PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSHIX с GSIMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GSHIX с GSIMX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs High Yield Fund (GSHIX) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX).

GSHIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 авг. 1997 г.. GSIMX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 15 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности GSHIX и GSIMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs High Yield Fund (GSHIX) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSHIX и GSIMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSHIX
Goldman Sachs High Yield Fund		-1.97%8.53%6.91%12.46%-13.80%4.13%5.48%15.54%-3.69%5.86%
GSIMX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund		3.78%20.85%9.66%22.10%-11.06%12.50%15.77%27.64%-6.04%29.92%

Доходность по периодам

С начала года, GSHIX показывает доходность -1.97%, что значительно ниже, чем у GSIMX с доходностью 3.78%.

GSHIX

1 день
0.18%
1 месяц
-2.46%
С начала года
-1.97%
6 месяцев
-0.53%
1 год
5.80%
3 года*
7.21%
5 лет*
2.73%
10 лет*
4.86%

GSIMX

1 день
0.60%
1 месяц
-6.12%
С начала года
3.78%
6 месяцев
7.89%
1 год
15.89%
3 года*
17.37%
5 лет*
10.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs High Yield Fund

Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund

Часто сравнивают с GSHIX:
GSHIX с GSSTGSHIX с GCGIXGSHIX с FOCIXGSHIX с GSBFXGSHIX с CCLFXGSHIX с CPMPXGSHIX с GSSRX
Часто сравнивают с GSIMX:
GSIMX с VTIAXGSIMX с FSPSXGSIMX с VIGIGSIMX с VOOGSIMX с SPYGSIMX с BSIIXGSIMX с DBEF

Сравнение комиссий GSHIX и GSIMX

GSHIX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии GSIMX в 0.76%.

GSIMX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund
GSHIX
Goldman Sachs High Yield Fund

Доходность на риск

GSHIX vs. GSIMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSHIX
Ранг доходности на риск GSHIX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSHIX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSHIX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSHIX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSHIX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSHIX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
GSIMX
Ранг доходности на риск GSIMX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIMX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIMX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIMX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIMX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIMX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSHIX c GSIMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs High Yield Fund (GSHIX) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSHIXGSIMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.54

1.28

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.21

1.69

+0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.27

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.66

1.81

-0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.52

7.41

+0.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSHIX vs. GSIMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSHIX на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GSIMX равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSHIX и GSIMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSHIXGSIMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

1.28

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.73

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

0.81

+0.26

Корреляция

Корреляция между GSHIX и GSIMX составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSHIX и GSIMX

Дивидендная доходность GSHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.14%, что больше доходности GSIMX в 4.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSHIX
Goldman Sachs High Yield Fund		6.14%6.53%6.47%6.01%4.41%4.83%5.45%5.64%5.85%5.42%5.54%6.33%
GSIMX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund		4.93%5.12%11.18%2.36%4.89%2.23%0.18%0.65%0.53%0.16%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GSHIX и GSIMX

Максимальная просадка GSHIX за все время составила -34.42%, что больше максимальной просадки GSIMX в -28.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSHIX и GSIMX.

Загрузка...

Показатели просадок

GSHIXGSIMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.42%

-28.84%

-5.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.41%

-8.75%

+5.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.60%

-25.37%

+7.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.48%

-6.12%

+3.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.05%

-4.85%

+1.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.75%

2.15%

-1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности GSHIX и GSIMX

Текущая волатильность для Goldman Sachs High Yield Fund (GSHIX) составляет 1.52%, в то время как у Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX) волатильность равна 4.78%. Это указывает на то, что GSHIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSIMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GSHIXGSIMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.52%

4.78%

-3.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.46%

7.35%

-4.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.07%

12.47%

-8.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.03%

14.42%

-9.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.87%

15.77%

-9.90%