GSIB
- 1 день
- 4.01%
- 1 месяц
- -4.96%
- С начала года
- -3.15%
- 6 месяцев
- 7.71%
- 1 год
- 36.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KBWP
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -5.12%
- С начала года
- -5.76%
- 6 месяцев
- -2.54%
- 1 год
- -2.65%
- 3 года*
- 14.71%
- 5 лет*
- 11.89%
- 10 лет*
- 11.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSIB и KBWP
И GSIB, и KBWP имеют комиссию равную 0.35%.
Доходность на риск
GSIB vs. KBWP — Ранг доходности на риск
GSIB
KBWP
Сравнение GSIB c KBWP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) и Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSIB | KBWP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.79 | -0.14 | +1.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.39 | -0.06 | +2.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 0.99 | +0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.51 | -0.14 | +2.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.62 | -0.37 | +8.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSIB | KBWP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79 | -0.14 | +1.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.15 | 0.71 | +1.44 |
Корреляция
Корреляция между GSIB и KBWP составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSIB и KBWP
Дивидендная доходность GSIB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что сопоставимо с доходностью KBWP в 1.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSIB Themes Global Systemically Important Banks ETF | 1.97% | 1.91% | 1.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KBWP Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF | 1.97% | 1.58% | 1.64% | 1.68% | 1.99% | 3.02% | 1.93% | 1.99% | 2.11% | 1.90% | 2.14% | 1.35% |
Просадки
Сравнение просадок GSIB и KBWP
Максимальная просадка GSIB за все время составила -17.71%, что меньше максимальной просадки KBWP в -39.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSIB и KBWP.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSIB | KBWP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.71% | -39.76% | +22.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.59% | -11.59% | -3.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.00% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.87% | -6.54% | -3.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.06% | -4.35% | +2.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.25% | 4.48% | -0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSIB и KBWP
Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) имеет более высокую волатильность в 7.69% по сравнению с Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) с волатильностью 4.31%. Это указывает на то, что GSIB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KBWP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSIB | KBWP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.69% | 4.31% | +3.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.05% | 11.79% | +1.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.79% | 19.27% | +1.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.39% | 18.49% | -0.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.39% | 20.65% | -2.26% |