PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GSHD с NVDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GSHD и NVDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goosehead Insurance, Inc (GSHD) и GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSHD показывает доходность -40.30%, что значительно ниже, чем у NVDL с доходностью -2.11%.


GSHD

1 день
1.31%
1 месяц
9.92%
С начала года
-40.30%
6 месяцев
-42.01%
1 год
-54.58%
3 года*
-9.25%
5 лет*
-17.10%
10 лет*

NVDL

1 день
-3.04%
1 месяц
-18.96%
С начала года
-2.11%
6 месяцев
-4.57%
1 год
27.82%
3 года*
93.53%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSHD и NVDL


2026 (YTD)2025202420232022
GSHD
Goosehead Insurance, Inc
-40.30%-27.42%41.45%120.73%-13.78%
NVDL
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF
-2.11%32.57%344.58%432.18%-28.71%

Correlation

The correlation between GSHD and NVDL is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2022 г.

0.09

The correlation between GSHD and NVDL shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Goosehead Insurance, Inc

GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF

Доходность на риск

GSHD vs. NVDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GSHD
Ранг доходности на риск GSHD: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSHD: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSHD: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSHD: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSHD: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSHD: 1313
Ранг коэф-та Мартина

NVDL
Ранг доходности на риск NVDL: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDL: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDL: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDL: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDL: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDL: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSHD c NVDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goosehead Insurance, Inc (GSHD) и GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


GSHDNVDLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.12

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.81

0.66

-1.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.29

1.44

-2.72

GSHD vs. NVDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSHD на текущий момент составляет -0.96, что ниже коэффициента Шарпа NVDL равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSHD и NVDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GSHD и NVDL

Максимальная просадка GSHD за все время составила -83.41%, что больше максимальной просадки NVDL в -67.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSHD и NVDL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GSHDNVDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.41%

-67.55%

-15.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-67.42%

-42.23%

-25.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-72.25%

-67.55%

-4.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-83.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-73.80%

-33.24%

-40.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.23%

-17.10%

-22.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

42.41%

19.43%

+22.98%

Волатильность

Сравнение волатильности GSHD и NVDL

Текущая волатильность для Goosehead Insurance, Inc (GSHD) составляет 22.94%, в то время как у GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) волатильность равна 26.22%. Это указывает на то, что GSHD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GSHDNVDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.94%

26.22%

-3.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

47.89%

53.11%

-5.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.36%

70.59%

-13.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.75%

90.34%

-31.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.64%

90.34%

-29.70%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSHD и NVDL

Ни GSHD, ни NVDL не выплачивали дивиденды акционерам.


ПозицияTTM2025202420232022202120202019
GSHD
Goosehead Insurance, Inc
0.00%8.02%0.00%0.00%0.00%1.25%1.26%0.97%
NVDL
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF
0.00%0.00%0.00%11.29%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


GSHD and NVDL have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVDL has higher volatility (26.22%) compared to GSHD (22.94%). In terms of maximum drawdown, GSHD dropped -83.41% vs NVDL's -67.55%.

NVDL currently has the higher Sharpe Ratio (0.40 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSHD и NVDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор