PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSIB с KBWB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSIB с KBWB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GSIB (Themes Global Systemically Important Banks ETF) and KBWB (Invesco KBW Bank ETF) are both Financials Equities funds. GSIB is actively managed, while KBWB is passively managed. Over the past year, GSIB returned 42.41% vs 34.45% for KBWB. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.35% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности GSIB и KBWB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) и Invesco KBW Bank ETF (KBWB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSIB показывает доходность 9.75%, что значительно выше, чем у KBWB с доходностью 4.07%.

GSIB

1 день
-1.07%
1 месяц
5.66%
С начала года
9.75%
6 месяцев
16.02%
1 год
42.41%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KBWB

1 день
-1.39%
1 месяц
2.14%
С начала года
4.07%
6 месяцев
8.58%
1 год
34.45%
3 года*
31.93%
5 лет*
7.75%
10 лет*
12.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSIB и KBWB

2026 (YTD)202520242023
GSIB
Themes Global Systemically Important Banks ETF		9.75%61.67%32.86%2.35%
KBWB
Invesco KBW Bank ETF		4.07%32.05%36.73%0.36%

Correlation

The correlation between GSIB and KBWB is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2023 г.

0.73

The correlation between GSIB and KBWB has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GSIB и KBWB

Секторы
GSIB
KBWB

Финансовые услуги

100.0%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

GSIB
100.0%
KBWB
100.0%

Сырьевые материалы

GSIB

-

KBWB

-

Коммуникационные услуги

GSIB

-

KBWB

-

Потребительский циклический сектор

GSIB

-

KBWB

-

Потребительский защитный сектор

GSIB

-

KBWB

-

Энергетика

GSIB

-

KBWB

-

Здравоохранение

GSIB

-

KBWB

-

Промышленность

GSIB

-

KBWB

-

Недвижимость

GSIB

-

KBWB

-

Технологии

GSIB

-

KBWB

-

Коммунальные услуги

GSIB

-

KBWB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes Global Systemically Important Banks ETF

Invesco KBW Bank ETF

Часто сравнивают с GSIB:
GSIB с EUFNGSIB с ATMPGSIB с PCGGGSIB с FTXOGSIB с GDEGSIB с XLFGSIB с FNGS
Часто сравнивают с KBWB:
KBWB с XLFKBWB с KREKBWB с KBEKBWB с VFHKBWB с IYFKBWB с SPYKBWB с DPST

Доходность на риск

GSIB vs. KBWB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSIB
Ранг доходности на риск GSIB: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIB: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIB: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIB: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIB: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIB: 6060
Ранг коэф-та Мартина
KBWB
Ранг доходности на риск KBWB: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBWB: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWB: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWB: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWB: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWB: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSIB c KBWB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) и Invesco KBW Bank ETF (KBWB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSIBKBWBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
1.73

+0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.43
2.28

+1.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.30

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.07

2.11

+0.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.80

6.64

+4.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSIB vs. KBWB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSIB на текущий момент составляет 2.47, что выше коэффициента Шарпа KBWB равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSIB и KBWB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSIBKBWBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47

1.73

+0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.29

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.35

0.50

+1.86

Просадки

Сравнение просадок GSIB и KBWB

Максимальная просадка GSIB за все время составила -17.71%, что меньше максимальной просадки KBWB в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSIB и KBWB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSIBKBWBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.71%

-50.27%

+32.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.90%

-16.38%

+2.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-25.43%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-49.31%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-50.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.07%

-3.29%

+2.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.06%

-11.74%

+9.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.94%

5.20%

-1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности GSIB и KBWB

Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) и Invesco KBW Bank ETF (KBWB) имеют волатильность 5.26% и 5.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSIBKBWBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.26%

5.14%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.97%

15.49%

-1.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.24%

20.06%

-2.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.45%

26.63%

-8.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.45%

29.20%

-10.75%

Сравнение комиссий GSIB и KBWB

И GSIB, и KBWB имеют комиссию равную 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSIB и KBWB

Дивидендная доходность GSIB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что меньше доходности KBWB в 2.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSIB
Themes Global Systemically Important Banks ETF		1.74%1.91%1.67%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KBWB
Invesco KBW Bank ETF		2.06%2.04%2.46%3.20%3.05%2.13%2.62%2.38%2.54%1.35%1.53%1.53%

Часто задаваемые вопросы

GSIB and KBWB have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GSIB has higher volatility (5.26%) compared to KBWB (5.14%). In terms of maximum drawdown, GSIB dropped -17.71% vs KBWB's -50.27%.

On 1-year performance, GSIB leads with 42.41% vs 34.45% for KBWB. Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. On volatility, KBWB has been the lower-risk option at 5.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GSIB has performed better with a 42.41% return vs 34.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GSIB and KBWB have the same expense ratio: 0.35% per year.

KBWB has the higher dividend yield at 2.06%, compared with 1.74% for GSIB.

They also come from different issuers: Themes and Invesco.

GSIB currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSIB и KBWB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор