PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSIB с IAK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSIB с IAK

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GSIB (Themes Global Systemically Important Banks ETF) and IAK (iShares U.S. Insurance ETF) are both Financials Equities funds. GSIB is actively managed, while IAK is passively managed. Over the past year, GSIB returned 42.41% vs -4.16% for IAK. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. GSIB charges 0.35%/yr vs 0.43%/yr for IAK.

Доходность

Сравнение доходности GSIB и IAK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) и iShares U.S. Insurance ETF (IAK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSIB показывает доходность 9.75%, что значительно выше, чем у IAK с доходностью -4.56%.

GSIB

1 день
-1.07%
1 месяц
5.66%
С начала года
9.75%
6 месяцев
16.02%
1 год
42.41%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IAK

1 день
-0.88%
1 месяц
-2.27%
С начала года
-4.56%
6 месяцев
-1.81%
1 год
-4.16%
3 года*
16.73%
5 лет*
11.50%
10 лет*
11.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSIB и IAK

2026 (YTD)202520242023
GSIB
Themes Global Systemically Important Banks ETF		9.75%61.67%32.86%2.35%
IAK
iShares U.S. Insurance ETF		-4.56%9.50%28.25%2.01%

Correlation

The correlation between GSIB and IAK is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2023 г.

0.38

Сравнение распределения секторов GSIB и IAK

Секторы
GSIB
IAK

Финансовые услуги

100.0%
99.5%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

0.5%

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

GSIB
100.0%
IAK
99.5%

Сырьевые материалы

GSIB

-

IAK

-

Коммуникационные услуги

GSIB

-

IAK

-

Потребительский циклический сектор

GSIB

-

IAK

-

Потребительский защитный сектор

GSIB

-

IAK

-

Энергетика

GSIB

-

IAK

-

Здравоохранение

GSIB

-

IAK
0.5%

Промышленность

GSIB

-

IAK

-

Недвижимость

GSIB

-

IAK

-

Технологии

GSIB

-

IAK

-

Коммунальные услуги

GSIB

-

IAK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes Global Systemically Important Banks ETF

iShares U.S. Insurance ETF

Часто сравнивают с GSIB:
GSIB с EUFNGSIB с ATMPGSIB с PCGGGSIB с FTXOGSIB с GDEGSIB с XLFGSIB с FNGS
Часто сравнивают с IAK:
IAK с KIEIAK с KBWPIAK с IHEIAK с DIVBIAK с INFLIAK с VYMIAK с VTI

Доходность на риск

GSIB vs. IAK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSIB
Ранг доходности на риск GSIB: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIB: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIB: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIB: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIB: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIB: 6060
Ранг коэф-та Мартина
IAK
Ранг доходности на риск IAK: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAK: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAK: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAK: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAK: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAK: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSIB c IAK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) и iShares U.S. Insurance ETF (IAK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSIBIAKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
-0.28

+2.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.43
-0.29

+3.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

0.97

+0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.07

-0.55

+3.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.80

-1.14

+11.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSIB vs. IAK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSIB на текущий момент составляет 2.47, что выше коэффициента Шарпа IAK равного -0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSIB и IAK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSIBIAKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47

-0.28

+2.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.35

0.26

+2.09

Просадки

Сравнение просадок GSIB и IAK

Максимальная просадка GSIB за все время составила -17.71%, что меньше максимальной просадки IAK в -77.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSIB и IAK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSIBIAKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.71%

-77.38%

+59.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.90%

-7.62%

-6.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-11.58%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.76%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.07%

-5.82%

+4.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.06%

-16.13%

+14.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.94%

3.96%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности GSIB и IAK

Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) имеет более высокую волатильность в 5.26% по сравнению с iShares U.S. Insurance ETF (IAK) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что GSIB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSIBIAKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.26%

3.82%

+1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.97%

9.98%

+3.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.24%

14.77%

+2.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.45%

18.07%

+0.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.45%

20.89%

-2.44%

Сравнение комиссий GSIB и IAK

GSIB берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IAK в 0.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSIB и IAK

Дивидендная доходность GSIB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что меньше доходности IAK в 2.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSIB
Themes Global Systemically Important Banks ETF		1.74%1.91%1.67%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IAK
iShares U.S. Insurance ETF		2.76%1.69%1.49%1.44%1.69%2.26%2.07%1.84%2.33%1.62%1.68%1.62%

Часто задаваемые вопросы

GSIB and IAK have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GSIB has higher volatility (5.26%) compared to IAK (3.82%). In terms of maximum drawdown, GSIB dropped -17.71% vs IAK's -77.38%.

On 1-year performance, GSIB leads with 42.41% vs -4.16% for IAK. On fees, GSIB is cheaper at 0.35% per year. On volatility, IAK has been the lower-risk option at 3.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GSIB has performed better with a 42.41% return vs -4.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GSIB is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.43% for IAK.

IAK has the higher dividend yield at 2.76%, compared with 1.74% for GSIB.

They also come from different issuers: Themes and iShares. Their fees differ too: 0.35% for GSIB and 0.43% for IAK.

GSIB currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSIB и IAK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор