PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSIB с DGT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GSIB с DGT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) и State Street SPDR Global Dow ETF (DGT).

GSIB и DGT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSIB - это активно управляемый фонд от Themes. Фонд был запущен 14 дек. 2023 г.. DGT - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность The Global Dow. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности GSIB и DGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) и State Street SPDR Global Dow ETF (DGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSIB и DGT

2026 (YTD)202520242023
GSIB
Themes Global Systemically Important Banks ETF		-1.46%61.67%32.86%2.35%
DGT
State Street SPDR Global Dow ETF		2.98%30.04%14.15%1.79%

Доходность по периодам

С начала года, GSIB показывает доходность -1.46%, что значительно ниже, чем у DGT с доходностью 2.98%.

GSIB

1 день
1.75%
1 месяц
-1.77%
С начала года
-1.46%
6 месяцев
10.28%
1 год
39.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DGT

1 день
0.93%
1 месяц
-4.07%
С начала года
2.98%
6 месяцев
7.13%
1 год
26.23%
3 года*
20.06%
5 лет*
13.20%
10 лет*
13.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes Global Systemically Important Banks ETF

State Street SPDR Global Dow ETF

Часто сравнивают с GSIB:
GSIB с EUFNGSIB с ATMPGSIB с PCGGGSIB с FTXOGSIB с FNGSGSIB с GDEGSIB с XLF
Часто сравнивают с DGT:
DGT с VTDGT с QWLDDGT с QUSDGT с DIADGT с KNGDGT с CGWDGT с EDOW

Сравнение комиссий GSIB и DGT

GSIB берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии DGT в 0.50%.

DGT
State Street SPDR Global Dow ETF
GSIB
Themes Global Systemically Important Banks ETF

Доходность на риск

GSIB vs. DGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSIB
Ранг доходности на риск GSIB: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIB: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIB: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIB: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIB: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIB: 8080
Ранг коэф-та Мартина
DGT
Ранг доходности на риск DGT: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGT: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGT: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGT: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGT: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGT: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSIB c DGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) и State Street SPDR Global Dow ETF (DGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSIBDGTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.93

1.60

+0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.55

2.22

+0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.35

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.70

2.09

+0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.19

10.12

-0.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSIB vs. DGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSIB на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGT равному 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSIB и DGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSIBDGTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

1.60

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.20

0.28

+1.93

Корреляция

Корреляция между GSIB и DGT составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSIB и DGT

Дивидендная доходность GSIB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что меньше доходности DGT в 2.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSIB
Themes Global Systemically Important Banks ETF		1.93%1.91%1.67%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DGT
State Street SPDR Global Dow ETF		2.76%2.78%2.83%2.53%3.15%2.66%1.97%2.76%2.50%1.93%2.31%2.37%

Просадки

Сравнение просадок GSIB и DGT

Максимальная просадка GSIB за все время составила -17.71%, что меньше максимальной просадки DGT в -55.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSIB и DGT.

Загрузка...

Показатели просадок

GSIBDGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.71%

-55.36%

+37.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.59%

-12.45%

-2.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.18%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.30%

-5.00%

-3.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.07%

-13.92%

+11.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.28%

2.58%

+1.70%

Волатильность

Сравнение волатильности GSIB и DGT

Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) имеет более высокую волатильность в 7.60% по сравнению с State Street SPDR Global Dow ETF (DGT) с волатильностью 5.57%. Это указывает на то, что GSIB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GSIBDGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.60%

5.57%

+2.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.15%

9.11%

+4.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.85%

16.42%

+4.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.41%

15.10%

+3.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.41%

16.94%

+1.47%