PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSHIX с GSIFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GSHIX с GSIFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs High Yield Fund (GSHIX) и Goldman Sachs International Equity ESG Fund Class A (GSIFX).

GSHIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 авг. 1997 г.. GSIFX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 дек. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности GSHIX и GSIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs High Yield Fund (GSHIX) и Goldman Sachs International Equity ESG Fund Class A (GSIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSHIX и GSIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSHIX
Goldman Sachs High Yield Fund		-1.44%8.53%6.91%12.46%-13.80%4.13%5.48%15.54%-3.69%6.19%
GSIFX
Goldman Sachs International Equity ESG Fund Class A		-2.68%25.51%0.33%15.44%-17.69%16.23%22.89%27.68%-14.85%25.29%

Доходность по периодам

С начала года, GSHIX показывает доходность -1.44%, что значительно выше, чем у GSIFX с доходностью -2.68%. За последние 10 лет акции GSHIX уступали акциям GSIFX по среднегодовой доходности: 4.92% против 8.66% соответственно.

GSHIX

1 день
0.54%
1 месяц
-1.76%
С начала года
-1.44%
6 месяцев
0.01%
1 год
6.19%
3 года*
7.40%
5 лет*
2.81%
10 лет*
4.92%

GSIFX

1 день
3.00%
1 месяц
-6.64%
С начала года
-2.68%
6 месяцев
0.04%
1 год
13.98%
3 года*
8.87%
5 лет*
5.60%
10 лет*
8.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs High Yield Fund

Goldman Sachs International Equity ESG Fund Class A

Часто сравнивают с GSHIX:
GSHIX с GSSTGSHIX с GSIMXGSHIX с GCGIXGSHIX с FOCIXGSHIX с GSBFXGSHIX с CCLFXGSHIX с CPMPX
Часто сравнивают с GSIFX:
GSIFX с FMIJXGSIFX с QQQGSIFX с QQQMGSIFX с ^GSPCGSIFX с PRGSXGSIFX с VWILXGSIFX с BKIE

Сравнение комиссий GSHIX и GSIFX

GSHIX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии GSIFX в 1.35%.

GSIFX
Goldman Sachs International Equity ESG Fund Class A
GSHIX
Goldman Sachs High Yield Fund

Доходность на риск

GSHIX vs. GSIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSHIX
Ранг доходности на риск GSHIX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSHIX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSHIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSHIX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSHIX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSHIX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
GSIFX
Ранг доходности на риск GSIFX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIFX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIFX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIFX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIFX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIFX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSHIX c GSIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs High Yield Fund (GSHIX) и Goldman Sachs International Equity ESG Fund Class A (GSIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSHIXGSIFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.58

0.85

+0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.27

1.24

+1.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.17

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

1.03

+0.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.68

4.10

+4.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSHIX vs. GSIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSHIX на текущий момент составляет 1.58, что выше коэффициента Шарпа GSIFX равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSHIX и GSIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSHIXGSIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

0.85

+0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.34

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.50

+0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

0.31

+0.77

Корреляция

Корреляция между GSHIX и GSIFX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSHIX и GSIFX

Дивидендная доходность GSHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.10%, что больше доходности GSIFX в 2.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSHIX
Goldman Sachs High Yield Fund		6.10%6.53%6.47%6.01%4.41%4.83%5.45%5.64%5.85%5.42%5.54%6.33%
GSIFX
Goldman Sachs International Equity ESG Fund Class A		2.24%2.18%2.30%1.37%0.82%6.29%0.00%1.67%1.45%1.25%2.79%1.16%

Просадки

Сравнение просадок GSHIX и GSIFX

Максимальная просадка GSHIX за все время составила -34.42%, что меньше максимальной просадки GSIFX в -59.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSHIX и GSIFX.

Загрузка...

Показатели просадок

GSHIXGSIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.42%

-59.25%

+24.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.41%

-12.15%

+8.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.60%

-31.94%

+14.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.06%

-35.00%

+11.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.95%

-8.82%

+6.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.05%

-15.30%

+12.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.76%

3.06%

-2.30%

Волатильность

Сравнение волатильности GSHIX и GSIFX

Текущая волатильность для Goldman Sachs High Yield Fund (GSHIX) составляет 1.65%, в то время как у Goldman Sachs International Equity ESG Fund Class A (GSIFX) волатильность равна 7.31%. Это указывает на то, что GSHIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GSHIXGSIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.65%

7.31%

-5.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.52%

11.47%

-8.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.09%

17.09%

-13.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.03%

16.77%

-11.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.88%

17.34%

-11.46%