Сравнение GSIB с IAK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) и iShares U.S. Insurance ETF (IAK).
GSIB и IAK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSIB - это активно управляемый фонд от Themes. Фонд был запущен 14 дек. 2023 г.. IAK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Insurance Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности GSIB и IAK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSIB и IAK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GSIB Themes Global Systemically Important Banks ETF | -3.15% | 61.67% | 32.86% | 2.35% |
IAK iShares U.S. Insurance ETF | -4.32% | 9.50% | 28.25% | 2.01% |
Доходность по периодам
С начала года, GSIB показывает доходность -3.15%, что значительно выше, чем у IAK с доходностью -4.32%.
GSIB
- 1 день
- 4.01%
- 1 месяц
- -4.96%
- С начала года
- -3.15%
- 6 месяцев
- 7.71%
- 1 год
- 36.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IAK
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -4.62%
- С начала года
- -4.32%
- 6 месяцев
- -2.34%
- 1 год
- -4.39%
- 3 года*
- 16.73%
- 5 лет*
- 13.54%
- 10 лет*
- 12.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSIB и IAK
GSIB берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IAK в 0.43%.
Доходность на риск
GSIB vs. IAK — Ранг доходности на риск
GSIB
IAK
Сравнение GSIB c IAK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) и iShares U.S. Insurance ETF (IAK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSIB | IAK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.79 | -0.24 | +2.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.39 | -0.20 | +2.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 0.97 | +0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.51 | -0.28 | +2.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.62 | -0.69 | +9.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSIB | IAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79 | -0.24 | +2.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.15 | 0.26 | +1.89 |
Корреляция
Корреляция между GSIB и IAK составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSIB и IAK
Дивидендная доходность GSIB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что меньше доходности IAK в 2.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSIB Themes Global Systemically Important Banks ETF | 1.97% | 1.91% | 1.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IAK iShares U.S. Insurance ETF | 2.75% | 1.69% | 1.49% | 1.44% | 1.69% | 2.26% | 2.07% | 1.84% | 2.33% | 1.62% | 1.68% | 1.62% |
Просадки
Сравнение просадок GSIB и IAK
Максимальная просадка GSIB за все время составила -17.71%, что меньше максимальной просадки IAK в -77.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSIB и IAK.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSIB | IAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.71% | -77.38% | +59.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.59% | -11.58% | -3.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.76% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.87% | -5.59% | -4.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.06% | -16.25% | +14.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.25% | 4.69% | -0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSIB и IAK
Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) имеет более высокую волатильность в 7.69% по сравнению с iShares U.S. Insurance ETF (IAK) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что GSIB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSIB | IAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.69% | 4.07% | +3.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.05% | 10.50% | +2.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.79% | 18.72% | +2.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.39% | 18.07% | +0.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.39% | 20.89% | -2.50% |