Сравнение GSIB с GLTR
GSIB (Themes Global Systemically Important Banks ETF) and GLTR (abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF) are both exchange-traded funds - GSIB is a Financials Equities fund actively managed by Themes, while GLTR is a Precious Metals fund tracking the ETFS Physical Precious Metals Basket Index. GSIB is actively managed, while GLTR is passively managed. Over the past year, GSIB returned 45.35% vs 39.78% for GLTR. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. GSIB charges 0.35%/yr vs 0.60%/yr for GLTR.
Доходность
Сравнение доходности GSIB и GLTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GSIB показывает доходность 13.98%, что значительно выше, чем у GLTR с доходностью -4.66%.
GSIB
- 1 день
- 1.92%
- 1 месяц
- 6.83%
- С начала года
- 13.98%
- 6 месяцев
- 16.88%
- 1 год
- 45.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLTR
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -15.53%
- С начала года
- -4.66%
- 6 месяцев
- 0.76%
- 1 год
- 39.78%
- 3 года*
- 29.97%
- 5 лет*
- 14.04%
- 10 лет*
- 12.08%
Сравнение доходности по годам GSIB и GLTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GSIB Themes Global Systemically Important Banks ETF | 13.98% | 61.67% | 32.86% | 1.75% |
GLTR abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF | -4.66% | 87.25% | 20.63% | 0.36% |
Correlation
The correlation between GSIB and GLTR is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2023 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSIB vs. GLTR — Ранг доходности на риск
GSIB
GLTR
Сравнение GSIB c GLTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) и abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GSIB | GLTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.22 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.28 | 1.17 | +2.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.54 | 2.88 | +8.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GSIB и GLTR
Максимальная просадка GSIB за все время составила -17.71%, что меньше максимальной просадки GLTR в -55.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSIB и GLTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSIB | GLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.71% | -55.70% | +37.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.90% | -34.09% | +20.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -34.09% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.09% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -31.27% | +31.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.05% | -28.82% | +26.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.94% | 13.86% | -9.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSIB и GLTR
Текущая волатильность для Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) составляет 5.59%, в то время как у abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR) волатильность равна 10.43%. Это указывает на то, что GSIB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSIB | GLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.59% | 10.43% | -4.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.41% | 36.24% | -21.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.63% | 38.40% | -20.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.51% | 23.87% | -5.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.51% | 20.64% | -2.13% |
Сравнение комиссий GSIB и GLTR
GSIB берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии GLTR в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSIB и GLTR
Дивидендная доходность GSIB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, тогда как GLTR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GLTR abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GSIB Themes Global Systemically Important Banks ETF | 1.67% | 1.91% | 1.67% |
Часто задаваемые вопросы
GSIB and GLTR have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLTR has higher volatility (10.43%) compared to GSIB (5.59%). In terms of maximum drawdown, GSIB dropped -17.71% vs GLTR's -55.70%.
On 1-year performance, GSIB leads with 45.35% vs 39.78% for GLTR. On fees, GSIB is cheaper at 0.35% per year. On volatility, GSIB has been the lower-risk option at 5.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GSIB has performed better with a 45.35% return vs 39.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GSIB is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.60% for GLTR.
GSIB has the higher dividend yield at 1.67%, compared with 0.00% for GLTR.
GSIB is categorized as Financials Equities, while GLTR is Precious Metals. They also come from different issuers: Themes and abrdn. Their fees differ too: 0.35% for GSIB and 0.60% for GLTR.
GSIB currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GSIB и GLTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор