Сравнение GSIB с IAI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) и iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI).
GSIB и IAI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSIB - это активно управляемый фонд от Themes. Фонд был запущен 14 дек. 2023 г.. IAI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность DJ US Select / Investment Services. Фонд был запущен 1 мая 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности GSIB и IAI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSIB и IAI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GSIB Themes Global Systemically Important Banks ETF | -1.46% | 61.67% | 32.86% | 2.35% |
IAI iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF | -7.71% | 25.80% | 34.37% | 3.19% |
Доходность по периодам
С начала года, GSIB показывает доходность -1.46%, что значительно выше, чем у IAI с доходностью -7.71%.
GSIB
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -1.77%
- С начала года
- -1.46%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 39.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IAI
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- -7.71%
- 6 месяцев
- -4.59%
- 1 год
- 18.72%
- 3 года*
- 23.36%
- 5 лет*
- 13.79%
- 10 лет*
- 17.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSIB и IAI
GSIB берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IAI в 0.41%.
Доходность на риск
GSIB vs. IAI — Ранг доходности на риск
GSIB
IAI
Сравнение GSIB c IAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) и iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSIB | IAI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.93 | 0.78 | +1.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.55 | 1.18 | +1.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.16 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.70 | 1.15 | +1.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.19 | 3.49 | +5.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSIB | IAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.93 | 0.78 | +1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.20 | 0.27 | +1.93 |
Корреляция
Корреляция между GSIB и IAI составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSIB и IAI
Дивидендная доходность GSIB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что больше доходности IAI в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSIB Themes Global Systemically Important Banks ETF | 1.93% | 1.91% | 1.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IAI iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF | 1.17% | 0.95% | 1.05% | 1.80% | 2.14% | 1.31% | 1.55% | 1.52% | 1.58% | 1.37% | 1.49% | 1.31% |
Просадки
Сравнение просадок GSIB и IAI
Максимальная просадка GSIB за все время составила -17.71%, что меньше максимальной просадки IAI в -75.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSIB и IAI.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSIB | IAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.71% | -75.46% | +57.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.59% | -16.52% | +1.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.84% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.30% | -13.06% | +4.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.07% | -22.80% | +20.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.28% | 5.45% | -1.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSIB и IAI
Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) имеет более высокую волатильность в 7.60% по сравнению с iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) с волатильностью 6.14%. Это указывает на то, что GSIB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSIB | IAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.60% | 6.14% | +1.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.15% | 15.26% | -2.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.85% | 24.14% | -3.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.41% | 21.38% | -2.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.41% | 22.91% | -4.50% |