Сравнение GSIB с FBDC
GSIB (Themes Global Systemically Important Banks ETF) and FBDC (FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF) are both Financials Equities funds. Both are actively managed. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. GSIB charges 0.35%/yr vs 1.35%/yr for FBDC.
Доходность
Сравнение доходности GSIB и FBDC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GSIB показывает доходность 14.24%, что значительно выше, чем у FBDC с доходностью -10.74%.
GSIB
- 1 день
- -1.77%
- 1 месяц
- 5.64%
- С начала года
- 14.24%
- 6 месяцев
- 12.75%
- 1 год
- 42.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FBDC
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- -10.74%
- 6 месяцев
- -9.60%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GSIB и FBDC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GSIB Themes Global Systemically Important Banks ETF | 14.24% | 23.32% |
FBDC FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF | -10.74% | -2.66% |
Correlation
The correlation between GSIB and FBDC is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2025 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSIB vs. FBDC — Ранг доходности на риск
GSIB
FBDC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение GSIB c FBDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) и FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF (FBDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GSIB | FBDC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.07 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.79 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GSIB и FBDC
Максимальная просадка GSIB за все время составила -17.71%, что меньше максимальной просадки FBDC в -20.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSIB и FBDC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSIB | FBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.71% | -20.60% | +2.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.36% | -18.37% | +16.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.03% | -10.47% | +8.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.94% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GSIB и FBDC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSIB | FBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.32% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.48% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.51% | 17.96% | -0.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.47% | 17.96% | +0.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.47% | 17.96% | +0.51% |
Сравнение комиссий GSIB и FBDC
GSIB берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FBDC в 1.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSIB и FBDC
Дивидендная доходность GSIB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что меньше доходности FBDC в 11.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FBDC FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF | 11.68% | 5.41% | 0.00% |
GSIB Themes Global Systemically Important Banks ETF | 1.67% | 1.91% | 1.67% |
Часто задаваемые вопросы
GSIB and FBDC have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GSIB is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GSIB is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.35% for FBDC.
FBDC has the higher dividend yield at 11.68%, compared with 1.67% for GSIB.
They also come from different issuers: Themes and First Trust. Their fees differ too: 0.35% for GSIB and 1.35% for FBDC.
Подберите оптимальное распределение для GSIB и FBDC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор