- ISIN
- US38141W6791
- Эмитент
- Goldman Sachs
- Дата выпуска
- 1 авг. 1997 г.
- Категория
- High Yield Bonds
- Минимальные инвестиции
- $1,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GSHIX
Goldman Sachs High Yield Fund (GSHIX) прибавил 1.6% с начала года. Текущая цена акции GSHIX — $6. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GSHIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,150.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Goldman Sachs High Yield Fund (GSHIX) показал доход в 1.60% с начала года и 5.35% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GSHIX составила 4.72%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.53%.
Goldman Sachs High Yield Fund
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.35%
- 6 месяцев
- 1.60%
- С начала года
- 1.60%
- 1 год
- 5.35%
- 3 года*
- 8.07%
- 5 лет*
- 2.84%
- 10 лет*
- 4.72%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.66%
- 6 месяцев
- 9.32%
- С начала года
- 9.32%
- 1 год
- 20.17%
- 3 года*
- 18.87%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- 13.53%
Доходность GSHIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 авг. 1997 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.50%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 11.6 лет.
Исторически 69% месяцев были с положительной доходностью, а 31% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +9.5%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -16.4%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении GSHIX закрывался с повышением в 37% случаев. Лучший день был 9 апр. 2020 г. с доходностью +3.7%, в то время как худший день был 9 мар. 2020 г. с доходностью -4.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.53% | -0.02% | -1.41% | 1.79% | 0.36% | 0.35% | 0.00% | 1.60% | |||||
| 2025 | 1.26% | 0.72% | -1.39% | 0.23% | 1.82% | 1.98% | 0.38% | 1.26% | 0.55% | 0.20% | 0.72% | 0.54% | 8.53% |
| 2024 | 0.15% | 0.15% | 0.72% | -0.71% | 1.27% | 0.91% | 1.80% | 1.26% | 1.43% | -0.66% | 0.92% | -0.49% | 6.91% |
| 2023 | 3.90% | -1.33% | 1.25% | 0.87% | -0.95% | 1.27% | 1.26% | 0.35% | -1.12% | -1.32% | 4.36% | 3.47% | 12.46% |
| 2022 | -2.72% | -1.03% | -1.37% | -3.90% | -0.24% | -7.52% | 5.29% | -2.05% | -4.97% | 2.64% | 2.42% | -0.61% | -13.80% |
| 2021 | 0.27% | 0.11% | -0.04% | 1.19% | 0.25% | 1.49% | 0.23% | 0.25% | 0.08% | -0.54% | -1.17% | 1.98% | 4.13% |
Метрики бенчмарка
Goldman Sachs High Yield Fund has an annualized alpha of 5.12%, beta of 0.09, and R2 of 0.11 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 04, 1997.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (40.38%) than losses (36.29%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.09 may look defensive, but with R2 of 0.11 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.11 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 5.12%
- Бета
- 0.09
- R²
- 0.11
- Участие в росте
- 40.38%
- Участие в снижении
- 36.29%
Комиссия
Комиссия GSHIX составляет 0.71%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GSHIX имеет ранг 58 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Goldman Sachs High Yield Fund (GSHIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GSHIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.29 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | 2.23 | -0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.40 | 9.69 | +0.71 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Goldman Sachs High Yield Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.50%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.37 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.37 | $0.37 | $0.36 | $0.34 | $0.23 | $0.31 | $0.35 | $0.37 | $0.35 | $0.35 | $0.36 | $0.38 |
Дивидендный доход | 6.50% | 6.53% | 6.47% | 6.01% | 4.41% | 4.83% | 5.45% | 5.64% | 5.85% | 5.42% | 5.54% | 6.33% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Goldman Sachs High Yield Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.18 | |||||
| 2025 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.37 |
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.36 |
| 2023 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.34 |
| 2022 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.23 |
| 2021 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.31 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Goldman Sachs High Yield Fund показал максимальную просадку в 34.42%, зарегистрированную 16 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 204 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -34.42%дек. 2008 г. | 1y 6mo | 9mo 26d | 2y 4moиюнь 2007 г. - окт. 2009 г. |
Обвал COVID2020 | -23.06%март 2020 г. | 1mo 1d | 7mo 17d | 8mo 18dфевр. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -17.60%сент. 2022 г. | 1y 9d | 1y 9mo | 2y 9moсент. 2021 г. - июль 2024 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -13.64%февр. 2016 г. | 8mo 14d | 5mo 29d | 1y 2moиюнь 2015 г. - авг. 2016 г. |
Коррекция 1998 года1998 | -11.47%окт. 1998 г. | 2mo 16d | 5mo 8d | 7mo 24dавг. 1998 г. - март 1999 г. |
Показатели просадок
| GSHIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.42% | -56.78% | +22.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.66% | -9.10% | +6.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.41% | -18.90% | +14.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.60% | -25.43% | +7.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.06% | -33.92% | +10.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.66% | +1.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.03% | -10.71% | +7.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.52% | 2.09% | -1.57% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с GSHIX
Добавьте Goldman Sachs High Yield Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GSHIX