Сравнение GSIB с IXG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) и iShares Global Financials ETF (IXG).
GSIB и IXG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSIB - это активно управляемый фонд от Themes. Фонд был запущен 14 дек. 2023 г.. IXG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Financials Sector Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности GSIB и IXG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSIB и IXG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GSIB Themes Global Systemically Important Banks ETF | -3.15% | 61.67% | 32.86% | 2.35% |
IXG iShares Global Financials ETF | -5.62% | 28.54% | 25.69% | 2.15% |
Доходность по периодам
С начала года, GSIB показывает доходность -3.15%, что значительно выше, чем у IXG с доходностью -5.62%.
GSIB
- 1 день
- 4.01%
- 1 месяц
- -4.96%
- С начала года
- -3.15%
- 6 месяцев
- 7.71%
- 1 год
- 36.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IXG
- 1 день
- 2.87%
- 1 месяц
- -4.83%
- С начала года
- -5.62%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 13.11%
- 3 года*
- 21.31%
- 5 лет*
- 11.87%
- 10 лет*
- 11.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSIB и IXG
GSIB берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IXG в 0.46%.
Доходность на риск
GSIB vs. IXG — Ранг доходности на риск
GSIB
IXG
Сравнение GSIB c IXG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) и iShares Global Financials ETF (IXG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSIB | IXG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.79 | 0.73 | +1.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.39 | 1.09 | +1.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.16 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.51 | 1.07 | +1.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.62 | 3.96 | +4.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSIB | IXG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79 | 0.73 | +1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.15 | 0.23 | +1.92 |
Корреляция
Корреляция между GSIB и IXG составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSIB и IXG
Дивидендная доходность GSIB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что меньше доходности IXG в 2.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSIB Themes Global Systemically Important Banks ETF | 1.97% | 1.91% | 1.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IXG iShares Global Financials ETF | 2.16% | 2.04% | 2.64% | 2.62% | 3.71% | 1.69% | 2.13% | 2.87% | 3.14% | 2.12% | 2.21% | 2.79% |
Просадки
Сравнение просадок GSIB и IXG
Максимальная просадка GSIB за все время составила -17.71%, что меньше максимальной просадки IXG в -78.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSIB и IXG.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSIB | IXG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.71% | -78.42% | +60.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.59% | -12.79% | -1.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.20% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.87% | -8.13% | -1.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.06% | -19.88% | +17.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.25% | 3.44% | +0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSIB и IXG
Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) имеет более высокую волатильность в 7.69% по сравнению с iShares Global Financials ETF (IXG) с волатильностью 5.96%. Это указывает на то, что GSIB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IXG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSIB | IXG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.69% | 5.96% | +1.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.05% | 10.50% | +2.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.79% | 18.12% | +2.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.39% | 17.30% | +1.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.39% | 20.15% | -1.76% |