Сравнение GSHD с NVDL
GSHD (Goosehead Insurance, Inc) is a stock, while NVDL (GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF) is Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares. Over the past 3 years, GSHD returned -12.30%/yr vs 105.08%/yr for NVDL. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GSHD и NVDL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GSHD показывает доходность -47.93%, что значительно ниже, чем у NVDL с доходностью 8.98%.
GSHD
- 1 день
- 7.06%
- 1 месяц
- -6.62%
- С начала года
- -47.93%
- 6 месяцев
- -49.54%
- 1 год
- -65.52%
- 3 года*
- -12.30%
- 5 лет*
- -15.08%
- 10 лет*
- —
NVDL
- 1 день
- -12.37%
- 1 месяц
- -4.64%
- С начала года
- 8.98%
- 6 месяцев
- 12.39%
- 1 год
- 71.27%
- 3 года*
- 105.08%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GSHD и NVDL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GSHD Goosehead Insurance, Inc | -47.93% | -27.42% | 41.45% | 120.73% | -15.65% |
NVDL GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF | 8.98% | 32.57% | 344.58% | 432.18% | -28.32% |
Correlation
The correlation between GSHD and NVDL is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2022 г. | 0.10 |
The correlation between GSHD and NVDL shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSHD vs. NVDL — Ранг доходности на риск
GSHD
NVDL
Сравнение GSHD c NVDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goosehead Insurance, Inc (GSHD) и GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSHD | NVDL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.74 | 1.20 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 1.70 | -2.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | 3.87 | -5.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSHD | NVDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.19 | 1.04 | -2.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 1.68 | -1.46 |
Просадки
Сравнение просадок GSHD и NVDL
Максимальная просадка GSHD за все время составила -83.41%, что больше максимальной просадки NVDL в -67.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSHD и NVDL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSHD | NVDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.41% | -67.55% | -15.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.37% | -42.23% | -27.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -72.25% | -67.55% | -4.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.15% | -25.68% | -51.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.00% | -16.97% | -22.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.82% | 18.48% | +24.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSHD и NVDL
Текущая волатильность для Goosehead Insurance, Inc (GSHD) составляет 22.30%, в то время как у GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) волатильность равна 26.31%. Это указывает на то, что GSHD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSHD | NVDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.30% | 26.31% | -4.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.76% | 52.60% | -6.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.06% | 69.26% | -14.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.69% | 90.61% | -31.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.55% | 90.61% | -31.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSHD и NVDL
Ни GSHD, ни NVDL не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSHD Goosehead Insurance, Inc | 0.00% | 8.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.25% | 1.26% | 0.97% |
NVDL GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GSHD and NVDL have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDL has higher volatility (26.31%) compared to GSHD (22.30%). In terms of maximum drawdown, GSHD dropped -83.41% vs NVDL's -67.55%.
NVDL currently has the higher Sharpe Ratio (1.04 vs -1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GSHD и NVDL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор