Сравнение GSIB с FBDC
GSIB (Themes Global Systemically Important Banks ETF) and FBDC (FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF) are both Financials Equities funds. Both are actively managed. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. GSIB charges 0.35%/yr vs 1.35%/yr for FBDC.
Доходность
Сравнение доходности GSIB и FBDC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GSIB показывает доходность 9.75%, что значительно выше, чем у FBDC с доходностью -9.51%.
GSIB
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- 5.66%
- С начала года
- 9.75%
- 6 месяцев
- 16.02%
- 1 год
- 42.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FBDC
- 1 день
- -2.98%
- 1 месяц
- -7.81%
- С начала года
- -9.51%
- 6 месяцев
- -10.31%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GSIB и FBDC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GSIB Themes Global Systemically Important Banks ETF | 9.75% | 23.40% |
FBDC FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF | -9.51% | -2.43% |
Correlation
The correlation between GSIB and FBDC is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2025 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSIB vs. FBDC — Ранг доходности на риск
GSIB
FBDC
Сравнение GSIB c FBDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) и FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF (FBDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSIB | FBDC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.07 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.80 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSIB | FBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.35 | -0.70 | +3.05 |
Просадки
Сравнение просадок GSIB и FBDC
Максимальная просадка GSIB за все время составила -17.71%, что меньше максимальной просадки FBDC в -20.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSIB и FBDC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSIB | FBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.71% | -20.60% | +2.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.07% | -17.24% | +16.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.06% | -10.14% | +8.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.94% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GSIB и FBDC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSIB | FBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.26% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.97% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.24% | 18.06% | -0.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.45% | 18.06% | +0.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.45% | 18.06% | +0.39% |
Сравнение комиссий GSIB и FBDC
GSIB берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FBDC в 1.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSIB и FBDC
Дивидендная доходность GSIB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что меньше доходности FBDC в 11.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FBDC FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF | 11.52% | 5.41% | 0.00% |
GSIB Themes Global Systemically Important Banks ETF | 1.74% | 1.91% | 1.67% |
Часто задаваемые вопросы
GSIB and FBDC have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GSIB is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GSIB is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.35% for FBDC.
FBDC has the higher dividend yield at 11.52%, compared with 1.74% for GSIB.
They also come from different issuers: Themes and First Trust. Their fees differ too: 0.35% for GSIB and 1.35% for FBDC.
Подберите оптимальное распределение для GSIB и FBDC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор