PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GSHD с NVDL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GSHD с NVDL

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goosehead Insurance, Inc (GSHD) и GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL).

NVDL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 13 дек. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GSHD или NVDL.

Корреляция

Корреляция между GSHD и NVDL составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности GSHD и NVDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goosehead Insurance, Inc (GSHD) и GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GSHD:

1.56

NVDL:

0.11

Коэф-т Сортино

GSHD:

2.70

NVDL:

0.99

Коэф-т Омега

GSHD:

1.35

NVDL:

1.13

Коэф-т Кальмара

GSHD:

1.29

NVDL:

0.17

Коэф-т Мартина

GSHD:

8.99

NVDL:

0.34

Индекс Язвы

GSHD:

9.87%

NVDL:

33.08%

Дневная вол-ть

GSHD:

54.11%

NVDL:

118.64%

Макс. просадка

GSHD:

-83.41%

NVDL:

-67.55%

Текущая просадка

GSHD:

-37.18%

NVDL:

-48.34%

Доходность по периодам

С начала года, GSHD показывает доходность 3.88%, что значительно выше, чем у NVDL с доходностью -33.66%.

GSHD

С начала года

3.88%

1 месяц

-3.26%

6 месяцев

-6.18%

1 год

83.32%

5 лет

15.05%

10 лет

N/A

NVDL

С начала года

-33.66%

1 месяц

19.87%

6 месяцев

-45.35%

1 год

12.92%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GSHD и NVDL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GSHD
Ранг риск-скорректированной доходности GSHD, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GSHD, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSHD, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSHD, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSHD, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSHD, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
NVDL
Ранг риск-скорректированной доходности NVDL, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVDL, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDL, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDL, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDL, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDL, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GSHD c NVDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goosehead Insurance, Inc (GSHD) и GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GSHD на текущий момент составляет 1.56, что выше коэффициента Шарпа NVDL равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSHD и NVDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSHD и NVDL

Дивидендная доходность GSHD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.61%, тогда как NVDL не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202420232022202120202019
GSHD
Goosehead Insurance, Inc		5.61%0.00%0.00%0.00%1.25%0.92%0.97%
NVDL
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF		0.00%0.00%11.29%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GSHD и NVDL

Максимальная просадка GSHD за все время составила -83.41%, что больше максимальной просадки NVDL в -67.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSHD и NVDL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GSHD и NVDL

Текущая волатильность для Goosehead Insurance, Inc (GSHD) составляет 20.26%, в то время как у GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) волатильность равна 28.11%. Это указывает на то, что GSHD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...