PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GSIB с IAI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GSIB и IAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) и iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSIB и IAI


2026 (YTD)202520242023
GSIB
Themes Global Systemically Important Banks ETF
-1.46%61.67%32.86%2.35%
IAI
iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF
-7.71%25.80%34.37%3.19%

Доходность по периодам

С начала года, GSIB показывает доходность -1.46%, что значительно выше, чем у IAI с доходностью -7.71%.


GSIB

1 день
1.75%
1 месяц
-1.77%
С начала года
-1.46%
6 месяцев
10.28%
1 год
39.94%
3 года*
5 лет*
10 лет*

IAI

1 день
0.40%
1 месяц
-3.75%
С начала года
-7.71%
6 месяцев
-4.59%
1 год
18.72%
3 года*
23.36%
5 лет*
13.79%
10 лет*
17.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Themes Global Systemically Important Banks ETF

iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF

Сравнение комиссий GSIB и IAI

GSIB берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IAI в 0.41%.


Доходность на риск

GSIB vs. IAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GSIB
Ранг доходности на риск GSIB: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIB: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIB: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIB: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIB: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIB: 8080
Ранг коэф-та Мартина

IAI
Ранг доходности на риск IAI: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAI: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAI: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAI: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAI: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAI: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSIB c IAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) и iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GSIBIAIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.93

0.78

+1.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.55

1.18

+1.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.16

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.70

1.15

+1.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.19

3.49

+5.70

GSIB vs. IAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSIB на текущий момент составляет 1.93, что выше коэффициента Шарпа IAI равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSIB и IAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GSIBIAIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

0.78

+1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.20

0.27

+1.93

Корреляция

Корреляция между GSIB и IAI составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GSIB и IAI

Дивидендная доходность GSIB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что больше доходности IAI в 1.17%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSIB
Themes Global Systemically Important Banks ETF
1.93%1.91%1.67%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IAI
iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF
1.17%0.95%1.05%1.80%2.14%1.31%1.55%1.52%1.58%1.37%1.49%1.31%

Просадки

Сравнение просадок GSIB и IAI

Максимальная просадка GSIB за все время составила -17.71%, что меньше максимальной просадки IAI в -75.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSIB и IAI.


Загрузка...

Показатели просадок


GSIBIAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.71%

-75.46%

+57.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.59%

-16.52%

+1.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.30%

-13.06%

+4.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.07%

-22.80%

+20.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.28%

5.45%

-1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности GSIB и IAI

Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) имеет более высокую волатильность в 7.60% по сравнению с iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) с волатильностью 6.14%. Это указывает на то, что GSIB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GSIBIAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.60%

6.14%

+1.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.15%

15.26%

-2.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.85%

24.14%

-3.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.41%

21.38%

-2.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.41%

22.91%

-4.50%