PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSHIX с GSBFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GSHIX с GSBFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs High Yield Fund (GSHIX) и Goldman Sachs Income Builder Fund (GSBFX).

GSHIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 авг. 1997 г.. GSBFX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 11 окт. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности GSHIX и GSBFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs High Yield Fund (GSHIX) и Goldman Sachs Income Builder Fund (GSBFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSHIX и GSBFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSHIX
Goldman Sachs High Yield Fund		-1.44%8.53%6.91%12.46%-13.80%4.13%5.48%15.54%-3.69%6.19%
GSBFX
Goldman Sachs Income Builder Fund		0.58%10.42%9.32%9.64%-9.53%10.50%9.53%19.38%-4.92%7.94%

Доходность по периодам

С начала года, GSHIX показывает доходность -1.44%, что значительно ниже, чем у GSBFX с доходностью 0.58%. За последние 10 лет акции GSHIX уступали акциям GSBFX по среднегодовой доходности: 4.92% против 6.81% соответственно.

GSHIX

1 день
0.54%
1 месяц
-1.76%
С начала года
-1.44%
6 месяцев
0.01%
1 год
6.19%
3 года*
7.40%
5 лет*
2.81%
10 лет*
4.92%

GSBFX

1 день
1.15%
1 месяц
-2.77%
С начала года
0.58%
6 месяцев
2.08%
1 год
10.14%
3 года*
9.25%
5 лет*
5.29%
10 лет*
6.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs High Yield Fund

Goldman Sachs Income Builder Fund

Часто сравнивают с GSHIX:
GSHIX с GSSTGSHIX с GSIMXGSHIX с GCGIXGSHIX с FOCIXGSHIX с CCLFXGSHIX с CPMPXGSHIX с CWFIX
Часто сравнивают с GSBFX:
GSBFX с JNBSXGSBFX с CAIBXGSBFX с USBLXGSBFX с FKINXGSBFX с INPFXGSBFX с DVYGSBFX с VOO

Сравнение комиссий GSHIX и GSBFX

GSHIX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии GSBFX в 0.79%.

GSBFX
Goldman Sachs Income Builder Fund
GSHIX
Goldman Sachs High Yield Fund

Доходность на риск

GSHIX vs. GSBFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSHIX
Ранг доходности на риск GSHIX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSHIX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSHIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSHIX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSHIX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSHIX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
GSBFX
Ранг доходности на риск GSBFX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSBFX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSBFX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSBFX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSBFX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSBFX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSHIX c GSBFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs High Yield Fund (GSHIX) и Goldman Sachs Income Builder Fund (GSBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSHIXGSBFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.58

1.39

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.27

1.90

+0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.29

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

1.55

+0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.68

7.17

+1.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSHIX vs. GSBFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSHIX на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GSBFX равному 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSHIX и GSBFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSHIXGSBFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

1.39

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.72

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.86

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

0.69

+0.38

Корреляция

Корреляция между GSHIX и GSBFX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSHIX и GSBFX

Дивидендная доходность GSHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.10%, что больше доходности GSBFX в 5.33%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSHIX
Goldman Sachs High Yield Fund		6.10%6.53%6.47%6.01%4.41%4.83%5.45%5.64%5.85%5.42%5.54%6.33%
GSBFX
Goldman Sachs Income Builder Fund		5.33%4.39%5.12%3.41%4.10%6.66%3.05%3.52%3.98%3.52%3.78%3.93%

Просадки

Сравнение просадок GSHIX и GSBFX

Максимальная просадка GSHIX за все время составила -34.42%, что меньше максимальной просадки GSBFX в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSHIX и GSBFX.

Загрузка...

Показатели просадок

GSHIXGSBFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.42%

-37.04%

+2.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.41%

-6.41%

+3.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.60%

-15.94%

-1.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.06%

-23.42%

+0.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.95%

-3.16%

+1.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.05%

-4.20%

+1.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.76%

1.38%

-0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности GSHIX и GSBFX

Текущая волатильность для Goldman Sachs High Yield Fund (GSHIX) составляет 1.65%, в то время как у Goldman Sachs Income Builder Fund (GSBFX) волатильность равна 2.71%. Это указывает на то, что GSHIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GSHIXGSBFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.65%

2.71%

-1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.52%

4.17%

-1.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.09%

7.54%

-3.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.03%

7.38%

-2.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.88%

7.97%

-2.09%