PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSHIX с HYG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSHIX с HYG

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

GSHIX (Goldman Sachs High Yield Fund) and HYG (iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF) are both High Yield Bonds funds. Over the past 10 years, GSHIX returned 4.80%/yr vs 4.81%/yr for HYG. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GSHIX charges 0.71%/yr vs 0.49%/yr for HYG.

Доходность

Сравнение доходности GSHIX и HYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs High Yield Fund (GSHIX) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSHIX показывает доходность 1.24%, что значительно выше, чем у HYG с доходностью 1.00%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GSHIX имеют среднегодовую доходность 4.80%, а акции HYG немного впереди с 4.81%.

GSHIX

1 день
0.18%
1 месяц
0.19%
С начала года
1.24%
6 месяцев
1.79%
1 год
6.69%
3 года*
8.20%
5 лет*
3.01%
10 лет*
4.80%

HYG

1 день
-0.50%
1 месяц
-0.40%
С начала года
1.00%
6 месяцев
1.33%
1 год
6.20%
3 года*
8.33%
5 лет*
3.70%
10 лет*
4.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSHIX и HYG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSHIX
Goldman Sachs High Yield Fund		1.24%8.53%6.91%12.46%-13.80%4.13%5.48%15.54%-3.69%6.19%
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF		1.00%8.59%7.97%11.54%-10.98%3.76%4.47%14.09%-2.02%6.07%

Correlation

The correlation between GSHIX and HYG is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2007 г.

0.52

The correlation between GSHIX and HYG shifts across timeframes, from 0.52 (all time) to 0.66 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs High Yield Fund

iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с GSHIX:
GSHIX с GSSTGSHIX с SCFIXGSHIX с GSRAXGSHIX с GSIMXGSHIX с GSIFXGSHIX с GSSRXGSHIX с CCLFX
Часто сравнивают с HYG:
HYG с LQDHYG с JNKHYG с SPHYHYG с AGGHYG с USHYHYG с HYGHHYG с SHYG

Доходность на риск

GSHIX vs. HYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSHIX
Ранг доходности на риск GSHIX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSHIX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSHIX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSHIX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSHIX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSHIX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
HYG
Ранг доходности на риск HYG: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYG: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYG: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYG: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYG: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYG: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSHIX c HYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs High Yield Fund (GSHIX) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSHIXHYGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
1.63

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.26
2.43

+0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.31

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.54

2.66

-0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.10

11.73

+1.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSHIX vs. HYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSHIX на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYG равному 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSHIX и HYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSHIXHYGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

1.63

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.49

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.58

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

0.46

+0.63

Просадки

Сравнение просадок GSHIX и HYG

Максимальная просадка GSHIX за все время составила -34.42%, примерно равная максимальной просадке HYG в -34.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSHIX и HYG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSHIXHYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.42%

-34.25%

-0.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.66%

-2.34%

-0.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.41%

-4.56%

+0.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.60%

-15.79%

-1.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.06%

-22.03%

-1.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.59%

+0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.03%

-3.24%

+0.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.51%

0.53%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности GSHIX и HYG

Текущая волатильность для Goldman Sachs High Yield Fund (GSHIX) составляет 0.97%, в то время как у iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) волатильность равна 1.28%. Это указывает на то, что GSHIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSHIXHYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.97%

1.28%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.69%

3.05%

-0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.48%

3.84%

-0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.07%

7.53%

-2.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.88%

8.29%

-2.41%

Сравнение комиссий GSHIX и HYG

GSHIX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии HYG в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSHIX и HYG

Дивидендная доходность GSHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.51%, что больше доходности HYG в 5.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSHIX
Goldman Sachs High Yield Fund		6.51%6.53%6.47%6.01%4.41%4.83%5.45%5.64%5.85%5.42%5.54%6.33%
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF		5.94%5.71%6.01%5.74%5.30%4.02%4.88%4.99%5.54%5.12%5.27%5.90%

Часто задаваемые вопросы

GSHIX and HYG have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HYG has higher volatility (1.28%) compared to GSHIX (0.97%). In terms of maximum drawdown, GSHIX dropped -34.42% vs HYG's -34.25%.

GSHIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSHIX и HYG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор