PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GSIB с DGT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GSIB с DGT

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) и SPDR Global Dow ETF (DGT).

GSIB и DGT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSIB - это активно управляемый фонд от Themes. Фонд был запущен 14 дек. 2023 г.. DGT - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Global Dow Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GSIB или DGT.

Корреляция

Корреляция между GSIB и DGT составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности GSIB и DGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) и SPDR Global Dow ETF (DGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GSIB:

1.80

DGT:

0.83

Коэф-т Сортино

GSIB:

2.39

DGT:

1.31

Коэф-т Омега

GSIB:

1.34

DGT:

1.20

Коэф-т Кальмара

GSIB:

2.25

DGT:

1.01

Коэф-т Мартина

GSIB:

10.67

DGT:

5.06

Индекс Язвы

GSIB:

3.73%

DGT:

2.93%

Дневная вол-ть

GSIB:

21.73%

DGT:

16.81%

Макс. просадка

GSIB:

-17.71%

DGT:

-55.36%

Текущая просадка

GSIB:

0.00%

DGT:

-0.15%

Доходность по периодам

С начала года, GSIB показывает доходность 22.48%, что значительно выше, чем у DGT с доходностью 9.45%.

GSIB

С начала года

22.48%

1 месяц

15.06%

6 месяцев

25.27%

1 год

38.75%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

DGT

С начала года

9.45%

1 месяц

8.31%

6 месяцев

7.97%

1 год

13.87%

5 лет

18.54%

10 лет

10.16%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий GSIB и DGT

GSIB берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии DGT в 0.50%.

DGT
SPDR Global Dow ETF
GSIB
Themes Global Systemically Important Banks ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GSIB и DGT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GSIB
Ранг риск-скорректированной доходности GSIB, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GSIB, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIB, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIB, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIB, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIB, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
DGT
Ранг риск-скорректированной доходности DGT, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DGT, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGT, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGT, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGT, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGT, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GSIB c DGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) и SPDR Global Dow ETF (DGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GSIB на текущий момент составляет 1.80, что выше коэффициента Шарпа DGT равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSIB и DGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSIB и DGT

Дивидендная доходность GSIB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности DGT в 2.60%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GSIB
Themes Global Systemically Important Banks ETF		1.36%1.67%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DGT
SPDR Global Dow ETF		2.60%2.83%2.53%3.15%2.66%1.97%2.76%2.50%1.93%2.31%2.37%2.68%

Просадки

Сравнение просадок GSIB и DGT

Максимальная просадка GSIB за все время составила -17.71%, что меньше максимальной просадки DGT в -55.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSIB и DGT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GSIB и DGT

Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) имеет более высокую волатильность в 4.69% по сравнению с SPDR Global Dow ETF (DGT) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что GSIB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...