PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GSIB с KBWB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GSIB и KBWB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) и Invesco KBW Bank ETF (KBWB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSIB и KBWB


2026 (YTD)202520242023
GSIB
Themes Global Systemically Important Banks ETF
-3.15%61.67%32.86%2.35%
KBWB
Invesco KBW Bank ETF
-5.53%32.05%36.73%0.36%

Доходность по периодам

С начала года, GSIB показывает доходность -3.15%, что значительно выше, чем у KBWB с доходностью -5.53%.


GSIB

1 день
4.01%
1 месяц
-4.96%
С начала года
-3.15%
6 месяцев
7.71%
1 год
36.96%
3 года*
5 лет*
10 лет*

KBWB

1 день
3.56%
1 месяц
-2.73%
С начала года
-5.53%
6 месяцев
2.34%
1 год
29.02%
3 года*
27.16%
5 лет*
7.87%
10 лет*
11.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Themes Global Systemically Important Banks ETF

Invesco KBW Bank ETF

Сравнение комиссий GSIB и KBWB

И GSIB, и KBWB имеют комиссию равную 0.35%.


Доходность на риск

GSIB vs. KBWB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GSIB
Ранг доходности на риск GSIB: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIB: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIB: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIB: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIB: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIB: 8282
Ранг коэф-та Мартина

KBWB
Ранг доходности на риск KBWB: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBWB: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWB: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWB: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWB: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWB: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSIB c KBWB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) и Invesco KBW Bank ETF (KBWB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GSIBKBWBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.79

1.12

+0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.39

1.53

+0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.24

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.51

1.88

+0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.62

5.58

+3.05

GSIB vs. KBWB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSIB на текущий момент составляет 1.79, что выше коэффициента Шарпа KBWB равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSIB и KBWB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GSIBKBWBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

1.12

+0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.15

0.47

+1.68

Корреляция

Корреляция между GSIB и KBWB составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GSIB и KBWB

Дивидендная доходность GSIB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что меньше доходности KBWB в 2.27%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSIB
Themes Global Systemically Important Banks ETF
1.97%1.91%1.67%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KBWB
Invesco KBW Bank ETF
2.27%2.04%2.46%3.20%3.05%2.13%2.62%2.38%2.54%1.35%1.53%1.53%

Просадки

Сравнение просадок GSIB и KBWB

Максимальная просадка GSIB за все время составила -17.71%, что меньше максимальной просадки KBWB в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSIB и KBWB.


Загрузка...

Показатели просадок


GSIBKBWBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.71%

-50.27%

+32.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.59%

-16.38%

+1.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.87%

-12.21%

+2.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.06%

-11.82%

+9.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.25%

5.51%

-1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности GSIB и KBWB

Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) имеет более высокую волатильность в 7.69% по сравнению с Invesco KBW Bank ETF (KBWB) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что GSIB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KBWB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GSIBKBWBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.69%

6.61%

+1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.05%

15.99%

-2.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.79%

26.00%

-5.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.39%

26.65%

-8.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.39%

29.25%

-10.86%