Сравнение GSIB с FBDC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) и FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF (FBDC).
GSIB и FBDC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSIB - это активно управляемый фонд от Themes. Фонд был запущен 14 дек. 2023 г.. FBDC - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 30 июн. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности GSIB и FBDC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSIB и FBDC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GSIB Themes Global Systemically Important Banks ETF | -1.46% | 23.40% |
FBDC FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF | -9.87% | -2.43% |
Доходность по периодам
С начала года, GSIB показывает доходность -1.46%, что значительно выше, чем у FBDC с доходностью -9.87%.
GSIB
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -1.77%
- С начала года
- -1.46%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 39.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FBDC
- 1 день
- 2.30%
- 1 месяц
- 2.24%
- С начала года
- -9.87%
- 6 месяцев
- -9.05%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSIB и FBDC
GSIB берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FBDC в 13.69%.
Доходность на риск
GSIB vs. FBDC — Ранг доходности на риск
GSIB
FBDC
Сравнение GSIB c FBDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) и FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF (FBDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSIB | FBDC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.93 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.55 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.70 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.19 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSIB | FBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.93 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.20 | -0.91 | +3.11 |
Корреляция
Корреляция между GSIB и FBDC составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSIB и FBDC
Дивидендная доходность GSIB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что меньше доходности FBDC в 9.28%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GSIB Themes Global Systemically Important Banks ETF | 1.93% | 1.91% | 1.67% |
FBDC FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF | 9.28% | 5.41% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GSIB и FBDC
Максимальная просадка GSIB за все время составила -17.71%, что меньше максимальной просадки FBDC в -20.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSIB и FBDC.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSIB | FBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.71% | -20.60% | +2.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.30% | -17.57% | +9.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.07% | -9.11% | +7.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.28% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GSIB и FBDC
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSIB | FBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.60% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.15% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.85% | 17.36% | +3.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.41% | 17.36% | +1.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.41% | 17.36% | +1.05% |