PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSIB с AUMI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GSIB с AUMI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) и Themes Gold Miners ETF (AUMI).

GSIB и AUMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSIB - это активно управляемый фонд от Themes. Фонд был запущен 14 дек. 2023 г.. AUMI - это пассивный фонд от Themes, который отслеживает доходность Solactive Global Pure Gold Miners Index. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности GSIB и AUMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) и Themes Gold Miners ETF (AUMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSIB и AUMI

2026 (YTD)202520242023
GSIB
Themes Global Systemically Important Banks ETF		-1.46%61.67%32.86%2.35%
AUMI
Themes Gold Miners ETF		10.53%164.18%30.61%1.99%

Доходность по периодам

С начала года, GSIB показывает доходность -1.46%, что значительно ниже, чем у AUMI с доходностью 10.53%.

GSIB

1 день
1.75%
1 месяц
-1.77%
С начала года
-1.46%
6 месяцев
10.28%
1 год
39.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AUMI

1 день
5.17%
1 месяц
-16.46%
С начала года
10.53%
6 месяцев
26.21%
1 год
116.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes Global Systemically Important Banks ETF

Themes Gold Miners ETF

Часто сравнивают с GSIB:
GSIB с EUFNGSIB с ATMPGSIB с PCGGGSIB с FTXOGSIB с FNGSGSIB с GDEGSIB с XLF
Часто сравнивают с AUMI:
AUMI с RINGAUMI с AGMIAUMI с IAUAUMI с EUADAUMI с KEMQAUMI с MSTYAUMI с SGDLX

Сравнение комиссий GSIB и AUMI

И GSIB, и AUMI имеют комиссию равную 0.35%.

GSIB
Themes Global Systemically Important Banks ETF
AUMI
Themes Gold Miners ETF

Доходность на риск

GSIB vs. AUMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSIB
Ранг доходности на риск GSIB: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIB: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIB: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIB: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIB: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIB: 8080
Ранг коэф-та Мартина
AUMI
Ранг доходности на риск AUMI: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUMI: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUMI: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUMI: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUMI: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUMI: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSIB c AUMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) и Themes Gold Miners ETF (AUMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSIBAUMIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.93

2.35

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.55

2.57

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.36

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.70

3.66

-0.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.19

12.93

-3.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSIB vs. AUMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSIB на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AUMI равному 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSIB и AUMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSIBAUMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

2.35

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.20

2.01

+0.19

Корреляция

Корреляция между GSIB и AUMI составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSIB и AUMI

Дивидендная доходность GSIB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что больше доходности AUMI в 0.78%

TTM20252024
GSIB
Themes Global Systemically Important Banks ETF		1.93%1.91%1.67%
AUMI
Themes Gold Miners ETF		0.78%0.86%1.84%

Просадки

Сравнение просадок GSIB и AUMI

Максимальная просадка GSIB за все время составила -17.71%, что меньше максимальной просадки AUMI в -31.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSIB и AUMI.

Загрузка...

Показатели просадок

GSIBAUMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.71%

-31.88%

+14.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.59%

-31.88%

+17.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.30%

-16.84%

+8.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.07%

-6.00%

+3.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.28%

9.03%

-4.75%

Волатильность

Сравнение волатильности GSIB и AUMI

Текущая волатильность для Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) составляет 7.60%, в то время как у Themes Gold Miners ETF (AUMI) волатильность равна 18.77%. Это указывает на то, что GSIB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AUMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GSIBAUMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.60%

18.77%

-11.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.15%

40.65%

-27.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.85%

49.65%

-28.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.41%

41.38%

-22.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.41%

41.38%

-22.97%