PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSHIX с SCFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GSHIX с SCFIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs High Yield Fund (GSHIX) и Shenkman Capital Short Duration High Income Fund (SCFIX).

GSHIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 авг. 1997 г.. SCFIX управляется Shenkman Funds. Фонд был запущен 31 окт. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности GSHIX и SCFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs High Yield Fund (GSHIX) и Shenkman Capital Short Duration High Income Fund (SCFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSHIX и SCFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSHIX
Goldman Sachs High Yield Fund		-1.97%8.53%6.91%12.46%-13.80%4.13%5.48%15.54%-3.69%6.19%
SCFIX
Shenkman Capital Short Duration High Income Fund		-0.71%7.02%6.11%9.24%-2.52%5.08%3.36%7.61%0.85%3.54%

Доходность по периодам

С начала года, GSHIX показывает доходность -1.97%, что значительно ниже, чем у SCFIX с доходностью -0.71%. За последние 10 лет акции GSHIX превзошли акции SCFIX по среднегодовой доходности: 4.86% против 4.29% соответственно.

GSHIX

1 день
0.18%
1 месяц
-2.46%
С начала года
-1.97%
6 месяцев
-0.53%
1 год
5.80%
3 года*
7.21%
5 лет*
2.73%
10 лет*
4.86%

SCFIX

1 день
-0.10%
1 месяц
-0.91%
С начала года
-0.71%
6 месяцев
0.82%
1 год
4.85%
3 года*
6.24%
5 лет*
4.61%
10 лет*
4.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs High Yield Fund

Shenkman Capital Short Duration High Income Fund

Часто сравнивают с GSHIX:
GSHIX с GSSTGSHIX с GSIMXGSHIX с GCGIXGSHIX с FOCIXGSHIX с GSBFXGSHIX с CCLFXGSHIX с CPMPX
Часто сравнивают с SCFIX:
SCFIX с FFRHXSCFIX с SPYSCFIX с FAGIXSCFIX с KHYAXSCFIX с ECHIXSCFIX с MWHYXSCFIX с BCAAX

Сравнение комиссий GSHIX и SCFIX

GSHIX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии SCFIX в 0.67%.

GSHIX
Goldman Sachs High Yield Fund
SCFIX
Shenkman Capital Short Duration High Income Fund

Доходность на риск

GSHIX vs. SCFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSHIX
Ранг доходности на риск GSHIX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSHIX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSHIX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSHIX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSHIX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSHIX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
SCFIX
Ранг доходности на риск SCFIX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCFIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCFIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCFIX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCFIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCFIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSHIX c SCFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs High Yield Fund (GSHIX) и Shenkman Capital Short Duration High Income Fund (SCFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSHIXSCFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.54

2.54

-1.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.21

3.61

-1.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.62

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.66

3.04

-1.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.52

15.57

-8.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSHIX vs. SCFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSHIX на текущий момент составляет 1.54, что ниже коэффициента Шарпа SCFIX равного 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSHIX и SCFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSHIXSCFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

2.54

-1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

1.58

-1.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

1.32

-0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

1.29

-0.22

Корреляция

Корреляция между GSHIX и SCFIX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSHIX и SCFIX

Дивидендная доходность GSHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.14%, что больше доходности SCFIX в 5.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSHIX
Goldman Sachs High Yield Fund		6.14%6.53%6.47%6.01%4.41%4.83%5.45%5.64%5.85%5.42%5.54%6.33%
SCFIX
Shenkman Capital Short Duration High Income Fund		5.00%5.54%5.85%5.21%3.86%4.93%3.24%3.78%3.87%3.09%3.07%3.38%

Просадки

Сравнение просадок GSHIX и SCFIX

Максимальная просадка GSHIX за все время составила -34.42%, что больше максимальной просадки SCFIX в -13.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSHIX и SCFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GSHIXSCFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.42%

-13.08%

-21.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.41%

-1.63%

-1.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.60%

-6.30%

-11.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.06%

-13.08%

-9.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.48%

-1.11%

-1.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.05%

-0.52%

-2.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.75%

0.32%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности GSHIX и SCFIX

Goldman Sachs High Yield Fund (GSHIX) имеет более высокую волатильность в 1.52% по сравнению с Shenkman Capital Short Duration High Income Fund (SCFIX) с волатильностью 0.79%. Это указывает на то, что GSHIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GSHIXSCFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.52%

0.79%

+0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.46%

1.19%

+1.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.07%

1.96%

+2.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.03%

2.92%

+2.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.87%

3.27%

+2.60%