Сравнение GSIB с KBWB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) и Invesco KBW Bank ETF (KBWB).
GSIB и KBWB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSIB - это активно управляемый фонд от Themes. Фонд был запущен 14 дек. 2023 г.. KBWB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность KBW Nasdaq Bank Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности GSIB и KBWB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSIB и KBWB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GSIB Themes Global Systemically Important Banks ETF | -3.15% | 61.67% | 32.86% | 2.35% |
KBWB Invesco KBW Bank ETF | -5.53% | 32.05% | 36.73% | 0.36% |
Доходность по периодам
С начала года, GSIB показывает доходность -3.15%, что значительно выше, чем у KBWB с доходностью -5.53%.
GSIB
- 1 день
- 4.01%
- 1 месяц
- -4.96%
- С начала года
- -3.15%
- 6 месяцев
- 7.71%
- 1 год
- 36.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KBWB
- 1 день
- 3.56%
- 1 месяц
- -2.73%
- С начала года
- -5.53%
- 6 месяцев
- 2.34%
- 1 год
- 29.02%
- 3 года*
- 27.16%
- 5 лет*
- 7.87%
- 10 лет*
- 11.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSIB и KBWB
И GSIB, и KBWB имеют комиссию равную 0.35%.
Доходность на риск
GSIB vs. KBWB — Ранг доходности на риск
GSIB
KBWB
Сравнение GSIB c KBWB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) и Invesco KBW Bank ETF (KBWB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSIB | KBWB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.79 | 1.12 | +0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.39 | 1.53 | +0.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.24 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.51 | 1.88 | +0.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.62 | 5.58 | +3.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSIB | KBWB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79 | 1.12 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.30 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.15 | 0.47 | +1.68 |
Корреляция
Корреляция между GSIB и KBWB составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSIB и KBWB
Дивидендная доходность GSIB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что меньше доходности KBWB в 2.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSIB Themes Global Systemically Important Banks ETF | 1.97% | 1.91% | 1.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KBWB Invesco KBW Bank ETF | 2.27% | 2.04% | 2.46% | 3.20% | 3.05% | 2.13% | 2.62% | 2.38% | 2.54% | 1.35% | 1.53% | 1.53% |
Просадки
Сравнение просадок GSIB и KBWB
Максимальная просадка GSIB за все время составила -17.71%, что меньше максимальной просадки KBWB в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSIB и KBWB.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSIB | KBWB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.71% | -50.27% | +32.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.59% | -16.38% | +1.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -49.31% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -50.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.87% | -12.21% | +2.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.06% | -11.82% | +9.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.25% | 5.51% | -1.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSIB и KBWB
Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) имеет более высокую волатильность в 7.69% по сравнению с Invesco KBW Bank ETF (KBWB) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что GSIB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KBWB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSIB | KBWB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.69% | 6.61% | +1.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.05% | 15.99% | -2.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.79% | 26.00% | -5.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.39% | 26.65% | -8.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.39% | 29.25% | -10.86% |