PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSHIX с GSST
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GSHIX с GSST

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs High Yield Fund (GSHIX) и Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF (GSST).

GSHIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 авг. 1997 г.. GSST - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 15 апр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности GSHIX и GSST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs High Yield Fund (GSHIX) и Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF (GSST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSHIX и GSST

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GSHIX
Goldman Sachs High Yield Fund		-1.97%8.53%6.91%12.46%-13.80%4.13%5.48%6.20%
GSST
Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF		0.76%5.20%6.01%6.08%0.13%0.05%1.74%2.65%

Доходность по периодам

С начала года, GSHIX показывает доходность -1.97%, что значительно ниже, чем у GSST с доходностью 0.76%.

GSHIX

1 день
0.18%
1 месяц
-2.46%
С начала года
-1.97%
6 месяцев
-0.53%
1 год
5.80%
3 года*
7.21%
5 лет*
2.73%
10 лет*
4.86%

GSST

1 день
0.06%
1 месяц
0.04%
С начала года
0.76%
6 месяцев
1.89%
1 год
4.55%
3 года*
5.51%
5 лет*
3.60%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs High Yield Fund

Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF

Часто сравнивают с GSHIX:
GSHIX с GSIMXGSHIX с FOCIXGSHIX с GCGIXGSHIX с GSBFXGSHIX с CCLFXGSHIX с CPMPXGSHIX с CRDOX
Часто сравнивают с GSST:
GSST с JPSTGSST с NEARGSST с GBILGSST с SPMBGSST с MBBGSST с ICSHGSST с USDX

Сравнение комиссий GSHIX и GSST

GSHIX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии GSST в 0.16%.

GSHIX
Goldman Sachs High Yield Fund
GSST
Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF

Доходность на риск

GSHIX vs. GSST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSHIX
Ранг доходности на риск GSHIX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSHIX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSHIX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSHIX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSHIX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSHIX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
GSST
Ранг доходности на риск GSST: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSST: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSST: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSST: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSST: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSST: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSHIX c GSST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs High Yield Fund (GSHIX) и Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF (GSST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSHIXGSSTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.54

6.29

-4.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.21

11.28

-9.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

3.26

-1.90

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.66

18.26

-16.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.52

113.51

-105.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSHIX vs. GSST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSHIX на текущий момент составляет 1.54, что ниже коэффициента Шарпа GSST равного 6.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSHIX и GSST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSHIXGSSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

6.29

-4.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

5.79

-5.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

3.72

-2.65

Корреляция

Корреляция между GSHIX и GSST составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSHIX и GSST

Дивидендная доходность GSHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.14%, что больше доходности GSST в 4.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSHIX
Goldman Sachs High Yield Fund		6.14%6.53%6.47%6.01%4.41%4.83%5.45%5.64%5.85%5.42%5.54%6.33%
GSST
Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF		4.43%4.56%5.45%4.98%1.97%0.71%1.12%1.66%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GSHIX и GSST

Максимальная просадка GSHIX за все время составила -34.42%, что больше максимальной просадки GSST в -3.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSHIX и GSST.

Загрузка...

Показатели просадок

GSHIXGSSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.42%

-3.51%

-30.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.41%

-0.25%

-3.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.60%

-1.19%

-16.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.48%

0.00%

-2.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.05%

-0.17%

-2.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.75%

0.04%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности GSHIX и GSST

Goldman Sachs High Yield Fund (GSHIX) имеет более высокую волатильность в 1.52% по сравнению с Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF (GSST) с волатильностью 0.25%. Это указывает на то, что GSHIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GSHIXGSSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.52%

0.25%

+1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.46%

0.42%

+2.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.07%

0.73%

+3.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.03%

0.63%

+4.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.87%

0.87%

+5.00%