PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GSIB с IAK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GSIB и IAK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) и iShares U.S. Insurance ETF (IAK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSIB и IAK


2026 (YTD)202520242023
GSIB
Themes Global Systemically Important Banks ETF
-3.15%61.67%32.86%2.35%
IAK
iShares U.S. Insurance ETF
-4.32%9.50%28.25%2.01%

Доходность по периодам

С начала года, GSIB показывает доходность -3.15%, что значительно выше, чем у IAK с доходностью -4.32%.


GSIB

1 день
4.01%
1 месяц
-4.96%
С начала года
-3.15%
6 месяцев
7.71%
1 год
36.96%
3 года*
5 лет*
10 лет*

IAK

1 день
0.63%
1 месяц
-4.62%
С начала года
-4.32%
6 месяцев
-2.34%
1 год
-4.39%
3 года*
16.73%
5 лет*
13.54%
10 лет*
12.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Themes Global Systemically Important Banks ETF

iShares U.S. Insurance ETF

Сравнение комиссий GSIB и IAK

GSIB берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IAK в 0.43%.


Доходность на риск

GSIB vs. IAK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GSIB
Ранг доходности на риск GSIB: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIB: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIB: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIB: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIB: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIB: 8282
Ранг коэф-та Мартина

IAK
Ранг доходности на риск IAK: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAK: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAK: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAK: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAK: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAK: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSIB c IAK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) и iShares U.S. Insurance ETF (IAK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GSIBIAKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.79

-0.24

+2.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.39

-0.20

+2.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

0.97

+0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.51

-0.28

+2.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.62

-0.69

+9.32

GSIB vs. IAK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSIB на текущий момент составляет 1.79, что выше коэффициента Шарпа IAK равного -0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSIB и IAK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GSIBIAKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

-0.24

+2.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.15

0.26

+1.89

Корреляция

Корреляция между GSIB и IAK составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GSIB и IAK

Дивидендная доходность GSIB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что меньше доходности IAK в 2.75%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSIB
Themes Global Systemically Important Banks ETF
1.97%1.91%1.67%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IAK
iShares U.S. Insurance ETF
2.75%1.69%1.49%1.44%1.69%2.26%2.07%1.84%2.33%1.62%1.68%1.62%

Просадки

Сравнение просадок GSIB и IAK

Максимальная просадка GSIB за все время составила -17.71%, что меньше максимальной просадки IAK в -77.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSIB и IAK.


Загрузка...

Показатели просадок


GSIBIAKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.71%

-77.38%

+59.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.59%

-11.58%

-3.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.87%

-5.59%

-4.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.06%

-16.25%

+14.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.25%

4.69%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности GSIB и IAK

Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) имеет более высокую волатильность в 7.69% по сравнению с iShares U.S. Insurance ETF (IAK) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что GSIB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GSIBIAKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.69%

4.07%

+3.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.05%

10.50%

+2.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.79%

18.72%

+2.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.39%

18.07%

+0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.39%

20.89%

-2.50%